Brent

Вчера состоялся отскок в 1 доллар США от локального минимума нефти Брент. Однако импульс вторника, когда нефть провалилась более чем на 2,5 доллара всего за 1,5 часа продолжает давить на цены. Вероятно, «медведи» так просто не упустят инициативу из рук и покажут более низкие уровни, чем 55,5 долларов за баррель (сейчас основная поддержка, однако в случае ее пробоя снижение ускорится).

На кривой скью волатильность сократилась как в зоне путов, так и коллов.

Покупатели путов вчера активизировались, коэффициент пут/колл вновь вырос больше 1.

Цены на нефть обвалились за 1,5 часа почти на 3 доллара США за баррель. Учитывая историческую память (в 2014-2015гг. был суровый медвежий тренд) кому-то показалось, что начинается тренд. Однако это не так. Мы наблюдаем лишь резкую внутридневную коррекцию в рамках диапазонных торгов. Долгосрочный тренд, по-прежнему, направлен на восстановление цен на нефть. 

Причинами вчерашнего обвала трейдеры назвали вышедшие запасы нефти Genscape Cushing, которые выросли на 1 млн. баррелей, фиксикование краткосрочной прибыли, а также срабатывание стоп-лоссов. 

Однако на кривой скью мы видим, что роста волатильности в зоне путов не было. Это важный фактор, который говорит о сохранении статуса-кво и преимущества «быков» после сделки ОПЕК. Именно они контролируют этот коридор. 

ZeroHedge: Oil Hits 18 Month High On Reports Kuwait, Oman Cut Crude Output

Цены на нефть достигли 18-месячных максимумов в первый торговый день 2017 года, после доклада газетой Al-Ansa, член ОПЕК Кувейт сократил добычу на 130 тыс/барр в сутки до 2.75 млн/день, по словам исполнительного директора Jamal Jaafer Kuwait Oil Co. В то же время, Оман сообщил о сокращении 45 тыс/барр в день с 1.01 млн, глава маркетинга министерства нефти Ali Al-Riyami, сообщил на Oman TV.

И так, рост который сделала нефть, оценивает её как самый эффективный актив 2016, на ожиданиях ОПЕК сократить добычу, продолжаются доклады о том, что добыча начинает сокращаться, если только на некоторое время от стран близких к Саудовской Аравии и это вряд ли оспорит сделку в Вене: реальный вопрос в том, будут ли «жульничать» члены ОПЕК и как на это отреагируют члены вне-ОПЕК.

«Новый год показывает начало сокращений, которые были согласованы между ОПЕК и некоторыми производителями, не входящими в ОПЕК» — сказал Hamza Khan, глава стратегии по сырьевым товарам ING Bank NV в Амстердаме Bloomberg.

Сегодня стартует первый торговый день в 2017 году. На азиатской сессии котировки мартовского Брент превысили 57 долларов США за баррель. 

В текущих Нефтяных хрониках рассмотрим картинку рынка по состоянию на последний торговый день в 2016 году (30 декабря). 

На кривой скью в пятницу наблюдался перевес на стороне «быков». Синяя линия вышла выше красных точек (пятница против четверга). Это говорит о росте волатильности со стороны коллов. В зоне путов синяя линия просела немного ниже. Это говорит о большем спросе на коллы по сравнению с путами.

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -48,60% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -10,45% PUT

Активность CALL: 115000 117500 120000 125000 суммарно 51,27%

Активность PUT: 82500  суммарно 33,88%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент текущий план роста котировок оказался не точным, но при этом текущее снижение котировок подкреплено слабой активностью, как следствие не рассматривается как базовое, вероятнее всего данное снижение будет реализовано в виде теста предложения и повторного ретеста зоны пробития покупателями 27.12.2016 (113430 – 113260).