Brent

Сегодня последний день торгов декабрьским фьючерсом марки Brent. Под экспирацию старый контракт затянули под 50 долларов за баррель, чтобы переложиться в новый контракт около 50 долларов за баррель. Классическое поведение в целях эффективного роллирования. 

Сложно сказать, какие именно факторы движут крупными трейдерами для совершения этой операции, но факт остается фактом: такое совершается уже не в первый раз. 

( Читать дальше )

прошлая неделя закончилась полным разгромом быков, что собственно и ожидалось
медведи уверенно подавили все попытки быков защищаться
давление продаж продолжает нарастать по дельте
приоритет продаж остается в силе

волфикс уже перешел на январский контракт на бренте
склейка дает несколько ложное представление о присходящем из за долвольно широкого спреда между декабрьским и январским брентом
так что советую смотреть январский брент без склейки на этой неделе

всем удачных торгов!

 

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе на фоне падающих цен на нефть и окончания налогового периода в основном снижалась. Возможно, рост с минимума 10 октября (61.8175) — это уже начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. При другом варианте подсчёта волн нас ждёт ещё обновление минимума, но вряд ли оно будет сильно глубоким. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 63.02. Индекс РТС закрыл неделю на отметке 992.23.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и предполагалось, диапазон 51-55 был достигнут (максимум — 51.67). Снижение с этого уровня продолжалось до 3 августа, 

( Читать дальше )

• Закрытие сентября месяца.
• Первая неделя октября.
• Вторая неделя октября.
• Третья неделя октября.

Четвёртая неделя октября.

 ТФ Н1, профиль Неделя.



Оригинал картинки.

Четвёртая неделя выдалась направленной и мы почти сделали цель ретеста — $49,30. 

Немного сухих цифр.

Цена открытия недели $51,88.Цена закрытия недели $49,70.
Хай ушедшей недели $52,01. Лоу $49,31.  
POC месяца находится на $51,85 (-$0,05 к предыдущей неделе).
POC недели $50,34 (-$1,06 к предыдущей неделе)
Цена закрытия недели ниже POC.

Теперь о планах и вариантах развития событий.
Последний день месяца и контракта в понедельник. Открытых позиций в новом контракте всё еще меньше, чем в старом. Спрэд между новым и старым $0,95 в пользу нового контракта. Похоже, что месяц мы закроем в районе открытия.

( Читать дальше )

Думаю, что будет примерно так:

Декабрьские фьючерсные контракты на нефть марки Brent вчера подорожали на $0.49, до $50.47/барр. Настрой рынка улучшился в преддверии венских переговоров по вопросу дальнейшей реализации алжирских договоренностей благодаря появлению неподтвержденной информации Reuters о том, что Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе сократят добычу нефти на 4%. Россия, в свою очередь, уведомила страны Персидского залива, что готова заморозить добычу на текущем уровне, но не будет сокращать производство. То есть Россия согласна ограничить добычу на уровне 11.11 млн. барр./сутки. Котировки Brent подходят к уровню поддержки в $50/барр… Участники рынка оценивают риски, связанные с дальнейшим профицитом предложения нефти на фоне возможного очередного увеличения числа буровых установок в США. Эти данные компания Baker Hughes опубликует сегодня вечером.

( Читать дальше )

Цена очень близка у 50.03. Данная точка во внимание.
При отбое цена будет тестировать отметку 50.35-50.36
При укреплении цены ниже данной точки, тогда цена пойдет к 48.99
Ждите скоро update четвертую часть.

Вторая часть — тут

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 28.10.2016

Вчера я писал:  нефть около 50,1. РТС - нейтральная позиция по РТС открыта, будьте готовы закрывать нейтральную позицию. Нефть — отметка 50 устояла, доллар подрос, РТС несущественно скорректировался, ожидания — возможны в моменте небольшой рост нефти, небольшая коррекция вниз по доллару и небольшой рост РТС. Выплаты по внешнему долгу в хороших объемах — ноябрь и декабрь, ожидания на эти месяцы — курс доллара в ноябре и декабре может подрасти.

Меня спрашивают: почему мы сидим в Газпроме, Сургутнефтегаз преф и Русале? Русал вчера ответил на этот вопрос, рост почти 8% за один день (!). Цели по Русалу 240 и 270. Газпром вчера снизился на 0,2%, то есть практически стоит на месте. Когда инструмент перестает снижаться, чего можно ожидать? :)

( Читать дальше )

Нефтяной Бог хранит цены от ухода ниже 50 долларов за баррель, если в расчет не брать разницу между североамериканской и североморской нефтью. Причина все та же — ребалансировка рынка нефти исходя из условий начала реализации соглашения стран ОПЕК. Раздача квот превратится в очередную басню Крылова: «Лебедь, рак и щука» (Саудовская Аравия, Ирак и Иран). Саудитам нужны высокие цены на нефть (а кому они не нужны?). Иранцам и иракцам нужна добыча (а кому она не нужна?). Ирак сказал, что мы воюем с ИГИЛ (организация, запрещенная в России) и на это нужны нефтяные деньги (в Ираке больше нечего продать миру), Иран считает себя обиженным из-за санкций и стремится выйти на досанкционные уровни. Одним словом, игра будет сложной и к чему-то все же должна привести. В пятницу начинаются консультации экспертов перед встречей ОПЕК.

Волатильность на скью вчера немного выросла. 

( Читать дальше )