Brent

BRENT — 3%
USD/RUB +0.3%

Это что чудеса экспирации и экстренное закрытие лонгов? 

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть около 49,56. Нейтральная позиция по РТС закрыта, пила по РТС продолжается, не забывайте ставить стоп приказы на открытие и закрытие нейтральной позиции. По открытым позициям лонг (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаз преф) — контролируем стоп приказы, стоп приказы ставим как на закрытие позиций, так и на открытие позиций (стоп на покупку).

Сегодня: нефть около 48,7. Нейтральная позиция по РТС открыта, пила по РТС продолжается, не забывайте ставить стоп приказы на открытие и закрытие нейтральной позиции. По открытым позициям лонг (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаз преф)  — контролируем стоп приказы, стоп приказы ставим как на закрытие позиций, так и на открытие позиций (стоп на покупку).

Рекомендации вы получаете до начала торговой сессии, ситуация до начала торговой сессии или внутри торговой сессии может измениться, именно поэтому

( Читать дальше )

Октябрьский фьючерс превратился в «хромую утку» — завтра последний день торгов. Сегодня закрываются торги контрактом, связанным с нефть — фьючерс на газойль. Многие гоняют арбитраж между ними (газойль/нефть). 

Двигать фьючерс перед экспирацией желающих нет. Однако может возникнуть временная раскорреляция между октябрем или ноябрем, если появятся драйверы. Пока же мы наблюдаем некоторое затишье. В пятницу пейролзы — статистика класса А.

Судя по вчерашним опционам, в ближайшие дни начнется мощное движение.

( Читать дальше )

Всем! Здравствовать и радоваться!







( Читать дальше )

Единственный человек в мире, который своим словом может сдвинуть глобальные рынки. Как его зовут? Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Уже на первой минуте выступления Йеллен в Джексон Хоул рынки взорвались во внутридневной волатильности и начали рисовать «американские горки», переваривая информацию о ставке федеральных фондов.

Нефть отрисовала ложняк и не пробила 50 долларов США/bbls. Откатила в прежний диапазон между 48 и 50 долларами. Пробои всегда были рулеткой, особенно сейчас в низко волатильной (по сравнению со средне историческими значениями). Фактически пробой любого значимого уровня наталкивается на mean reverting (возврат к средней). 

Два фактора, которые могут серьезно повлиять на рынок нефти — это какие-то сенсационные изменения в политике ФРС и соглашение ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка. 

На кривой скью волатильность в ноябрьской серии снизилась. Однако в зоне коллов она уменьшилась меньше, чем в зоне путов. Путы чуть дороже коллов и эту разницу любят «сдувать» маркетмейкеры опционного рынка, продавая путы. Страховки стоят дороже, чем ставка на рост рынка. 

( Читать дальше )

 
"наверно можно назвать цель 58 очень смелой, тем более за 4 торговых дня… поэтому как всегда это просто идея ... 
этот вариант возможен только в том случае если в понедельник будет пробит уровень 50.70...... 
незнаю посмотрим... 
всем удачи..."

Прогноз на графике!

На российском рынке пара доллар/рубль на фоне стагнирующей нефти продолжила находиться в боковике на прошедшей неделе. Импульс вверх, закончившийся 29 июля на отметке 67.3 может являться волной А зигзага, хотя, скорее всего, окажется волной С плоской коррекции. В этом случае низ 14 июля (62.73) будет вскоре пробит, и ожидаемая мной длительная коррекция к падению с январских максимумов в направлении диапазона 72-77, которая может продлиться до зимы, а возможно и до начала весны, пока откладывается, это будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 64.86. Индекс РТС следовал за рублём и нефтью и закрыл неделю на отметке 973.43.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

( Читать дальше )

Нефть продолжила колебаться в узком диапазоне около 50 долларов за баррель. Опционы октябрьской серии благополучно и спокойно экспирировались, продавец волатильности собрал свою временную и внутреннюю стоимость. 

В ноябрьской серии наблюдается относительно небольшой перевес в колловой зоне. При этом заметим, что продавать выгоднее путы, так как они дороже в абсолютном измерении. Однако при росте волатильности эта продажа может выйти боком. Поэтому это игра для профессионалов, которые понимают текущую фазу рынка нефти.

На доске опционов максимальный открытый интерес сейчас в 40-х коллах.

( Читать дальше )

   Здравствуйте!

   Я занимаюсь торговлей на бирже уже более 10 лет. В своей торговле я использую метод графического технического анализа. Большинство из нас так или иначе знакомы с графическими моделями (паттернами), например такими как «голова и плечи», «двойное дно» и так далее. У этого метода множество преимуществ, например он позволяет определить не только направление движения цены, но и его цели. Несмотря на это трейдеры редко используют паттерны непосредственно в торговле, поскольку постоянно находить их на графике и делать это вовремя очень сложно, для этого нужен большой опыт, и помимо этого огромную роль будет играть психология трейдера – он видит то, что он хочет видеть, а как известно, хороший трейдер не должен поддаваться эмоциям. 

   Для того, чтобы избежать этих проблем, была разработана программа Pattern Analyzer, которая по жестким критериям (которые может скорректировать для более успешной торговли сам трейдер)

( Читать дальше )

Цены на нефть 17-го августа закрылись на максимальных значениях за 5 недель, чему способствовало ослабление доллара и спекуляции касаемо того, что переговоры ОПЕК в сентябре могут привести к заморозке объемов добычи нефти.





Цены на нефть выросли примерно на 18% после того, как ранее в этом месяце котировки опускались ниже отметки в 40 долл. за баррель и вошли на территорию медвежьего рынка. Министр энергетики России Александр Новак заявил арабской газете Asharq Al-Awsat, что страна остается открытой для кооперации по вопросам стабилизации рынка. Заявления прозвучали после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что переговоры в Алжире могут привести к реальным действиями.

«Чем дольше они смогут отыгрывать эту историю о возможном ограничении объемов производства, тем дольше они смогут оказывать поддержку ценам»

— говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Боб Явгер, директор фьючерсного подразделения из Mizuho Securities USA Inc. http://8banks.com/oil/2016/08/25/prognoz-nefti-na-sentyabr-2016.html