CNYRUB

Впервые я озвучил свою теорию обязательного ополовинивания зарплат и сбережений публично еще лет 5 назад в этом видео:


С тех пор я на эту тему написал много статей, например вот эту прочитали 173 тысячи раз. 

Итак, мой личный индикатор номер 1, по которому я определяю, когда будет обвал курса:
Россиянин НЕ МОЖЕТ зарабатывать более 1 тысячи долларов средней зарплаты (по Росстату). Это аксиома, константа. В истории Российской Федерации эта планка не была пробита никогда (в среднем по году).
Есть вот такой сайт (не мой), на котором это все посчитали:

( Читать дальше )

Доброе утро господа-товарищи!

Вчера на валютной секции были супер качели, сначала все шло стандартно, валюта росла примерно темпами предыдущих дней, но перед обедом ускорилась и начала улетать в небо прямо на глазах.

Но после 16 произошло чудо, валюту вернули сначала на место, обнулив все дневное движение, а потом и залили еще ниже.

ЦБ вышел в костюме Рыцаря и объявил, что до конца года прекращает покупки валюты… Казалось бы все, на росте юаня поставлена предварительная точка, и власти показали, что курс 15+ немриемлем… Ну или пока нежелателен

Но этот ещё половина истории, ЦБ не будет покупать, но будет продавать, и продажи составят 8 млрд рублей в день. Выглядит как будто бы валюту развернут…

Но:
Обьем торгов валютой на бирже в день оставляет от 80 до 100+ млрд рублей.
Обьем продаж ЦБ это «всего» 8-10% дневного обьема торгов, что выглядит как бэ не супер уж и критично…

Остаётся конечно один вопрос, а сколько ЦБ покупал все эти девальвационные дни?

Лично я считаю, что валюту откатят с высокой долей вероятности в сторону сотки за бакс и 13.7-14 за юань, но не надолго, глобально ничего не изменилось, и валюте дорога вверх…

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Валютный рынок.

Девальвация рубля происходит сразу из-за нескольких факторов: В первую очередь это недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Данная ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций. Без поддержки со стороны Банка России геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и дальше подталкивать курсы вверх.

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. СНИЖЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ? ОНИ ЧТО, ТАК ШУТЯТ! 😡

Росбанк ожидает ослабление рубля на протяжении всего 2025г. Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года — Росбанк.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала движение вверх, но для подтверждения роста надо уходить выше сильного сопротивления 254250 с тестом его сверху. Еще одним сильным сигналом для лонга станет возврат выше границы белого канала (также с тестом сверху)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 254250 и 241100 и границы белого канала 264100
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 246800

На часовом графике цена после утреннего гэпа вниз вернулась на тест границы желтого канала и в течение дня несколько раз тестировала ее снизу, но в конечном итоге так и не смогла продолжить движение вниз и пробила ее, протестировав на мелких ТФ ее сверху. Подтверждением роста станет пробой 257175 с тестом этого уровня сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(249300 на утро) канала и гориз.уровня 257175
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 262800

( Читать дальше )

Как и всё фондовое и биржевое, Сводный портфель PRObonds результатами не блещет. Напомним, Сводный портфель – арифметическое суммирование наших базовых портфелей: ВДО, Акции / Деньги, РЕПО с ЦК в рублях и юанях.

Имеем 9,4% за последние 12 месяцев. Однако без заметной просадки в последнее время. А на рынке просадок было в избытке. Но объединение разных подходов и активов до сих пор способно удерживать портфель от погружения.

С прошлой недели Сводный портфель стал пополняться юанями (базовый портфель – PRObonds РЕПО с ЦК CNY. История сделок, они всегда публикуются до момента довершения, в нашем телеграм-канале под соответствующим тегом #сделки.

Юани заняли 7% активов. В итоге могут занять 25%. Но для этого юань должен продолжать расти к рублю. Будет это или нет, мы не знаем. Если нет, если юань вовсе пойдет дешеветь, мы купили немного. Если да, позиция будет наращиваться, увеличивая участие в росте.

На верхней группе графиков видно, как «выстрелило» юаневое РЕПО. Сводный портфель накапливал позицию постепенно и получил от нее мало. Но получил плюс, который сделал его динамику ровнее в это неспокойное время.

( Читать дальше )

С 28 ноября Банк России будет продавать валюту (юани) на сумму 8,4 млрд руб. в день вместо 4,2 млрд руб. в день. 
Вероятно решение ЦБ от 27 ноября 2024 года окажет незначительное влияние на валютный курс.

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года.
Продажа валюты продолжится в соответствии с ранее анонсированными планами в объеме 8,40 млрд рублей в день

Почти с самого начала октября и по середину ноября российская валюта была стабильной. Пара юань-рубль (по доллару и евро биржевых торгов нет) лежала в боковике чуть выше уровня 13,5. После такой длительной стагнации всегда следует относительно сильное движение. Вероятность, что выход будет вверх, была намного выше, поскольку к концу года растет ликвидность в финансовой системе из-за окончания расчетов бюджета со своими подрядчиками, что должно приводить к ослаблению рубля.

Но движение все-таки было очень сильным. На пока еще пике 27 ноября основная торгуемая валютная пара достигала 15,15, а «американец» на межбанке доходил до 114,5 руб. за доллар.

На очередной обвал рубля сказались два фактора, и оба они были «черными лебедями», поскольку практически все аналитики ждали если не стабильности, то очень слабого ослабления рубля до конца года.

Первый негатив – это резкий рост геополитических рисков после начала ударов западными ракетами вглубь России.

Второй, может быть более важный, — санкции в отношении ряда средних банков и особенно Газпромбанка, через который проходят расчеты за поставку в Европу трубопроводного газа. 

( Читать дальше )

Фьючерс Si-12.24 (SiZ4)

Рубль под давлением новых санкций против российского финансового сектора упал к уровням марта 2022 года. Доллар сегодня стоит больше 110 рублей, а юань — выше 15. Текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, котировки которых отреагировали на ослабление нацвалюты ростом. Каков прогноз курса доллара к рублю и где ждать курс юаня к рублю до конца года, Finam.Ru узнал у профессиональных участников рынка.

Почему падает рубль

Сегодня курс доллара на Forex превысил 110 рублей — впервые с 16 марта 2022 года. На межбанковском рынке пара доллар-рубль превысила отметку 114, а торгуемый на Мосбирже декабрьский фьючерс на доллар подорожал до 110 291 за лот (1000). Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 27 ноября составляет 105,06.

В паре с юанем рубль также упал к более чем двухлетним минимумам — до 15,05 рубля, впервые с 29 марта 2022 года.

По мнению Максима Пухова, аналитика КАЦ «Финам», на рубль идет давление с нескольких сторон: это и рост самого доллара (DXY) к годовым максимумам, и геополитическое обострение, и сезонный всплеск потребительской активности и бюджетных расходов.

( Читать дальше )