COT отчет

Вопрос в заголовке! WTF?

кто как смотрит отчеты COT ввиде графиков, раньше пользовался http://www.timingcharts.com/, но он что-то перестал работать.

Чистая ставка иностранных спекулянтов на рост рубля приблизилась к многолетним максимумам, увеличившись за неделю на 2,3 млрд рублей.

По состоянию на 10 октября в портфелях хедж-фондов (levereged money) находилось 38 тыс. длинных и 10 тыс. коротких позиций. За неделю их объем увеличился на 1,6 и 0,6 тыс. контрактов соответственно. Таким образом, их чистая позиция по рублю выросла до 27,7 тыс. контрактов или до 69,3 млрд рублей.

Надо отметить, что прирост чистой позиции оказался самым скромным за последние пять недель. В предыдущую неделю она увеличилась на 1,9 тыс. контрактов, а с 19 по 26 сентября на 1,8 тыс.

Российские спекулянты, в свою очередь, резко нарастили длинные позиции по доллару – за минувшую пятницу они увеличились на 5,8 млрд рублей. В общей сложности объем их “лонгов” равен 47,4 млрд рублей, что на 3,7 млрд рублей больше, чем неделей ранее.

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги, коротко по меди:
С середины мая медь выросла на 22% практически без коррекций… почему?

В этом ралли основные игроки:

• фонды (money manager long) — скупили 73 тыс контрактов
• мелкие спекулянты (other reportable short) — зашли в шорт на 53 тыс контактов
• добытчики меди — зашли в шорт на 30 тыс контрактов

А вот собственно график, где черная линия — усредненная цена недели по закрытию дневных свечей

Вся суть в том, что в последнем отчете видно — мелкие спекулянты начали принимать убытки/крыться по МК, а они были главным топливом для данного роста, и фонды остановились в наборе длинной позиции, что не менее важно.

На мой взгляд коррекция/разворот начнутся в ближайшие дни -> вход шорт на половину объема позиции

P.S. если будет интересно могу показать как потребители в текущий момент удерживают рынки какао, кофе, сахара и апельсинового сока от ралли из за перебора фондами шортов и успешно зарабатывают в устроенном ими боковике)

Всем удачных сделок!

Здравствуйте коллеги, в воскресенье пока есть время исследую рынок)
Итак, что мы имеем:
1) Отчеты нового типа по золоту с момента начала публикаций 13.06.2006 (в чистом виде)
2) Недельные цены закрытия (в чистом виде «Close»)
3) расчеты по годам с середины июня, чтобы захватить текущие пол-года 

Строим корреляциную матрицу (их там много, я срезал не нужное и оставил только корреляции позиций с ценой)

Выводы у каждого свои, но очень интересно было увидеть как до кризиса 2008 года у позиций фондов была высокая корреляция с ценой а с 2008 по 2011 из как будто выбили из колеи и после 2011 года они начали отряхиваться от кризиса...

P.S буду делать по всем товарам, если кому-нибудь пригодится — выложу.

U.S. Commodity Futures Trading Commission выпускает так называемые COT (Commitments of Traders) репорты, в них содержатся long и short позиции фондов, хеджеров, спекулянтов и просто случайно проходивших. Давайте посмотрим, есть ли корреляция относительно рубля. Значения усреднены по месяцам. СOT меньше 100% — товарищи ждут ослабления рубля:

Кросспост rffx.ru

Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
Итак:
TSlab переваривает такой вот формат данных:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1

Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
Например:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1

получается что:
<OPEN> — это будет OI
<HIGH>   — Comm NetPosition
<LOW>    - NonComm NetPosition
<CLOSE> — NonReportable NetPosition

Вот пример простой системы на какао:

( Читать дальше )

Здравствуйте! Подскажите кто знает, куда делись отчеты СОТ на новом графике www.timingcharts.com/? Интересует BRENT 

Понимаю, что в выходные тренд на байки и холивары, но должен же я заработать свои 100 плюсов честным трудом :)

Зеленая линия под графиком NonCommercial, синяя соответственно Commercial
С 09.16 цена роста и NonCommercial увеличивали NetLong до рекордных значений, что способствовало выходу из растущего канала (я шортил кстати, думал упадем пониже, но закрыл 2 недели назад), но движения вниз не последовало, и цена отрисовала консолидацию в которой цена кажется мировым потребителям кукурузы вполне приемлемой для закупок, что отражают NetLong производителей, а NonCommercia продают и уже дошли до рекордных NetShort позиций, откуда ранее цена разворачивалась, причем само по себе редкость когда NonCommercial продают так сильно без отсутствия тренда вниз.

Вывод: лично я ожидаю выхода из консолидации против фондов.