По состоянию на 11 октября «лонги» превышали «шорты» в 5 раз, в последний раз столь значимая разница наблюдалась в конце мая 2016 года, как раз перед коррекцией на рынке.
В свою очередь крупнейшие участники рынка, и топ-4 и топ-8 трейдеров, предпочли существенно сократить все свои позиции по нефти, как короткие, так и длинные. Но все же, ставок на падение нефти сделано все-таки больше, чем на ее рост.
После столь успешного первого полугодия инвесторы предпочитают начать фиксировать прибыль по золоту, цена которого в последние несколько месяцев застыла на уровнях 1320-1360 долларов за тройскую унцию. Однако за прошедшие пять рабочих дней котировки драгоценного металла опустились на 70 долларов или почти на 5%.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю фонды сбросили около 42 тыс. контрактов. Таким образом, количество длинных позиций опустилось до уровней начала лета и составило 244,6 тыс. контрактов.
Безоговорочная вера в нашу национальную валюту подтверждается еще и тем, что фонды практически не открывают коротких позиций. Разница между «лонгами» и «шортами» уже более 27 тыс. контрактов, что на 6 тыс. больше, чем неделей ранее.
Однако есть такие, кто предпочитает перестраховаться и зафиксировать текущий курс. Коммерческие участники биржи все больше продают рубль по текущим ценам, таким образом, спред между длинными и короткими позициями находится на историческом максимуме.
За последние 1,5 года объемы «коротких» позиций находились на таком уровне 2 раза: в марте 2016 г. и в мае 2015 г. Прошлогодняя ситуация развернулась глобальной коррекцией.
На фоне распродаж со стороны хедж-фондов топ четверка и восьмерка трейдеров Нью-йоркской товарной биржи резко увеличили свои ставки на падение нефти.
За минувшую неделю крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи резко сократили свои «короткие» позиции по нефти, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, опубликованным в пятницу поздно вечером.
Нефть
Топ 8-ка основных трейдеров уменьшили свои «короткие» позиции, оставив «длинные» позиции практически без изменения. Основные сокращения пришлись на Managed Money Funds, количество которых за неделю сократилось более чем на 57 тыс. контрактов.
Кардинально противоположная ситуация сложилась на Межконтинентальной бирже (ICE Futures Europe) — вместо «коротких» позиций сокращению подверглись «длинные». Как 4-ка, так и 8-ка основных трейдеров увеличили ставки на падение нефти и резко распродали контракты на ее рост.