COT отчет

Анализ отчетов СОТ.
Сначала теория, потом объяснение текущей ситуации.
Теория.



Изменения открытого интереса в индексе доллара (хеджеры и крупные спекулянты начинают расходиться во мнениях).
Рост индекса доллара — это risk off, начало расхождения говорит о возможности разворота тренда или отскока.

Первыми на изменения тренда ставят хеджеры
(это видно, если синяя линия идет в другом направлении от зеленой и / или красной линии). 



( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Постоянно слежу за данными по Трейдерским обязательствам, которые выходят каждую пятницу и дают общее представление о том, куда может двинуться золото в ближайшее время.
Вот последние результаты:

И хотя общие цифры говорят сами за себя, возникла уникальная ситуация, когда хомячки встали на одну сторону с хэджерами. Рынок, по всей видимости, полон неопределенности, и вскоре на него может вернуться турбулентность.

Применима ли данная методика прогноза для открытия среднесрочной сделки. Расхождение немного позволяет понять движение индекса DX в ту или иную сторону. Учитывая что 
1.     хеджеры  — [commercial].
2.     крупные спекулянты (фонды) — [non-commercial].
3.     мелкие трейдеры (мелкие спекулянты) — [nonreportable positions]

Просто интересно само происхождение данных. Достоверны ли они . 
Достаточно интересны данные отсюда https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
не могут ли они для COT из этого источника.

http://timingcharts.com/ источник чарта.

Хедж-фонды продолжили наращивание своих длинных позиций по нефти.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, по итогам 26 марта в портфелях фондов находилось 280,7 тыс. длинных и 42,5 тыс. коротких контрактов. Тем самым, чистый объем «лонга» вырос до 238,2 тыс. контрактов, что на 25,9 тыс. больше, чем неделей ранее.

Чистая позиция хедж-фондов по нефти WTI

---

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

С начала года, когда был достигнут многолетний минимум, чистая длинная позиция уже увеличилась на 156,7 тыс. контрактов.

Одновременно с этим крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи продолжили пользоваться моментом и сокращали свой «лонг». Разница между короткой и длинной позицией выросла до 3,4 процентных пунктов.

Gross-позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX

---

( Читать дальше )

Посмотрел что может быть полезного в CoT и в отчетах каких бирж искать

	Chicago Board of Trade
DJIA Consolidated	Индекс Доу Джонса консолидированный
DOW JONES INDUSTRIAL AVG	Промышленный индекс Доу — Джонса. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США
DOW JONES U.S. REAL ESTATE IDX	Индекс предназначен для отслеживания эффективности инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и других компаний, которые прямо или косвенно инвестируют в недвижимость посредством девелопмента, управления или владения, включая агентства недвижимости.
BLOOMBERG COMMODITY INDEX	Товарно-сырьевой индекс блумберг. В настоящее время он имеет 22 товарных фьючерса в семи секторах
	Chicago Mercantile Exchange

( Читать дальше )

Пока всё развивается в рамках моего прежнего обзора (на смартлабе не выкладывал). Хочу обратить внимание на следующее:
Нетто негативная позиция по доллару (по отношению к евро и фунту) находится на экстремальных значениях. В прошлом такие значения нетто позиции (и даже более низкие) сигнализировали о скором развороте. В текущий момент, соответственно, они намекают на возможное возобновление глобального тренда в пользу доллара, как по евродоллару, так и по фунтдоллару, что несомненно отразится и на других валютах и, возможно, на других активах. Более подробное и наглядные пояснение на графике.



Подписывайтесь на мой недавно созданный канал в телеге, чтобы быстро получать мои вьюшки: t.me/marketpride

Интересная ситуация по нефти WTI:

На графике выше показаны позиции крупных спекулянтов и производителей согласно COT отчетов. Обратите внимание на февраль 2012 года, когда цена на нефть выросла до 110 $, а позиции спекулянтов и производителей достигли максимальных значений. После этого произошло достаточно резкое снижение цен со 110 до 80 $ за 3 месяца (с середины февраля до середины июня 2012), после чего цена на нефть ушла в боковик на 2 года с диапазоном цен 80 — 105 $. Повторится ли история?