COT

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ.

Постараюсь делать на еженедельной основе, если понравится то подписывайтесь!

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

Евро (6E) сильно отработало свой лонг приоритет, такого быстрого роста на 700 тиков не было уже очень давно. (cм. предыдущ.) Произошло снятие стопов участников старших таймфреймов. Сейчас вновь пробили нисходящий тренд, сформировали более волатильній диапазон. Думаю глобально тенденция продолжиться, уже нет оснований или топлива для возобновления минимумов на дневке. (

По СП500 (ES) фонды вырастили свой лонг на 50% +60 тис контрактов, + ОИ вырос на 10%! сказать что я удивлен это ничего не сказать) теперь снова будем плясать вокруг коммерческого уровня 4400, все что ниже шорт приоритет, выше — лонги (Смотрите) 

• Чистые позиции по EUR стали отрицательными впервые с марта 2020 года. При этом длинные позиции остаются на исторических максимумах, и их ликвидация может вызвать продолжительное давление на евро. 
  
  
• По AUD наблюдается крайне экстремальное чистое позиционирование, индекс COT находится на уровне 0.

• И длинные, и короткие позиции по EUR на исторических максимумах. Даже небольшое сокращение длинных позиций может привести к продолжению нисходящего тренда по EURUSD. Несмотря на низкий COT index EURUSD еще не выглядит перепроданным. 
  
  
• Укрепление доллара на прошлой неделе было наиболее сильным против валют имеющим более сильное позиционирование — GBP, NZD, EUR. И более слабым против валют, которые уже выглядели перепроданным  — AUD. 
  
  
• Чистые позиции по золоту падают вторую неделю подряд, но еще не достигли экстремальных уровней. 

• в целом выросли позиции по USD против большинства валют - EUR, GBP, CAD, AUD, золота и серебра.
• только 2 валюты смогли увеличить свои позиции против доллара — NZD и JPY
• чистый позиции по EUR упали на 20 тыс. за счет набора коротких позиций 

• резко выросли позиции по GBP на 30 тыс. контрактов и общие чистые позиции стали положительными. Напомню, что прошлый отчет выходил 7 сентября, а 8 сентября были ястребиные комментарии от Банка Англии. 
• позиции по AUD продолжают ухудшаться и заметно резкое сокращение лонгов, а также небольшая ликвидация шортов в виду тейк-профитинга.
• резко сократились также позиции по CHF на 6 тыс., что также совпадает с последним падением франка за прошлую неделю

Данные CFTC по позиционированию за неделю, закончившуюся 24 августа, показывают значительное сокращение длинных позиций по евро перед ежегодным симпозиумом ФРС в Джексон Хоул. AUD и JPY остаются валютами с самыми низкими показателями чистого позиционирования среди основных валют. NZD все еще выглядит плоским, в то время как BTC находится на пути к чистому позиционированию. Изменения в чистом позиционировании в целом соответствуют движениям на спотовом рынке.

Cложилось впечатление, что некоторые позиции доллара США могли сократиться после «голубиного» комментария Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, но эти данные еще не включены в репорт COT, так как он публикуется в каждую пятницу, но отражает состояние позиций на вторник. Тем не менее, текущие данные тоже дают хорошее представление о том, как в целом обстоят дела со спекулятивными позициями трейдеров.

Евро и канадский доллар остались двумя валютами с положительными чистыми позициями, но по евро произошло резкое сокращение позиций на 32'272 контракта. У британского фунта было самое значительное снижение процента чистых позиций к открытому интересу. AUD и JPY имеют самые медвежьи позиции с точки зрения позиций COT репортов.



Более подробный анализ COT в видео формате: