ES. E-mini. S&P 500

ES и часовой VWAP — дают результат) https://www.quantower.com/

Для подтверждения Footprint, DOM, T&S


( Читать дальше )

Независимо от типа торгового инструмента — акции, фьючерсы, валюта, криптовалюта — весь торговый процесс сводиться к попытке предсказать будущую цену актива. В результате этой гонки, трейдеры разрабатывают новые способы анализа цены на базе исторических и фундаментальных данных. Но возможно ли иметь торговое преимущество на рынке? Если да, то как его добиться?

Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте взглянем на рынок с точки зрения потока ордеров, который постоянно влияет на цену актива. По мере того, как новая информация поступает на рынок, участники (в том числе алгоритмы) корректируют открытые позиции, выставляют новые или отменяют текущие ордера, опираясь на ожидания будущей цены.

Кроме того, рынок может быть иррациональным, и действовать против объективных и фундаментальных причин. Связано это с тем, что цена — это отражение суммарного настроения участников рынка, которое может быстро поменяется. Поэтому важно понять, в какой момент времени ситуация на рынке изменится, и при каких условиях преимущество будет в нашу пользу.

( Читать дальше )

За покупки:
— импульс  на таймфреймах 1 week, 1 day
— отсутствие продажной реакции на новый исторический максимум при наличии V
— направленность прошлой недели вверх — полное отсутствие продавца
— закрытие прошлой недли вверх

Осложняет покупки:
— исчерпанность импульса
— ни на 60 min ни на 15 min нет перепозиционирования вверх 2592
— POC прошлой недели смещен вверх — 2598
— закрепление 2592 как Поддержки без V и без вол-й реакции

Вывод: продолжение реализации вверх до появления контр V. Поддержка для комфортного роста — 2596. Просадка ниже 2592 повлечет за собой расширение волатильности до 2584. Быстрый реверс маловероятен — при вступлении продавца с овер вол-ью на новых уровнях 2584  послужит поддержкой до закрепления 2600 сопротивлением.

Задача на неделю:

( Читать дальше )

За покупки:
— импульс на среднесрочном таймфрейме
— оа продавцов на 60 min поз-на без соответствующей вол-ти
— 2578 — поддержка в понедельник с оверстатистикой внутри дня
— V овернайт в пт не были продажными, они завели на отработку поддержки

Осложняет покупки:
— отработка 2566 без V
— рынок все еще в балансе
— ранний выход на 2590 внутри недели


Вывод: нижняя граница вол-ти 2566 закреплена без V, но на интенсивной вол-ти. Промежуточные V, дублирующие V пт на 2578 — покупочные — нет интереса у продавца на срединном уровне. Ближайшее сопротивление 2592. Потенциал на движение выше 2600 ограничен низкой статистикой на 2566 и исчерпаностью вол-ти  в начале недели.

Задача на вт:  удержать поддержкой диапазон 2584-2578 давая потенциал на покупки на ср-чт

( Читать дальше )

За покупки: 
— импульс на среднесрочном таймфрейме 
— отсутствие перепозиционирования вниз 2566
— перенос недельного POC вниз на 2564
— покупочные V овернайт среды

 Осложняет покупки: 
— 2592 — 2578  — сдерживающие среднесрочный импульс V
— низкая статистика POC недели
— построена ОА продавцов на 60 min
— низкая вол-ть поз-я покупок от 2556

Вывод: покупатель сдерживает продажную вол-ть от центра 60 min баланса ( 2556), усиливающих продажных V в среду не было, но покупочной статистики недостаточно для быстрого поз-я покупок до 2584. 

Задача на чт: поз-ть захват подержки с потенциалом на 2584 + удержать поддержкой овернайт среды 

Покупки 2566 фиксация 2578/2584 отмена 2564

Ключ: отсутствие продаж на 2578 в попытке закрепить уровень сопротивлением на построение верхнего реверса

Позитивный сценарий: направленное поз-е покупок без контр вол-ти к 2584
Негативный сценарий: ротации с возвратом на закрепление от 2578 до 2566

( Читать дальше )

За покупки:
— ротации на историческом максимуме сужаются, контр вол-ть отсутвует = рынок под давлением импульса тф 1W
— импульсное начало новгго контаркта без фиксации
— нейтральное закрытие вт = нет давления продавца

Осложняет покупки:
— отсутсвие импульса на 1D
— пок недели вверху — на 2505
— овер вол-ть в новом контракте

Вывод: давления продавца нет, ротационно набран высокий V в статике = рынок ничем не сдерживается. Реализация будет с открытия Day Pit от ближайшего уровня
Покупки 2505 фиксация 2515 / 2525 отмена 2498

Ключ: потенциал реализации: учитывая FOMC, будет повышенная вол-ть = и реакция на 2415 ниже 2498 развернет приоритет до конца недели

Позитивный сценарий: реализация на 2525 без контр давления с открытия Day Pit от 2505 
Негативный сценарий: ротации в рендже 2500-2507 до FOMC 
На омену: выход на 2515, продажные V с вол-ью поз-я на 2498 или ниже 

Схема

За продажи пока нет ни одного показателя кроме интуиции, но очень много факторов осложняет покупки  
За покупки:
1. импульс 1w
2. несоответствие контр вол-ти от 2494 накопленному на уровне V
3. 2486 — удержали таки в чт поддержкой
4. высокая статистика накоплена снизу на проталкивание прошлым контрактом — недостаточно по времени для реализации контр давления
Осложняет покупки :
1. недельный пок = 240 т на 2494 — оверстатика
2. реализация V прошлой недли в пд — не импульсным днем, а на вол-ти + рано в ритмографии недели
3. 2 дня подряд ср и чт — пок вверху ротаций
4. на таймфрейме 1d — только 2 сегмент баланса — рано для продолжения покупок
5. в чт 2486 отработан без V как поддержка + 2494 так и остается сопротивлением + продажные V овернайт  

Вывод: статитика высокая вверху движения, но без позиционирования. Оставляем приориет покупок под давлением старшего тф 1 week.

Покупки 2489 / 2484 фиксация 2496 / 2510 отмена 2484

Позитивный сценарий: 2489 удержан поддержкой на продолжение покупок. реализация накопленного V без контр вол-ти до 2505-2510

( Читать дальше )

Перепозиционирование 2478 вверх на 15 min + отсутствиеконтр вол-ти = подкрепление покупок. Сбитая ритмография недели (ранее достижение цели в понедельник и вторник) + 2 дня ротации в рендже 2489-2495 формируют недельный пок 142 т — ослабляет покупочный потенциал. Удержание 2489 не дает реализации в среду ( нейтральное закрытие + смещение пок дня вверх)
Вывод: рынок не может продолжить покупки от текущего уровня = требуется более глубокий захват. Ближайшие поддержки на удержание 2486 / 2478
Покупки 2486 фиксаций 2496 / 2505 отмена 2478

Позитивный сценарий: отработка 2486 поддержкой с V = продолжение покупок с потенциалом до 2496 / 2505 до конца недели
Негативный сценарий: отработка 2486 без V — ограничивает потенциал = на 2500 — где контр давление возвращает рынок в рендж ротаций до 2486.
На отмену : закрепление недельного пок  -  2493 сопротивлением и просадка ниже 2484 с потенциалом до 2478 — 2471  - построение верхнего реверса на 15min

Ключи по дню:

( Читать дальше )

Прошлая неделя реализовала захват специалистом покупателем поддержку таймфрейма 1 day 2421 и позиционировала давление усточиво по сетке к сопротивлению 2478.Тут же и закрылась неделя с V, но без продажной вол-ти на уровень.
За продолжение покупок:
1. Первый подход на 2478 без контр вол-ти — недостаточно для быстрых продаж
2. Нет никакой контр вол-ти в течении всей прошлой недели = для комфортного продолжения покупок должны быть удержаны ключевые покупочные V прошлой недели = овернайт среды 2455 — 2452
Накладывают ограничения на на покупки:
1. Оверволатильность прошлой недели = начало текущей недели будет копить V для дальнейших действий
2. Короткая неделя — понедельник был выходной в USA = нет V при попытке удержать 2460 поддержкой   и нет вол-ти на уровень + в пт смена контрактов — возможна повышенная вол-ть на низких V
3. Пок текущего контракта смещен наверх — 2469

Задача на неделю: набор V на продолжение покупочного движения с удержанием поддержкой 2452   = 

( Читать дальше )

Вт и среда под давлением специалиста покупателя реализуют захват поддержки таймфрейма 1 day. Вторая половина среды в наборе V над 2452 — позиционируется покупочным = контр реакции нет. Ограничения накладываются овер волатильностью недели + достижением 2464 — Сопротивления 60 min таймфрейма.

Задача аукциона : продолжение покупок с потенциалом до 2478 с удержанием 2452 поддержкой

Покупки 2455 / 2460 фиксация 2464 / 2474 отмена 2452

• Позитивный сценарий  : направленная вол-ть от 2455 до 2474 — набор V в ротациях у 2474 на продолжение без контр вол-ти
• Негативный сценарий: продажная реакция на 2464 и ротации весь день в узком рендже 2452 — 2464 на набор V

Ключ по дню :
наличие и статус реакции на 2464 — как всегда в V и вол-ти: удержание 2452 — покупки с потенциалом реализации следующим днем. Просадка ниже — отмена по дню покупок. Нет реакции = выход на 2474


Схема движения