ES

Я редко обращаю внимание на фигуры, которые вырисовывает ценовой график. Но вот сегодня просто никак нельзя не увидеть «голову и плечи», которые сформировались на графике ES. Голова двурогая) и плечики чуть кривоватые но видно все четко!


Судя по всему, цена целится в уровень 2154...

Я не знаю, как формируется цена фьючерса, когда индекс спит и рынок акций не является источником данных. Какое-то время я активно торговала DAX и корреляция между движениями DAX в период сна индекса давала мне путеводную нить по фьючерсу ES. Привычка смотреть DAX осталась, но как это часто бывает на рынке, корреляция ослабла и начинает вырождаться. Вопрос о том, как считается значение фьючерса до начала работы рынка акций, и незнание ответа на этот вопрос не мешает торговать фьючерс днем. Но версии о том, что определяет движение и значение фьючерса возникают разные. Я знаю стремление сознания мыслить понятными категориями — так удобнее и проще. Я считаю, что значение фьючерса  в период сна индекса S&P500 формируют маркетмейкеры на основании оценки значимых событий. Я не утверждаю, что это именно так, но вероятность такая существует. Но это в принципе не важно. Важно понимать, что будет с ценой, а что цену двигает туда, где вас ждет ваша прибыль, — не так важно. Часто на рынке разбирательство в причинах цен, когда надо торговать, становится причиной потери рыночного азимута и как следствие — причиной потерь прибыли.

( Читать дальше )

Моя работа под рубрикой «ES дневная торговля» была перенесена в раздел «Торговые сигналы». Я не могу продолжать эту работу, потому что это не «торговые сигналы», так как я никого не призываю следовать за мной. Я работаю, чтобы показать другим, как это делаю я, и дать им ориентир при работе с ES. Большинство людей, которые мне писали слова благодарности во время этой работы, отмечали, что мои действия дают им больше понимания понимания и уверенности при работе. 
Я не даю никаких торговых сигналов. Поэтому я в раздумье, стоит ли продолжать…

У меня висит открытая позиция на продажу фьючерса по цене 2158.

Усреднение пока я не ставлю. Дам рынку поработать.

Напомню, что я в продаже ESU16 за 2159.25

Я готова выйти на 2156. Но возможно, я изменю цель. Если цена уйдет выше 2168, я продам еще. Тогда цель на выход из продажи изменится. Но пока, я считаю, что 2156 — реальная цена для взятия прибыли.

Рынок в последние дни такой тихий и покладистый. Его поведение укладывается в предсказанный диапазон изменений и пока никаких резких движений от него ждать не приходится. Понятно, что под этой внешней тишиной скрывается сжатая пружина ожидания. Но замок, сдерживающий эту пружину, крепко зафиксирован и почти невероятно, что он сработает раньше времени. Поэтому, движения все происходят в хорошо известном диапазоне в рамках полученных импульсов.
Вчера не было никаких экономических отчетов в США. Но неделя насыщена статистикой и событиями. Сегодня выйдет индекс Case Shiller — цены на дома в 20 городах США, индекс доверия потребителей, данные о продажах домов, индекс активности в сфере услуг и производственной активности в Ричмонде. Какую-то рефлексию эти данные будут иметь на рынок. Среди них статистика по продажам домов может иметь существенное значение для оценки ФРС. Это если полагать, что ФРС, как и мы все, получает информацию из информационного пространства. Выход данных по продажам домов может иметь влияние на реакцию рынка в плане рыночной интерпретации «мыслей» ФРС о том, «что же делать со ставками». Я весь прошлый год писала и говорила: нет никаких оснований для роста ставок, ровным счетом «ни-как-ких!». Но госпожа Йеллен ведет свою собственную спекулятивную игру и меня на смарт-лабе не читает. Ей важно было изобразить экономический рост в США, снижение безработицы и доказать, что триллионы «вертолетных» денег работают. Да, работают, уважаемая госпожа Йеллен, но только на надувание рыночного пузыря. ФРС на службе популизма. В данный момент на рынке не осталось дешевых активов, которые стоит покупать. Даже ничтожные активы стоят денег. Это носит характер перепроизводства акций. Капитализм всегда стремится к перепроизводству чего-либо: кока-колы, презервативов, соевой муки, денег, акций… Выгодно производить уродов — будет перепроизводство уродов. А ведь ваши Нобелевские лауреаты вам пишут то, за что вы платите деньги — они штампуют удобные вам экономические теории. Маркса следовало читать. Основы экономики не меняются. В экономике недостаток денег является стимулом к развитию, а избыток дешевых денег приводит к стагнации.   

Итак, главное, чего ждет рынок на этой неделе — это решение по итогам заседания ФРС 27 июля, первые данные по ВВП за второй квартал и решение ЦБ Японии 29 июля. 

S&P500 по своему составу отчитался о квартальных результатах на 25%, еще 20% компаний отчитается на этой неделе. Согласно форвардной оценке FactSet, при высоких максимальных значениях индекса средняя EPS значительно ниже текущих значений:



( Читать дальше )

Начнем новый цикл сделок. Сейчас рынок не дает никаких сигналов. Я напишу, как обычно, когда возникнет ситуация для начала работы. График выглядит так:

Для формирования намерения, нужно дать рынку поработать

Рынок забрёл на самую вершину и сидит там, свесив ноги в облака. 
Чем пугали перед Brexit? Тем, что всё-превсё обвалится, что экономика вся развалится, что Европа сгинет на 25% вниз… Конечно, все это случится когда-нибудь. Но сейчас, за истекший месяц, все случилось наоборот. Уже отмечено, чем сильнее вопли в СМИ, тем они провокационнее. Весь фон так сильно напоминает июль 2008 года, что трудно поверить, будто результат в августе будем иным, чем тогда. Но сознание привыкло учитывать двойственность версий. И когда рынок показывает такие результаты день за днем, то нельзя игнорировать факты и закрывать глаза на беспрецедентный рост. 
Вчера прошел календарный месяц со дна голосования в Великобритании. Вот результат этого события, отраженный в значениях индекса S&P500 SPX.

В своей реакции на Brexit значение фьючерса за месяц проделало путь от 2120 до 1981.5 за два дня и в дальнейшем, развернувшись, достигло исторического максимума 2 170.25

( Читать дальше )

Вчера рынок немного ослабил рост — дал передышку в стремительном и непрекращающемся росте последних дней. Но это только передышка. Как я уже писала, рост поддерживается настроем, чувством. А чувство, сами знаете, вещь весьма переменчивая и беспричинная. У рынка есть мечта — получать вновь и вновь наркотическое продолжение стимулирования в виде дешевых денег. Можно сколько угодно рассуждать о безумии и безосновательности этой мечты, но мечта тем и хороша, что она не сбывается, но создает радостное ожидание. Вот этим радостным ожиданием, что «бабушка» приедет и привезет «гостинец», погладит по головке и скажет, что всегда в дальнейшем будет давать варенья, живет, в настоящее время рынок. «Сердце будущим живет, настоящее уныло...» Рынок «забыл почем фунт лиха». Это ожидание будущего счастья продлится до следующей среды. И мне думается, что сейчас как раз отрабатывается банальное рыночное правило «покупать на слухах, продавать на событии».
В текущей рыночной парадигме, пятницы за редким исключением являются днем умеренного или сильного роста: короткие позиции выкупаются практически полностью. Но пятницы, когда идут распродажи, отлично идентифицируются по мрачному настрою и ошибиться в них нельзя. Пока что нынешняя пятница носит характер светлый. Поэтому я от нее не жду распродаж. Кто хотел, продали вчера, но к концу дня рынок повел себя предсказуемо и подрос ближе к 2160 по фьючерсу E-mini S&P500 ES.

( Читать дальше )

            Когда-то давно в знаменитом фильме «Once upon a time in Аmerica» герои фильма задались вопросом, а что же такое настоящие деньги и главный герой фильма по имени Дэвид Ааронсон по кличке Noodles, которого шикарно сыграл Роберт Де Ниро ответил, что "… настоящие деньги — это те, которые в кармане...."


            Всегда оглядываясь назад и подводя какие-то промежуточные итоги стоит задать себе вопрос, а был ли ты готов не боясь критики и смеха обозначить свою позицию открыто и на большую аудиторию, и если ты это сделал, то значит шел верным путем.

            Можно сколько угодно высокопарно высмеивать чужие мысли и идеи, но когда они становятся реальностью, то смешки по чему-то затихают.

            И тут уже благодарностью за результат может стать звонкая монета и остается понять лишь один вопрос, а за кем последовал ты, за утверждающим или за высмеивающим. Чей авторитет дал или не дал тебе наполнить свой кошелек.

( Читать дальше )

MMTW — обычно не плохо отрабатывает, не грааль, но хотя бы не стоять против 
Сценарий Брексита отработали не плохо, уронили и подняли, перехай сделали, пора бы и честь знать ИМХО...