ETF

Друзья,
нуждаюсь в совете. Имеются инвестиции в американские ЕТФ, российские ЕТФ, российские акции и облигации.

Хочется иметь инструмент отслеживание всего этого в одном месте.

Варианты: 
Гугл портфолио/Яху Финанс — не понимает российские облигации, мало аналитики и инфографики
Эксель — не умеет автоматически подгружать котировки (или я не знаю как это сделать; веб-запрос настроить не получается)
Сайт intelinvest — визуально вроде то что нужно, но по факту имеет не все иностранные ЕТФ в списке, криво рисует графики, ну и в целом не совсем понятно как работает.

Лично мне было бы удобно делать все в экселе, но я не понимаю как

Как писал в прошлом посте, коррекция на рынках США, в частности по индексу S&P500, для рисковых трейдеров, может принести впечатляющий профит.

Что же случилось?

Вчера индекс S&P500 завершил день внушительным падением на 2,12%. 

Однако, одновременно с ним, еще более резкое падение совершил ETF волатильности REX VolMAXX Short VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMIN), потеряв в весе 15,58%, а его инверсия, REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX), показала не менее колоссальный рост, прибавив 16,65%.

В прошлом посте, на фоне случившейся коррекции, пусть в незначительном, для индекса S&P500, масштабе, при котором он потеря всего-то 0,67%, то ETF волатильности REX VolMAXX Short VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMIN) показал снижение на 8,13% или 2,70$, закрывшись на отметке 30,52$, а REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX) показал рост на 8,36% или 1,00$, закрывшись на отметке 12,96$.

Но, если рассмотреть изменение индекса S&P500 от последнего дня закрытия на своих исторических хаях 26.01.2018 года, на уровне 2872,87 пункта и уровень пятничного закрытия на отметке 2762,13 пункта, то увидим, что индекс потерял всего лишь 110,74 пункта или -3,85%.

В то же время, за аналогичный период, с 26.01.18. по 02.02.18., ETF волатильности (напишу только тикер) «VMIN», показал снижение на 7,22$ или -21,73% и его инверсия «VMAX», за тот же период, показал рост на 3,66$ или +30,6%. 

Котировки и график по тикеру «VMIN».

( Читать дальше )

В этом месяце у нас много событий в портфеле.

Во-первых, в обзоре прошлого месяца я подробно изложил свою любимую инвестицию на 2018 год.

Постоянные читатели уже знают, что в первую очередь компания Кооса Беккера мне нравится по одной простой причине – это возможность купить акции Tencent с огромной скидкой. Но компания интересна далеко не только этим. В том выпуске я объяснил, что эта компания не только Tencent под другим названием. Она гораздо более ценная, чем просто её доля в Tencent.

Компания Кооса Беккера заложила семена по всему миру, фокусируясь на технологических компаниях, создающих экосистемы, в которых люди взаимодействуют и покупают различные товары.

Идея экосистем – это большая история. И именно возможность этой компании заработать на этом по всему миру и делает её моей любимой инвестицией на 2018 год. Также это делает ее отличным вариантом инвестировать в крупный рост фондовых рынков, который мы видим сегодня.

Не менее важно, что и рынок начинает замечать то, что мы видим. С предыдущего обзора акции Кооса Беккера выросли на 20%.

( Читать дальше )

В конце 2016 я назвал её  «одной из лучших инвестиций». И у неё выдался отличный год.

Это была инвестиция в широкий рынок со специальным дополнением. И она обошла акции США в прошедшем году — выросла на 23%. Текущая её доходность в нашем портфеле с момента покупки составляет 34%.

Конечно, я говорю о японском рынке. Мы инвестировали в акции Японии в ноябре 2016 года, чтобы воспользоваться редкой возможностью, которую давало нам правительство Японии.

Харухико Курода, глава центрального банка Японии, задался целью воскресить экономику и собирался сделать для этого всё «во что бы то ни стало». Это означало масштабное печатание денег и покупку японских акций и облигаций.

В результате стоимость активов Японии должна была вырасти, а стоимость йены упасть. Чтобы инвестировать в эту идею, мы купили японские акции необычным способом – с помощью ETF-фонда WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSE: DXJ). 

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за январь нового года (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/442848.php). По понятным причинам месяц выдался для модели хорошим — +3.4%, модель обогнала один из своих бенчмарков (EQW), однако S&P показал ретурн на 2.3% (!!!) лучше — +5.7%. Веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.118 9.24
XLP 0.122 1.65
XLE 0.078 3.58
XLF 0.059 6.52
XLV 0.066 6.56
XLI 0.084 5.39
XLB 0.063 3.98
XLK 0.076 7.04
XLU 0.079 -3.11
IYZ 0.000 0.48
VNQ 0.000 -4.25
SHY 0.000 -0.29
TLT 0.123 -3.26
GLD 0.132 3.23

Предыдущие веса были опубликованы 1-го января, соответственно доходности приведены за период с закрытия 2-го по 31-е января.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.312. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): +3.4% LQI vs. +2.6% EQW, однако другой бенчмарк — SPY — обогнал модель на целых 2.3%. В периоды бурного роста индекса это объяснимо — все-таки, 50% капитала модель держит в защитных и контрцикличных активах. В терминах риска (максимальной просадки) модель завершила наравне с EQW (1.5%), что лучше результата SPY (1.7%).

( Читать дальше )

Как говорят сами бразильцы: «Бразилия – это следующая великая страна. И она всегда остается следующей.» И добавляют: «Бразилия благославенна природными ресурсами и проклята политикой.»

К сожалению, это часто оказывается правдой. Однако в 2017 году Бразилия наконец вышла из худшей рецессии за все время – восьми кварталов подряд, испорченных плохой политикой.

На фоне повсеместного роста фондовых рынков и девяти лет роста рынка США не так просто найти крупную страну, чьи акции до сих пор на 60% дешевле с максимума десятилетней давности. Но именно такова сегодня Бразилия.

Но если вы посмотрите на этот график, то увидите, что худшее вероятно уже позади.

Постоянные читатели знают, что такие инвестиции вызывают у меня интерес. Я люблю вкладывать в активы, которые стоят дешево, не пользуются спросом у инвесторов и находятся в состоянии растущего тренда.

( Читать дальше )

В 2017 году компания Yahoo была исключена из индекса Nasdaq 100.

Главной историей была кончина компании. Но на мой взгляд, интереснее история другой компании – той, что заменила Yahoo в этом индексе.

Но перед тем, как мы перейдем к этому… что пошло не так с Yahoo?

Если вкратце, она так и не научилась конкурировать с Facebook и Google. В особенности, компания не смогла создать привлекательную для пользователей экосистему. И преуспевшие в этом Google и Facebook вытеснили её с рынка.

Эти компании создали экосистемы, которые люди не хотят покидать. То же самое сделал и Tencent в Китае. Все они стали самыми дорогими в мире компаниями. (В шестерку сейчас входят Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Tencent и Facebook.)

Я уже писал об экосистемах, когда мы говорили о Tencent. Тогда я сам был впечатлен, насколько сильными они могут быть, насколько привязывают пользователей. Например, если вы в Пекине хотите кому-то позвонить, то вы больше не набираете его телефонный номер, а используете приложение WeChat. Вы вообще не пользуетесь другими сервисами.

( Читать дальше )

Насмотревшись рекламы про форекс и всякие там бинарные опционы решил разобраться в трейдинге. Прочитав некоторое количество информации и блогов понял что форекс и опционы это дичь и их торговать я не буду. Ознакомившись с фондовым рынков, проанализировав много графиков мой выбор пал на торговлю ETF Америки. Так как они постоянно растут и слить депо может там только дурак. Перечитав отзывы про брокеров и поняв что кругом одни кухни я решил что если начинать то уже по нормальному, а не с какой нибудь кухоньки. Я решил открыть счет у брокера Dukascopy. Мол Швейцария все чисто и прозрачно итд… Открытие счета заняло около 1 часа. Заполнил заявки онлайн, отправил фотографии загран паспорта, обычного паспорта и места приписки пополнил счет на 120 долларов и жду пока пришлют логин и пароль. Ну как то так прошел мой первый день в становлении трейдером. Писать сюда буду если будет чем поделится.

Уважаемые коллеги, всем привет!
Услышал тут по телевизору, что америке конец, а мы встаем с колен, поэтому принял решение вложиться в амеров))
Открываю для себя американский рынок и хочу начать инвестиции с самых азов, купить ETF повторяющий sandp500, который именуется тикером SPY.
Если я правильно понял из изученных материалов на просторах интернета, то этот ETF торгуется на Санкт-петербуржской бирже, доступ к которой мне предоставляет финам. Но назрел ряд вопросов, на которые надеюсь вы поможете ответить.

1. Чем этот етф отличается от fxus?
2. есть ли зависимость цены етф от курса доллар/рубль?
3. в случае покупки иностранных етф, финам так же является моим налоговым агентом или я сам должен подавать декларацию?

заранее спасибо за ответы)