EuruSD

Американский доллар направляется к своему лучшего результату за год с 2015, укрепившись по отношению к основным мировым валютам на более чем 7%. В основе ралли индекса USD лежит сила экономики США, которая позволяет ФРС сделать цикл ослабления денежно-кредитной политики менее глубоким, чем изначально предполагалось. В итоге ставки в Штатах останутся выше, чем, например, в еврозоне, что направит EURUSD к паритету.

Центробанки двигаются стаей, во главе которой бежит самый сильный – вожак. Как правило, это ФРС. Однако в условиях разной скорости роста ВВП, бег за Федрезервом может обернуться негативными последствиями для отстающих экономик. Если США благодаря фискальным стимулам и связанным с технологиями искусственного интеллекта бурным ростом производительности легко выдержали самую агрессивную монетарную рестрикцию за десятилетия, то о еврозоне этого сказать нельзя.

Действительно, в отличие от Штатов, Европа не восстановила допандемическую траекторию роста ВВП. Это обусловлено менее щедрыми фискальными стимулами, более низкой производительностью, а также вооруженным конфликтом в Украине и связанным с ним энергетическим кризисом. Экономика валютного блока менее эффективно справилась с высокими ставками, чем американская. Во втором полугодии ВВП еврозоны, вероятнее всего, отметится нулевым ростом.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 27 Декабря 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Пока рынки рассуждают, что из предвыборных обещаний сможет реализовать Дональд Трамп, я бы поставил вопрос иначе. Способна ли экономика США поддержать высокий темп роста, которым она отметилась в 2024? Именно удивительная устойчивость Штатов к самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия в 2022-2023 приблизила гринбэк к титулу лучшего исполнителя года среди наиболее ликвидных валют на Forex.

В сильной экономике не может быть слабой валюты по определению. Когда опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении ВВП США на 3,1% в четвертом квартале, а эксперты Bloomberg не видят роста его европейского аналога даже на 1% в 2024, дивергенция становится путеводной звездой для «медведей» по EURUSD.

В основе расхождения в экономическом росте лежит производительность. В Штатах на протяжении пяти кварталов подряд она увеличивается на 2% и выше. По прогнозам Управления Конгресса по бюджету, госдолг с 99% от ВВП в 2024 подскочит до 116% в 2034 при росте производительности в 1,1%. Если по факту показатель вырастет на 1,6%, госдолг через 10 лет составит 108% от ВВП.

Друзья, по 20-летней статистике, завтра (27 декабря) в евро-баксе соотношение 14 к 1 в пользу лонга.

За последние 20 лет в этот день евро-бакс вырос 14 раз, 1 раз снизился и 5 раз не торговался.

Много на этом не зарабатывайте! Имейте совесть!))

Кстати, поздравляю всех, кто сегодня (26 декабря) заработал на соотношении 10 к 0 в пользу лонга по золоту и напоминаю, что завтра (27 декабря) в золоте соотношение 13 к 1 в пользу лонга.

Удачи))

Чтобы заглянуть в будущее, нужно разобраться в прошлом. От уровней сентябрьских пиков EURUSD просела на 7,3%. В основе пике лежит нарратив, что политика Дональда Трампа расширит дивергенцию в экономическом росте США и еврозоны снизит скорость ослабления денежно-кредитной политики ФРС. По мере роста рейтингов республиканца и его победы на выборах, вера инвесторов в подобный сценарий развития событий крепла. Тем более, что во время его первого пребывания в кресле хозяина Белого дома так и происходило.

На своем пике в 2019 разрыв в ставках ФРС и ЕЦБ достиг 250 б.п, что способствовало укреплению доллара против евро до тех пор, пока пандемия не заставила Федрезерв агрессивно ослабить денежно-кредитную политику в 2020. В настоящее время он составляет 150 б.п, и судя по показаниям срочного рынка, продолжит расширяться в 2025.

Действительно, деривативы ожидают снижения ставки по федеральным фондам на 35-55 б.п, ставки по депозитам на 100-130 б.п. Потенциально дифференциал способен расширится до тех же 250 б.п, что и в 2019, что является веским основанием для паритета в EURUSD.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Четверг 26 Декабря 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.