FORTS

Для введения в курс моих дел:
http://smart-lab.ru/blog/44934.php
http://smart-lab.ru/blog/44833.php 

Шорты евры, новозеландца закрыл, фунтойену добавил шорт, фРТС перед клирингом прикрыл в символический плюс (как теперь вижу не зря). С рихой пролетел, признаю. да и фунтойена давит.
Вообще рынок форекс сегодня показывает хорошую раскорреляцию: фунт ходит с австралийцем, евра с новозеландцем. Вчера тоже парами ходили..

Начну с евры.


Были мы на 50 пп ниже сильного уровня, но вернулись. причем вернулись разворотной свечей. Сегодня евра показывала четкую работу по уровням. Что с последней свечей сложно сказать: возможно за лимитами на продажу сходили и теперь вверх, а может в добавок и стопы лонгистов собрали… чтобы тоже вверх пойти. Логика говорит что вверх. Сам я очкую входить в евру вообще, хоть для покупки сейчас ситуация хорошая: на дне, да и стоп не велик… Пожалуй пропущу. Мой робот кстати шортит, но уже в бу и при чем часть профита уже забрал.

( Читать дальше )

Не припомню, чтобы такие спрэды были у соседних контрактов.

Если кому интересно, то на форексе и на фортсе я в шортах.
На данный момент шорчу:
eurusd, gbpjpy, nzdusd, rih2
gbpusd и audusd тоже хотел шортануть, но что то они не падают совсем.
 

Решил опозорить себя чтоб не забылось.
Придя домой с учебы увидел фртс около 168500, фсбер около 9960, ничего не обдумывая, действуя по плану вчерашнего дня, решил, что коррекция кончилась(открыл лонг по sbrf). Ага-конечно. Вынесло по стопу в -1%, не страшно, а вот тут начался своего рода тильт, абсолютное нежелание признать собственную неправоту, ниже на 30пп, снова лонг-снова стоп. Так было около 3х раз, до того момента как я элементарно не успел поставить стоп. Вынесло вперед ногами, в данный момент примерно -15% за день — чувствую себя безвольным ущербом. Тут еще выросшее ГО сверху.
Выходные до след недели.
Выводы за сегодня:
1. Каждый день смотреть на рынок только в маштабах месяца/недели/текущего дня.
2. Даже если вчерашнее мнение частично подтверждается 10 раз перепроверить прежде чем чтото предпринимать.
3. Никогда не пытаться ловить дно.
4. Поставить лимит убыточных сделок за день.
Всем удачной торговли, надеюсь большинство сегодня заработало.

По мере приближения президентских выборов в России многих волнует вопрос о том, что будет с курсом рубля после 4 марта, какие другие факторы помимо мировых цен на нефть будут оказывать на него влияние этой весной. Обвалится ли российская валюта в марте 2012г. или будет укрепляться на фоне роста цен на нефть и положительных новостей из Еврозоны и Америки, задаются вопросом эксперты ММВБ-РТС. 

На сегодняшний день на рынке есть два возможных сценария с ориентирами 28-29 руб./долл. и целью 33 руб./долл. С начала года рубль укрепился к доллару почти на 7%. Таким образом, при сохранении текущей ситуации на мировых площадках вполне достижимым уровнем для рубля против доллара могут быть отметки 28-29 руб. Отток капитала в иностранные валюты при худшем сценарии может привести к падению рубля, аналогичному тому, которое мы видели в августе-сентябре прошлого года, когда доллар достигал отметки 33 руб. Дальше

Кто какие контракты пробовал?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Вон с пять минут назад мажоры форекса упали в пользу укрепления доллара, а фортс стоит, даже вверх барахтается)
Что, сегодня мы за еврой не ходим???))
Кажется фРТС «ходит» с подачи профи аналитиков за всем, что растет. Как только расти перестает, начинает «ходить» ха чем нибудь другим)
Кажется нас… обманывают… ;) 

Я тут на всем чем можно пытаюсь написать один и тот же алгоритм, основанный на нескольких скользящих средних.Итог везде совершенно разный: - на MQL4 профит по это системке пропал в 2010 года.. до сих по тестам у него +- в одном диапозоне. ПФ=1,22 - на Wealth Lab профит колоссальный, хотя профит фактор 1,65. - на ATF Transaq не оттестируешь на истории,но вроде правила соблюдает. - на Qpile сделал из другой системы собственную. Но ни тот (оригинал), ни моя редакция не открывают сделки.

Что то на вечерке фьюч ВТБ прет круче всех. 
я тут открыл пару контрактов
получилось вот так.
еще до конца не закрылся.


я Так рад,  я так Рад))

Тут начал писать на WL сначала с помощью Wizard, ну а потом и просто кодом. И как итог большинство, а точнее все (просто на разных тф, на разных инструментах) роботы (скрипты, как почему то в WL они называются) прибыльны и довольно стабильны.
Количество протестированных на MQL4 для MetaTrader4 (Forex) роботов более 2-3 сотен штук. Практически ни один не оказался сколько-нибудь пригодным для торговли в реале. Все сливали или очень колбасило эквити вверх — вниз.
А тут прямо отдушина (я про Фортс и WL), как ни робот, так прибыльный.
И естественно рождается вопрос. ЧЕ НЕ ТАК? неожиданный и довольно обидный вопрос. В таком случае нужно бы спрашивать «Кто мне даст мильон до конца недели под 10% в день? Я отдам, верняк ребята.» 
Еще подкрепляет тот факт, что здесь периодически выкладывают тесты по типу «я тут от влияния погоды советника написал. Типа если завтра теплее чем сегодня, то с открытия выкупаю, если ниже, продаю. и что думаете? Всего лишь 15000% процентов в месяц. Я растроен».

( Читать дальше )