IMOEX

Заранее скажу, что вижу. Прошлую зону пробили и пришли к следующей. Объемы несколько часов подряд сильно падают, т.е. реакция покупателей слабая, крупняк не включается. Значит, по планувторой волны, будем тестить следующий диапазон покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• рубль укрепился против доллара на 11% — это лучший результат за последний месяц среди крупных развивающихся стран;
• наметилась тенденция к снижению инфляционного давления;
• деловая активность начинает охлаждаться.

Коэффициент пут/колл (Put/Call Ratio) отражает настроения опционных трейдеров с позиции ставок на падение (пут опционы) и рост (колл опционы). Чем выше значение коэффициента, тем больше открыто позиций по пут опционам, а значит более негативные ожидания по инструменту.

На текущий момент опционные трейдеры по российскому рынку на ближайшие месяцы настроены нейтрально. Открытый интерес по колл опционам с экспирацией в феврале, марте 2025 года почти равен открытому интересу по пут опционам.

Открытый интерес по опционам на IMOEX

Источник: Мосбиржа, расчеты автора

По акциям крупнейших компаний участники опционного рынка настроены более пессимистично: открытый интерес по пут опционам с экспирацией в феврале, марте 2025 года по акциям 5 крупнейших по капитализации компаний на 40% превышает открытый интерес по колл опционам.

Открытый интерес по опционам на акции крупнейших по капитализации компаний

• В январе ключевая ставка находилась на уровне 21% годовых: ранее Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение оставить ключевую ставку неизменной.
• На конец января ожидания рынка относительно будущей траектории ключевой ставки остались те же, что и после декабрьского заседания: большинство участников считают, чтопик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в первом полугодии 2025 года
• В январе г/г возросли бюджетные расходы. При этом часть поступивших средств была профинансирована еще в конце декабря.
• Ликвидность вторичного рынка ОФЗ оставалась на низком уровне. Среднедневной оборот торгов составил 19,1 млрд руб. (в декабре: 13,1 млрд руб./день). Структура и поведение участников рынка сохранялись. Основными покупателями оставались розничные инвесторы (15,9 млрд руб.) и некредитные финансовые организации, в том числе в рамках доверительного управления (27,3 млрд руб.). Крупнейшими нетто-продавцами в январе, как и месяцем ранее, были прочие банки и СЗКО (-4,8 млрд руб. и -42,1 млрд руб. соответственно).

🇷🇺Рынок сегодня относительно нейтрален, что меня радует.  

🗣При сохранении текущей динамики до конца дня, считаю, на новой неделе стоит расчитывать на рост. 

🏦#SBER сегодня логически отдыхает после пробоя днем ранее сопротивления в 284 рубля/акция. 

Широкий рынок аналогично в легком откате/боковике, вчера мы неплохо подросли. 

Пока все идет по плану по тот сценарий, который мы с вами выстроили. 

Наблюдаем пока за динамикой, не более, торговать сегодня смысла не вижу.  

Торговая неделя выходит отличной🤝

Индекс Мосбиржи по дневным.
Снова 2970
На сопротивлении.

Интересный момент.
Белый график — это МА(50)

По вчерашнему планувсе без изменений. Выполнена (i), ожидаю формирование волны (ii). Подтверждением станет проход зоны покупок на которой сегодня стоим. Дальше два целевых диапазона.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy