Market profile

На новогодних каникулах создал короткий, но информативный видеоролик по системному трейдингу Market Profile & Footprint

Смотреть в YouTube — www.youtube.com/watch?v=jxQQC--Yoio

После нервного утреннего снижения котировки, не достигнув ближайшей поддержки на уровне 193,8-194 (РОС и РОСvo от 20.12.10 г.), резко развернулись вверх, постепенно накапливая положительную дельту в объемах. Однако силы быкам хватило ровно до первого же сопротивлени на уровне 195,7 (РОС от 23.12.10 г.), после чего импульсное движение перешло во флэт
При этом стоит обратить внимание, что основной объем (40,3%) был сконцентирован в узком диапазоне 194,9-195,05, что позволит нам принять этот уровень за значимый, однако суммарный дневной объем в очередной раз оставляет желать лучшего)



На следующее утро предлагаю рассмотреть 2 стратегии:
1) Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Trending):
— лонг выше VAH (195,37) со стопом под конрольной точкой РОС (194,95),
— шорт ниже 193,8 (POC) с коротким стопом
2) Non-Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Non-Trending):
— лонг от 193,8 (POC) с коротким стопом,
— шорт от 195,37 (VAH) с коротким стопом

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint







Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta — www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как «медвежья» дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.

Я решил рассмотреть самые крупные сделки 18.12.2010 г. в ГАЗПРОМе:
194,63 750000
195,00 377431
195,90 343596
194,90 308630
Открыв ленту всех сделок, первой я нашел третью сделку на локальных максимумах, она оказалась продажей:

В MarketDelta эта сделка маркируется жирным красным цветом за минусом "-343696", указывая на «медвежью доминанту».



Однако в общем суммарном объеме эта сделка составляет всего 0,6%



Если же отобразить всю пятничную сессию на одном рисунке в тиковом (не временном!!!) отображении, сложив в каждом тиковом баре 3000 тиков, то получим следующую картину:



Сам себя выделяет основной дневной уровень — 196, в районе которого произошла всего лишь одна (!)  крупная сделка из 4-х. Хотя на этом уровне прошли основные суммарные объемы:



Вывод — крупные сделки в ленте или на обычном тиковом графике имеют некоторое (!) значение, но общую картину о настроениях крупных операторов дает все-таки совмещенный график с накапливаемым объемом.

Заинтересовался профилем рынка, но долго не мог найти литературы по этой теме, только общие статьи… недавно нашел кое-что и решил поделиться может кому тоже будет интересно:

Книжка «Новое мышление в техническом анализе» В ней 5 глава полностью посвящена рыночному профилю

Очень подробный курс по профилю рынка на русском, я так понял это перевод курса для членов CBOT
Часть 1 
Часть 2 

Market Delta самая известная программа для анализа рыночного профиля
Триальная версия с офф. сайта
Здесь версия которая работает больше чем 30 дней :-)

Тут подборка статей по основам MarketProfile и немного по работе с программой для анализа MarketDelta

Неплохой блог, можно посмотреть как человек торгует индекс ртс анализируя market profile

Планирую поизучать все это дело в новогодние каникулы, если у когото есть еще ссылки на чтото интересное по этой теме добавляйте в камментах, думаю людям будет интересно)

Профиль рынка:
Сегодняшний РОС (8:05) ну уровне Пятницы. Дотянули. В общем от него можно и вверх пойти, проторговать его можно. Так что сегодня жду динамику смешанную, не трендовую и не активную.
Что будет на самом деле «как всегда покажет Время» ©