Moex

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.


Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:


( Читать дальше )

Не знаю может кому пригодится, как смотреть цену инструмента в реальном времени через приложение Мосбиржи — MOEX
По умолчанию биржа даёт данные с 15 минутной задержкой.

1. Скачиваем на телефон приложение MOEX
2. Составляем список нужных инструментов
3. Переходим на вкладку графика и выбираем ТФ 1 мин



( Читать дальше )

Я подумал, что напоследок все же стоит затронуть и эту тематику.

Извечное: «таблица MOEX работает» или «не работает»...
Моё мнение: таблица работает, но не в голом виде из-за специфики подачи информации.
В отличии от CFTC, где сильные мира сего разделены на противоборствующие стороны и дополнены мелюзгой, ММВБ либо не имеет критериев разделения, либо не сепарирует их в общедоступном отчете. Поэтому на фоне преимуществ частоты отчетов, его формат в исходном виде, к сожалению, бесполезен.
Когда-то я потратил некоторое время (точно не помню сколько, но точно не менее месяца) на раскройку и алгоритмизацию отчета для выявления из этих данных импульсов и направлений давления дядьками (кто эти дядьки — не известно, благодаря MOEX). Т.к. грааля я не искал (ибо их не существует), то максимально интересные данные, что можно получить, выглядят так (некоторые я скрыл, как то ACX и OAI, а также сводные импульсы по опционам) на примере фБрента:



( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

( Читать дальше )

Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).

Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.

Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.































( Читать дальше )

У кого-нибудь есть архив за первую секунду вечерней сессии по  BRJ6 (br4.16) ? 
( с номерами сделок)
Спасибо.

О тестировании ТКС ASTS и SPECTRA 2 сентября 2017 года

Уведомляем вас о том, что плановое тестирование нового релиза ТКС SPECTRA с участниками торгов состоится в субботу, 2 сентября 2017 года.

Расписание тестов:

• 11:30 – 12:00 — старт Торговой Системы, подключение участников
• 12:00 – 12:25 — торговый день понедельника, 04.09.2017
• 12:25 – 12:30 — промклиринг
• 12:30 – 15:00 — торговый день понедельника, 04.09.2017
• 15:00 – 15:30 – клиринг, формирование отчетов, окончание тестов с участниками.

Для участия в тестировании 02 сентября 2017 просьба до 18:00 MSK 30 августа 2017 прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:

• Контактное лицо, ответственное за тестирование
• Брокер
• Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
• IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
• Email для отчетов по итогам тестов, если они нужны.

Участники, не подавшие заявку, к тестированию допущены не будут.

( Читать дальше )

ММВБ

Российский рынок продолжает своё локальное ралли, хотя в пятницу вечером казалось, что откат будет весьма кстати. Тем не менее, сегодня уже тестируем ключевой диапазон 1980 – 1990, где трагично оборвался рост первой половины августа. Технической целью пока является уровень 2000 – 2010.

На мой взгляд, рынок явно заряжен, поскольку растёт уже не только на Сбере, преобладает явный спрос и в менее ликвидных инструментах. Вопрос лишь в том, насколько этого заряда хватит. Если отмечать техническую составляющую, то заряд этот выглядит не очень уверенно.

Из ликвидных бумаг я бы обратил внимание на Роснефть, поскольку текущий технический уровень и ситуация на рынке может подогреть спрос на неё, но покупать стоит только в случае возобновления роста. До тех пор она не представляет никакого интереса.

Si

Вместе с ростом рынка, с места наконец-то сошёл рубль, после недели консолидации на одной отметке. Сошёл он достаточно уверенно, и, казалось бы, заложил основу для развития тренда укрепления к доллару, однако меня немного смущает сегодняшняя динамика. Характер движения достаточно спорный, падение было лишь на одном часе и на больших объёмах, да и застряли на нижней границе канала, так что сегодня могут начать выкупать.

( Читать дальше )