Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно.
По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного.
Картинка 1: путь SPY за два годя с гэпом (наверху) и без гэпа (внизу). Ось Y — изменение цены в долларах.
![SPY Intraday vs Extraday SPY Intraday vs Extraday](/uploads/images/01/64/32/2014/11/13/ed7185.png)
Гистограмма внутридневных движений. Ось Y — количество дней, ось X — изменение цены за день в долларах.
![SPY Intraday vs Extraday SPY Intraday vs Extraday](/uploads/images/01/64/32/2014/11/13/756af2.png)
Гистограмма движений с гэпом. Перекос сильнее.
(
Читать дальше )