Open Interest

Уважаемые руководители Московской биржи, вы в курсе что данные по открытому интересу по фьючерсным контрактам с 12 августа 2024 года стали поступать некорректные, а сегодня они и вовсе отключены, прошу принять меры, так как множеству трейдеров эти данные необходимы для принятия решений и совершения сделок, иначе трейдинг становится похож на казино!

Думаю не я один в недоумении что происходит, поэтому от лица всех трейдеров Московской биржи прошу немедленно исправить недочёты по предоставлению данных об открытых позициях по фьючерсным контрактам срочной секции FORTS.

Просто взгляните на эти данные, которые мы получаем сейчас:


( Читать дальше )

💡В терминале Tiger.Trade индикатор Open Interest отображает изменение открытого интереса за определенный интервал времени и является индикатором срочного рынка.

Открытый интерес — это общее количество открытых позиций на текущем рынке. Чем выше ОИ, тем больше людей вовлечены в торговлю активом.

Рост открытого интереса информирует о силе текущего ценового движения, а падение предупреждает о слабости. Не имеет значения, какими ордерами заходили в позицию (маркетами, лимитными или стопами). ОИ не определяет направление позиций, а только их количество в рынке, и лонговых, и шортовых в сумме.

⚙️Вы можете выбрать два типа отображения индикатора:

1. Абсолютное значение ОИ

( Читать дальше )

«Тишина ...
Над полем боя снова Тишина...»

Вчера наши большие друзья разгрузили свои позиции после экспирации.
А по Si после экспирации на вечерке еще быкам «Лонгокрыл» устроили от 79000.



Поэтому сегодня кина уже не будет.

Всем желаю успехов в торговле.

( Читать дальше )

Здрасьте.

Решил поделиться небольшим наблюдением, о котором все и так знают. Этот пост будет не о том, как на этом заработать или что-то еще в этом духе. Скорее про то, что лежит на поверхности и каждый из нас видит в отчетах Мосбиржи по открытым позициям на срочном рынке.

Для начала рассмотрим сам график фьючерса. Я взял его склейку, в которой текущий и предыдущий контракты, поэтому там есть разрыв в одном месте в виде гэпа. Он не помешает для нашего наблюдения. Итак, фьючерс на индекс РТС:




Посмотрели? Многие его знают наизусть, так как полно скальперов или просто тех, кто любит полудоманить днем, пока нечего делать. Шучу :)
Мы к нему еще вернемся.

Для начала нужно представить график по позициям физлиц в процентах. Точнее по их лонговым контрактам. Ситуация по шортовым будет противоположной.



( Читать дальше )

Ответ на вопрос для https://smart-lab.ru/profile/AArusanov/

Подскажите, как сделать в квике такой же график ои ??

1. Создать Таблицу Текущих Торгов с колонками:
Инструмент (RIU8)
Количество открытых позиций


В результате получается такой Виджет:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Slide #1 time-frame 1 Day

Каждый профиль дня отображен двумя гистограммами bid/ask volume с фильтрациями важных дисбалансов. Принцип отбора уровней для торговой сетки — фиксируем диапазоны с наиболее плотной активность по фильтрам и маркируем соотвеств. показателем: зеленым — поддержка, красным сопротивление. 

Важным подтверждающим критерием наличие total delta с открытым интересом выше предыдущего паттерна. Касаемо прошлой недели О.И. увеличивался по ходу роста котировки, а дельта с небольшим дисбалансом периодически была на стороне продавцов, соответственно все несогласованные уровни поддержки были отброшены. 

( Читать дальше )

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

 

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

 

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

( Читать дальше )