Python

from urllib import urlretrieve

url = 'http://www.netfonds.no/quotes/posdump.php?date=%s%s%s&paper=%s.%s&csv_format=csv'

# N = NYSE
# O = Nasdaq
# A = Amex

ticker       = 'IBM'
exchange_sym = 'N'
year         = '2015'
month        = '11'
day          = '02'

urlretrieve (url % (year, month, day, ticker, exchange_sym), 'ibm_i.csv')

from urllib import urlretrieve

url='http://www.netfonds.no/quotes/paperhistory.php?paper=%s.O&csv_format=csv'

urlretrieve(url %'AAPL', 'aapl.csv')

На Московской бирже, о чудо, готов питон для прямого доступа.
Ущипните мене… :)

Статья о загрузке внутридневных котировок от поставщика данных IQFeed на языке Python опубликована в блоге www.quantstart.com. DTN IQFeed — популярный вендор, поставляющий данные со многих американских и европейских рынков по широкому спектру инструментов. Тем трейдерам, кто практикует алгоритмическую торговлю на зарубежных площадках или использует данные с них для поиска корреляций с российскими активами, будет очень полезен нижеследующий перевод.

С IQFeed возможно получение данных через сокет соединение к локальному серверу IQLink, который предоставляется при создании аккаунта у этого поставщика данных. В этой статье мы будем использовать потоковое сокет соединение на языке программирования Python для буферизации  данных и создадим файл CSV с внутридневной маркет датой для американских акций.

( Читать дальше )

Привет всем ребята!  
Трейдинг это хорошо, но вот «подушка» в нем тоже обязательна. Кто на что горазд, лично я для себя выбрал программирование.
Вот такой короткий пост) Всем удачи на рынке и финансого благополучия в жизни! Поддержите мою цель комментариями и лайками, кому не трудно вот здесь https://smartprogress.do/goal/123488/. Кстати и свои любые цели можете там выставлять и даже делать цену слова. Очень дисциплинирует, а это ведь важно! 

 

Добрый день!
Начну сразу с сути. Начал изучать программирование. Цель — написание торговых роботов. Опыта в программировании никакого. Остановился на Pythonе. Читаю, изучаю, пытаюсь что то писать. Что-то даже автоматизировал для своей основной работы — простейшие вещи ) — благо таких примеров в сети полно. Но как все это дело приладить к трейдингу вообще не понимаю. Примеров посмотреть негде. Как подключиться к квику, получить котировки, накапливать историю, сохранять ее, отправлять заявки и т.д. В связи с этим вопрос: может кто-либо поможет с этим разобраться или даст простого робота (без логики принятия решений) для самостоятельного изучения. Естественно все это на возмездной основе. Очень надеюсь что здесь есть люди готовые помочь. Для дальнейшего общения пишите, пожалуйста, в личку.

P.S. Если не сложно поставьте плюс что бы вывести на главную, а то хорошие люди могут и не увидеть.

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )