RI

На сиплом вчера красиво сняли стопы лонгистов. По-прежнему думаю, что 3200 будет. ФРС денег не жалеет.
Нефть сходила пробив лой на 60.5, реализовав один из сценариев перед походом наверх. Писал про эту возможность:



RI отрисовал очень красивую картинку. Я жду выхода наверх на 150-152. Шортистов по идее никто отпускать не будет.
Ну, а если вниз пойдем, то на 137… За этот сценарий говорит аргумент, что мы импульсом отвалились от 148...



( Читать дальше )

Я сегодня лохонуб. Не перезашёл.
С наступающими выходными!

RI сходил в коррекцию на уровень 4й волны предыдущей размерности. Потенциал коррекции был аж до 141500.
Ну, а что касается шортистов, то они по большей части все остались сидеть и будут наказаны перехаем. Будем рисовать 5ю завершающую.
По идее вынос должен быть быстрый и стремительный.

BR все без изменений — 64-64.5 цель.
Ну и Si, думаю, пока останется в боковике 63500-64500

Пост навеян сообщением коллеги по опасному бизнесу, который бьётся с RF, ну я наконец-то допилил свою нейронку. Тренировалась она на 5-минутках в RI, картинка с результатом тренировок в настоящий момент получается следующая:

Если грубо, то каппа это показатель, который можно трактовать как преимущество прогнозной модели в сравнении с тупым рандомом. F1 это мера, которая определяет, насколько точна модель (отсутствие ложных предсказаний) и одновременно насколько она чувствительна (кол-во пропущенных мячей). Полученные по ним значения 0.924 и >0.9 соответственно, это совершенно запредельная точность «на бумаге».
Что касается confusion matrix, то её можно трактовать как соотношение предсказаний и реальных значений. Как видно, тут тоже всё вроде бы ок, ни один шорт как лонг не был классифицирован и наоборот.

Погонял сейчас на вечёрке, но, как и следовало ожидать, на реальных биржевых данных всё оказалось далеко не так радужно:

( Читать дальше )

По-прежнему считаю, что BR должна сходить на 64 перед разворотом вниз на 52.
RI лишь технически скорректировался и должен хотя бы до 150 дойти.
Si — пока так во флете видимо болтаться и будет 63500-64500.

Сейчас многие обсуждают, что это было в РТС сегодня вечером. Некоторые находят одинаковые движения и в других контрактах в это же время.
Давайте посмотрим алгоритм реализации данного сценария.

Смотрим сначала минутный график:



Заглянем чуть глубже:



( Читать дальше )

Разворота по сценарию двойной вершины на 144500 по RI не случилось: https://smart-lab.ru/blog/571683.php
Сходили к 147, как я изначально и предполагал: https://smart-lab.ru/blog/571046.php

Сейчас болтаемся в боковике 145-147, что о развороте совсем не говорит. Похоже скоро будет 150.

Нефть тоже рисует лонговую картинку, жду ее на 64.

Si цели 63500, о которых писал тут : https://smart-lab.ru/blog/570044.php достигла.
Но ниже уже вряд ли уйдет.

Вчера разбирал конструкцию в ноябрьской серии RI (экспирация 21.11). Колы по ходу рынка закрыл быстро, а вот с путами была засада. 150 путов со страйком 140 стоял по котировке 720 очень долго. При теории 760 ММ не забирал на себя позицию. Вывод — ранок опционов сдох на мамбе.