RSX

В среднем по 1.5% потеряли в последий час торгов (мы уже были закрыты)

RSX

 

Обьём последнего часа



 
ERUS (более схожий с RTS. Газ, Сбер и Лук занимают 44% как и в RTS )

 

( Читать дальше )

ETFы, ориентированные на Россию потеряли сегодня более 3%! Давно не было таких дневных свечей. Единственное утешение-это то, что во вторник был рост приблизительно +1,4%.

RSX



( Читать дальше )

 
 У кого какие мнения 
Кто за кем ходит? RSX за RI или наоборот. Имеется ввиду в вечернее время.
 


( Читать дальше )

Сабж

Приветствую всех!
 Этим дебютом начну выкладывать индикаторы, на которые смотрю при принятии решений на российском рынке акций. О широко используемых индикаторах говорить не буду, а только о тех, которые либо разработаны мною лично, либо заимстованы при анализе других рынков. Использовать ли их и как использовать это Ваше личное дело.
 Так как на российском рынке акций в основном занимаюсь среднесрочными спекуляциями, то и поиск работающих методов был направлен на этот временной интервал.
  Индикатор: Открытый интерес на опционах на Market Vectors Russia ETF (тикер: RSX). Акции этого фонда торгуются на NYSE. Опционы в основном используются профессионалами для хеджа, поэтому количество открытых позиций по путам растет при ожидании падения рынка и уменьшается при ожидании роста.
  Особенно ценна дивергенция, когда рынок растет, а количество колов уменьшается и путов увеличивается, то хеджеры ожидают разворот вниз. Если рынок падает, а разница между открытыми позициями по колам и путам растет, то вероятен разворот вверх.


( Читать дальше )

В RSX прошел максимальный объем последние 5 минут.
 

SeekingAlpha.com пишет: «Мо данным МАМБЫ, в январе планируется таки сделать торговлю бондами уже доступной для нерезов. Мягко говоря, рынок бондов в РФ является 'недоразвитым': нерезы составляют 7% объема — это гораздо ниже чем на других развивающихся рынках. Эта новость, отмечают в СосДжен, является бычьим сигналом для всего что имеет отношение к Российскому рынку.» 

( Читать дальше )

Страновая риск премия 
Ежемесячный отчет по развивающимся рынкам
 

Скачать обзор (pdf формат)

Аппетит к риску на рынках продолжает расти. В октябре тенденция к сокращению уровня требуемый риск премии на рынке акций в США сохранилась, следуя общему направлению тренда 2012 года для этого показателя. Иные индикаторы, характеризующие ценовую стабильность и оценку рисков, такие как спрэды по казначейским и корпоративным облигациям, цены на рынке кредитных деривативов (CDS), историческая и подразумеваемая волатильность, также демонстрируют позитивный настрой инвесторов.

ВАЖНО: снижение ставок по госбумагам происходит на фоне среднесрочной повышательной тенденции на рынке акций, что также является неким знаком того, что это не связано с бегством капитала в «безрисковые» инструменты.

На emerging markets также позитивные сдвиги по подразумеваемой риск-премии, причем сразу по всем метрикам, используемым в анализе: с корректировкой на индексы страновых CDS, по спрэдам доходности трежериз и корпоративных евробондов (результаты представлены в таблицах), по относительной волатильности рынков акций. Наименьшее значение показателя страновой риск-премии у Бразилии — 6.37%, наибольшее у Индонезии — 9.61%. Мексика и Индия — «середнячки».

( Читать дальше )

Matt Schilling об идеи создания банка стран BRICS в некоторых страновых ETF-ах. Агрессивно покупать Россию (RSX) и Бразилию (EWZ), осторожно открывать «лонг» по Китаю (FXI) и Гонк-Конгу (EWH). Оригинал на англ.>>

Далее >>