Rts

Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом, наработками и мыслями.
Сразу оговорюсь, что роботов я делаю отталкиваясь исключительно от стакана(bidqty askqty), объемов, динамики заявок в стакане по обе стороны на всю его глубину, динамика объмов в стакане на всю его глубину. Стратегии почти без индикаторные, оптимизация сведена к минимуму.
Свои системы я стараюсь строить на фактах и ожиданиях.
Что такое на рынке ожидание? Что такое на рынке факт?
Ожидание на рынке это стакан, люди выставляют свои заявки в стакан в ожидании, что цена их зацепит и пойдет в их сторону. Факт на рынке это объем, сформировавшийся бар или динамика заявок и объемов в стакане на момент закрытия бара, это факт, и в любой бесконечно малый промежуток времени это прошлое. В своих системах я пытаюсь сократить до минимума использование данных из прошлого, потому что они уже не актуальны и прошлое возможно ни когда не повторится, но в 99 процентов всей информации что приходит к нам с биржи оно уже прошлое. Что бы найти зависимость между ожиданием и фактом нужно просто разделить одно на другое, появится некоторое число которое будет показывать во сколько раз ожидания были больше чем факты.


( Читать дальше )

Rts-6.14 покупка 122060. Тейк-профит 122990. Стоп-лосс 121000.

Рано утверждать о среднесроке, но весьма технично топят на вечерке) Завтра должно быть интересно. 

Дневной: 
 

Часовик:
 

( Читать дальше )

тут тоже рост по аналогии с ММВБ, правда цифры немного другие пока вырисовываются.

теперь о более близких целях.
это 1310 на дневках.



( Читать дальше )

Смотри скрин...
 
Продолжение отьема небольших, но денег! ))))

( Читать дальше )

RTS LIVE
РИ 109100 хороший уровень ищу вход на минутках.

 

RTS LIVE



Как ранее писал (http://smart-lab.ru/blog/180477.php) был вход в лонг по РИ
Структуру закрытия позиции описал
Итог:
30лотов +700п
30лотов +1700п
40лотов +2200п 
(личный счет)
по деньгам сами считайте… 
Вообще являюсь менеджером лицензированого профика эти сделки повторяю на счетах компании.
Только немного по другому.
.

 
РТС
Шорт ждем от уровня 109800 короткий стоп.
Так как четверг и пятница были слишком импульсными днями а ближайший уровень для отскока 109800
 
 

Провел кластерный анализ индекса РТС, курса рубля и индекса волатильности среди глобальных активов за 2006-2013 год. Превосходный первоисточник идей  и примеров с разъяснениями и исходным кодом здесь . Как установить ПО и что ещё можно исследовать, можно найти по  вышеприведенной ссылке.
 
Кластерный анализ на основе набора различных алгоритмов классификации, позволяет организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры, что бы далее по полученной структуре лучше понять, обработать, и более эффективно использовать данные в требуемой области деятельности.

 
Мне было интересно насколько точно алгоритмы кластерного анализа (кластеризации), реализованные на языке программирования R (далее кибермозг), смогут сгруппировать активы и выявятся ли какие-то не известные взаимосвязи.


( Читать дальше )