S&P

Добрый день! Все ждут мая и новых низов? С одной стороны правильно, история это подтверждает, но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что рынок уже поменял шаблоны, нарушены «вечные» корреляции с S&P и все уже забили на данные рейтинговых агенств!  Сегодня мы видим массовый отток денег с нашего рынка и, следывательно,  20% коррекцию. Почему так случилось? Безусловно, в который раз повторюсь, что на ценообразование влияет только ликвидность..., а не статистика(в полной мере) и не экономические показатели (не в полной мере).  Есть деньги-растем, нет-падаем!.. Все очень просто! Но кое какие наблюдения говорят о том, что падение заканчивается. Во первых далеко не факт, что при возможной коррекции Америки(навряд ли она будет глубокой, они поставили на фонду и это видно и понятно) мы будем рыть яму в том колодце где мы сейчас находимся! Кто давно на рынке, подтвердит, то в подобных ситуациях наш рынок обычно идет в противофазе Америки. Будет, скорее всего, очередная перекладка части средств в ЕМ и кое что перепадет нам. Кстати посмотрите за Бразилией, где уже давно в траншее линии обороны окопались снайперы и не дают безумным паникерам пройти 52000. И не дадут, дураков начинают отстреливать уже на подступах). Еще посоветовал бы Вам больше смотреть на графики меди и нефти, наш рынок сегодня только с ними тесно коррелирует. 

( Читать дальше )

Дорогие друзья! Если вы сейчас стоите в длинных позициях, одумайтесь пока не поздно: если российский рынок сыпался, когда S&P день за днём обновлял максимумы, тогда за счёт чего ему расти сейчас, когда начинается полномасштабная коррекция на американском рынке??

Лучший индикатор приближающейся коррекции — это индекс волатильности VIX. Ведь именно на этом графике отчётливо видны действия профессиональных опционщиков, которые свою наживу никогда не упустят!

Вдумайтесь только: 43% роста за день!!! Не настораживает??



 

Добрый день! Надеюсь он добрый для всех, несмотря на позицию! Середина апреля, на улице cолнышко, хороший плюс и ожидание лета. И, традиционно, все ждут коррекцию на американских рынках… Да, без коррекций не бывает хороших движений и история это подтверждает… но последнее время  мы видим по S&P 2-3% технические коррекции, что подтверждает мою теорию, высказанную где то в комментах, что S&P при таком раскладе может запросто уйти на 1650+-, откуда уже наступит недетское вытряхивание жадных до упущенной прибыли инвесторов и им подобным! Я думаю это произойдет в 3 квартале этого года! Но до этого «приятного» момента амеры будут рости! Почему?

Во-первых… падение индексов неизбежно приведет к понижению доллара, а для США именно сегодня архиважно удержать  стоимость доллара, т.к. у амеров всегда была и есть  высокая зависимость от притока инвестиционного иностранного капитала. Сделав ставку на фонду, американский регулятор решил оставить товарные рынки в  относительно широком коридоре, жестко котролируя его границы. Ну и пощипывая офшоры и пугая общество убогой корейской ракетой! Еще раз удивляюсь их гениальности! Столько бабла напечатали, а инфляция совсем низкая!

( Читать дальше )

Америка развернулась. Для меня это факт. Рынки перегреты, истхаи пройдены на полтора процента вверх. Толпа жадет легкой наживы.
 
Два дня меня не покидает смутное ощущение. Сегодня я смог его для себя сформулировать — такое же чувство у меня было в апреле 2011 года. Но тогда я только впитывал в себя движения рынка. Сейчас я знаю что мне это дало — интуицию.
 
Когда сидишь несколько лет и пялишься в монитор, следишь за движением цен на разных таймфреймах со временем вырабатывается ощущение рынка, память как губка впитывает, а потом на уровне подсознания подсказывает. И когда рынок начинает какие-то движения, ты не можешь себе объяснить, но чувствуешь куда он пойдет. И только потом получаешь сигналы ТА.
 
Вобщем 5 лет под знаком быка заканчиваются. Добро пожаловать в медвежье царство!
 
P.S: мамба сегодня имеет шанс сходить на 1360

   Сегодня нашел новые два труда очень уважаемого мною человека — спайдела и искренне удивился насколько сейчас cхожи наши взгляды (http://smart-lab.ru/blog/112627.php)  на текущее положение дел на финансовых рынках! Не так часто Павел дает прогнозы по рынку и, возможно, есть повод прислушаться!
                          Итак, поехали!
 
Эти японцы совсем с ума сошли. Вопрос о причинах сумасшествия остается открытым – может мутация от переизбытка токсичных отходов после взрыва Фукусимы или съели какие нибудь токсичные деликатесы, отравленные радиацией от АЭС, но факт остается фактом – мутация произошла прямым или косвенным образом.

Вдохните воздуха, займите устойчивое положение и будьте готовы увидеть то, отчего даже подготовленные люди могут рыдать, как дети.
Денежная база в ближайшие 1.5 года может взлететь в два раза (+130 трлн иен, до 1.4 трлн долларов). Самый стремительный рост в истории, как в абсолютном так и в денежном выражении.


( Читать дальше )

Объемы первых двух часов торговли на S&P чуть выше вчерашних.
Новый хай так же не встретили большими продажами. Если предположить, что сегодня объем не будет большим, то и разворота/отскока завтра не будет.
Возможно, мы утро встретим некотором снижением во фьючерсах на S&P (возле хая фьюч не будет болтаться).
Это позволить на открытии снизиться до уровня 139000 по RI.
Что думаете?

Сегодня в Штатах выйдет статистика, по результатам которой рынок, скорее всего, будет обновлять очередные максимумы. Статистические данные по ВВП (прирост ВВП) вряд ли окажутся лучше ожидаемых 0,5% против 0,1% в предыдущем месяце. Также ожидается положительная тенденция в Индексе цен расходов на личное потребление и обновление предыдущего значения  в 0,15%  до 0,2 – 0,25%%. Данная статистика может дать импульс рынку для достижения нового хая по фьючерсу S&P в диапазоне 1561-65. В отраслевом же разрезе наиболее интересным в настоящее время видится финансовый сектор — он показывает разнонаправленное движение относительно S&P и является достаточно привлекательным для краткосрочного входа (1-2 дня) с коротким (1-2%) стопом.

Доброе утро! Ну как я видел ситуацию и ближайшие цели я писал в многочиленных предыдущих блогах (http://smart-lab.ru/blog/105626.php и др.). Ближайшая цель по Ri практически достигнута, хорошее четкое движение было правильно спрогнозировано и взято ( правда не полностью т.к. объем средств  подразумевает только заранее накапливать  позицию и, соответственно, какую то часть времени находиться в просадке) и короткие позиции, которые я формировал всю зиму, работая только в шорт, перезаходя на отскоках, закрыты! Прибыль по корпоративному счету составила 41% с начала года.

   Кроме этого собственный счет вырос  на 54%, он гараздо меньше по размеру и, следовательно, был более мобилен и  принес больше прибыли! Особенно хороши были три «кипрских» дня-18,19 и 25 марта, которые я ждал и встретил, естественно, в шортах! 
 
 

( Читать дальше )