S&P 1500

Приведённые здесь картинки — это пара слайдов из презентации (более 150 слайдов), которую я представлю на ближайшем семинаре 23 апреля. Вообще, презентация посвящена больше анализу исторических закономерностей в поведении финансовых рынков и макроэкономических индикаторов. Но анализ сам по себе не очень интересен, поэтому в завершении каждого раздела мы поговорим непосредственно о текущей ситуации и прогнозах. Интересный момент, касающийся фондового рынка США (он отражён на этих слайдах): в последнее время рост идёт на фоне снижения прогнозов прибыли. Это очень опасная ситуация, учитывая текущие valuations американских акций. Мне она кажется вдвойне опасной, учитывая, что я не вижу сейчас факторов, которые могли бы способствовать повышению прогнозов прибыли (экономика замедляется). Заключение торгового соглашения с Китаем (обещают в конец мая, но далеко не факт) может, конечно, добавить оптимизма на рынки, но эффект от этого соглашения на экономику и корпоративные прибыли совершенно не очевиден…
Программа семинара и регистрация здесь:
http://mmi-research.ru/avtorskij-seminar-kirilla-tremasova-zagadki-biznes-tsiklov/ 

Опубликована статистика за первую половину января по открытым коротким позициям. В таблице ниже представлено 35 акций из индекса S&P 1500 у которых более 25% объема от общего числа бумаг находится в шортах (коротких позициях). Далее в таблице указана доходность бумаг за первые две недели 2015 года.

Большинство акций, которые оказались в таблице, находятся в красной зоне. Доходность отрицательная, а значит короткие позиции приносят прибыль. Десять бумаг и вовсе потеряли более 10%, а лидируют бумаги Swift Energy (SFY) and Rex Energy (REXX). Они потеряли соответственно 44% и 37%, и обе принадлежат к энергетическому сектору. Возможно, это и не такие известные имена, но в таблице есть и такие компании как Diamond Offshore (DO) и Transocean (RIG). Всего в списке из 35 акций 10 принадлежат к сектору энергетики.