S&P500

           

            Стоит все же разобраться, всё пропало или нет, а так же «Все ли так плохо в Датском Королевстве».
            Но начать стоит с прошедшей недели и подведении итогов.


            Как и обещал, идею свою отыграл, и результат скажу.


            Реально я ожидал, мощного движения и оно по факту состоялось, однако видел себе его несколько по другому. Полагал, что на заседании ФРС как раз случится на дневке свеча дожи и что четверг начнется с захода в район 54-52 может даже с легким проколом 50 и уже на стате к открытию пойдет возврат цены и в итоге получится трэнд дэй только с положительным результатом и выносом в район 1995-98 к закрытию.


            Полагал что подобный вынос послужил бы входом многих людей в лонги и после пятничного боковичка все ушли бы в предвкушении 2000+ и так далее, получив в понедельник гэпик прямо на Глобексе вниз.




( Читать дальше )

• Риски 10% коррекции к заседанию ФРС 16-17.09 возросли
• Предпосылки для «идеального шторма» — Аргентина, «торговая война РФ-ЕС», ФРС, стресс-тесты
• 1950\60 – ключевой уровень сопротивления

 

( Читать дальше )

После предсказуемого падения, индекс выглядит неуверенно.
Евро против доллара вполне предсказуемо укрепился в конце недели на новостях и позициях крупных игроков (прогноз смотри раньше), при этом критичные точки падения Евро действительно оказались на предновостных уровнях. В итоге мы имеем не закрытые длинные позиции, максимальные значения индекса разрыва и падающий индекс S&P-500.
Мои расчеты показывают следующее развитие событий в ближайшее время (до двух торговых недель):



Взято тут: http://private-assets.tk

 
 
Источник: Standard & Poor's S&P500 earnings & estimate report, Capital IQ, расчеты автора.
При расчете 10-летней средней период кризиса с аномальными значениями метрик исключался. 
 
Значения метрик:


( Читать дальше )

Зацените интересный фонд:
www.google.com/finance?q=NYSEARCA:PBP&ei=hZbbU7jGGuqFwAOW2YCoDA

Суть его деятельности в том, чтобы выписывать покрытые опционы Call на сп500.
Прибыль с экспирации опционов выдают в форме неплохих дивидендов, а падеж такой конструкции в случае «всёпропалова» составит где-то 70-75% от индекса. С учетом низкой волатильности в последнее время (и вероятности ее апсайда), на колах в эти дни фонд может заработать еще больше.

Вполне покатит тем, у кого нет опционов у брокера (бывают такие инвалидные брокеры), либо нет навыков или желания заниматься перекатыванием опционных бревен, но жуть как хочется профитролей от роста американского рынка и страх как не хочется лосей.

Согласно оценкам Марка Гулберта, август — в среднем один из самых неплохих месяцев для американских акций, если вести отсчет с 1986 года, исходя из усредненных показателей Dow Jones (источник moneynews.com):
 
Но с экспертом много кто не согласен. Например, Кристофер Мисталь и Джеффри Хирч( Stock Trader’s Almanac) находят август одним из худших месяцев в году для американского фондового рынка. Они приводят свои расчеты: август для DJIA and S&P 500 — худший месяц с 1987 со средней просадкой на уровне 1.3% и 1.0%, соответственно. Август также самый плохой месяц в году для NASDAQ (-0.3%) и для индекса Russell 2000 (-0.7%) за тот же период.
Но а так… В августе, конечно, надо отдыхать. Для трейдеров и не только август — лучший месяц в году для поездки на море. Так что вперед.
 

После достижения целей по прогнозу от 19 июля, вероятной видится консолидация в пределах диапазона 1930-1965, где критичными значениями будут цены верхней границы.

Не буду много писать.

Снижение ждал но не до таких уровней, полагал ограничимся до 54 макс 42 и после чего будет вынос как раз в другую сторона, а вот август мог быть коррекционным.


Но хоть сегодня и мощно валимся, надо посмотреть как закроемся и как долго проведем под отметкой 50 — один или два дня, а может вообще ни одного.


На часовике вот такая фигура




У нижней границы клина сегодня четвертое касание — оно было с проколом — я расширил границу на графике. Если от сюда уходим вверх и быстро пробиваем 73 то идем на 2027 — возможно в августе и сделаем.


Идею которую писал в предыдущих блогах отыграл, но к сожалению, я смотрел вынос в обратную сторону от 54 и только потом разворот вниз, по этому хоть чуток и разбавил сделку вчера путами, но от ее изначальной стоимость потерял 40% — говорю честно.

( Читать дальше )

На санкциях?

Как приятно шортить сипи, ощущения лучше, чем от лонга ри.