S&P500

В конце марта писал следующее:
http://smart-lab.ru/blog/47730.php
Сипи500 в начале марта вошел в диапазон, в котором и благополучно пребывает по сей день...) Свечная картинка на недельках рисуется неважнецкая, но нужно дождаться закрытия недели, чтобы ее проанализировать… 
А в среднесрочном плане необходимо дождаться выхода индекса SP500 из диапазона 1375 -1425 пп… Выход из этого диапазона по аналогии с предыдущими  отработками этого коридора вполне может дать направление движения в пределах 10-12% по индексу...



Судя по всему, со среднесрочным направлением Почти определились...)



 Почему почти? Да потому что ВТОРНИК!)))

Необходимо дождаться закрытия недели, дабы не оказался ложным проколом выход из диапазона...))

Ждем пятницы и всем удачи ...)

Ткните, пожалуйста, носом где есть график открытого интереса по опционам на SPY, SPX, /ES, как на ММВБ-РТС вдоске опционов 

В ThinkOrSwim есть, но в widget 360, но кривоватый.

Думаю написать в Excel'е.
TOS позволяет через DDE в Excel в реалтайм экспортировать.

 Амеры рисуют окончание растущего тренда на часах который длился  3 с лишним месяца — смотрим на 3 простых скользящих средних 50 , 200 и контрольная 20.

 Тренд начался еще в прошлом году  и покупать сейчас с надеждой на то, что амеры как обычно отскочат, а мы перепроданы- это  ловить падающий нож. Завтра красное открытие ждет Европу и начинается сезон отчетностей от которого никто не ждет позитива. Будте осторожны, всем удачи.

Пришло время закрытия коротких позиций. Идеи ниже. Обсуждаем, комментируем, рад всем мнениям.

http://cowperwoods.livejournal.com/15599.html

smart-lab.ru/company/investsecret/

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high ^x – high ^x-1 и low ^x – low ^x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
 
Результаты для приращений лоев:

 
Выводы:

1. Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
2. Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
3. Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.

 
Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Я не верю, что он пойдет выше, ушел на завтра в шорте

CLOSE 1408.50 
H1 1409.85 L1 1407.15 
H2 1411.20 L2 1405.80 
H3 1412.56 L3 1404.44
H4 1416.61 L4 1400.39 
H5 1423.34 L5 1393.66

Т.к. CиПи ходит тиками, то данные уровни я подгоняю на тик ближе к уровню CLOSE .
Сейчас цена находится в буферной зоне, в которой торговать не советовал бы. Цена вышла за пределы восходящего коридора и уперлась в край облака Ichimoku на  4-часовике! Я думаю что к обеду цена пойдет вверх, не исключаю и возращения в восходящий корридор и закрытии в нем же, возможно выше 1414,25 ( будьте осторожны, т.к вчера мы так и не прошли выше этого уровня)

Дополняя пост http://smart-lab.ru/blog/48418.php

С чего такая уверенность? ) судите сами
Зеленым помечено, когда выноса не было (пока у нас такая картина)
И фуксией выделены подавляющие развороты — через вынос :)

Скорее всего именно эта неделя такой и должна стать, либо если мы уже начали корректироваться :) всем пристегнуть ремни — начинаются американские горки ( но все же не забываем о вероятном неожиданном выносе ;)  )



 p.s. красным прямоугольником пометил последнюю предполагаемую недельную свечу выноса