S&P500

Добрый день, месяц назад я собрал два инвестиционных портфеля и пришло время подвести итоги эксперимента. Эксперимент заключался в том, что первый портфель «Браво» я собрал, используя свой опыт и знания технического анализа, а второй портфель «Чарли» я собрал случайным образом. При этом пропорции по секторам экономики и количеству компаний те же, подробнее о эксперименте и мои взгляды на технический анализ прочесть здесь. Оба портфеля, я обещал сравнить спустя месяц между собой и с индексом S&P 500.

Прошёл месяц, и я вижу, что повторять эксперимент смысла нет: портфель «Браво» показал худший результат, чем индекс. Результат портфеля «Чарли» лучше и портфеля «Браво» и индекса S&P 500. Результаты:

Браво +2.26%, Индекс +2.79%, Чарли +3.70%.

Технический анализ меня очень занимал 3 года назад, и всем рекомендую попробовать программировать торговых роботов. Это сразу покажет сильные и слабые стороны ваших алгоритмов и сэкономит вам время и деньги. Я же не люблю ругать и говорить «против», лучше скажу «за» и дам подсказки будущим аналитикам. На что обращаю ваше внимание:

( Читать дальше )

В то время, как рынок акций окончательно забыл про «страх», а индекс волатильности VIX столкнулся на прошлой неделе с максимальным увеличением коротких позиций за девять месяцев, позиции на денежном, долговом, сырьевом рынке и на рынке Форекс значительно изменились за последние недели.

В минувшую пятницу американская статистика преподнесла нам большой сюрприз, оказавшись хуже ожиданий большинства аналитиков. Это можно считать косвенным намеком на то, что разочаровывающие данные за первый квартал были не разовым «выбросом», и угроза замедления реальна.

Однако рынок акций это кажется не заботит, и индекс волатильности VIX продолжает бить рекорды нахождения на аномально низкой территории.

( Читать дальше )

Друзья, если трейдер собирается в ожидании коррекции зашортить S&P500, но фьюч слишком дорог и по риск-менеджменту не проходит, какой тут выход? Если опционы на SPY то какую конструкцию предпочесть именно сейчас?

                Приветствую всех своих читателей!

                Вот рынок добрался и до майской месячной экспиарции опционов, следовательно могут быть как резкие движения, так и великое стояние в боковике, потому как нам не известны интересы крупных опционных участников рынка и их позиции. Но все же можно посмотреть возможные ситуации.



               Специально взял свой старый 4-х часовой график и даже не стал с него убирать линии клиньев, которые пробивались оба раза класcически, а так же не стал убирать даже обозначения бывшего максимума и его более низких максимумов (HH, LH...)/

               Что интересно отметить, что новые максимумы упираются как видно в нижнюю границу старого клина, который пробивали еще 21 марта вниз.

                Ну и с права набросал возможное формирование фигуры «голова и плечи» (H&S). Доделать правое плечо могут в районе 2395-98 и после этого вполне спокойно пробив линию шеи в районе 2379 (минимумы прошлой недели) спокойно отправиться на отметку 2354 — там как раз пол «французского» гэпа и за одно старая поддержка.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

11 мая — День медведей на Уолл Стрит?

(Тем временем ребята из GoldmanScks набирают дешевые колы для экспирации на след.неделе) Ровно за неделю до экспиры- четверг- это классика !


2401- S&P -оказался той крепостью, которую не суждено было взять. (коллега на смарт-лабе, об этом кстати говорил дней 10назад. )

Вчера же Russell2000 достигнув цель -IWM= 139.25 (было в сигналах)
здесь http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/396606.php
остаток дня топтался на месте- давая намек, что цели по upside уже достигнуты и коррекция может быть совсем скоро.


Я неоднократо писал, что DowJones Transportation. $DJT- является лидирующим индикатором -по Теории Доу. (Charles Dow) и уже давно корректируется $DJT. На закрытие в среду- $DJT- был уже в коррекции 6% от хаев.  Игнорировать такие сигналы- может дорого стоить.

Сегодня Транспорт показывал еще минус 1.5% после чего нашел среднесрочную поддержку. и 1% отыграл выше. Всед за Транспортом — развернулся интрадей весь рынок.

( Читать дальше )

На протяжении многих лет медь считалась «барометром» мировой экономики, получив звание PhD в этой области.

Это было особенно актуально во времена взлета Китая с его рекордными закупками металлов. Действительно, медь активно используется в строительстве, влияя на цены производителей, а значит и инфляцию в целом.

С начала 2000-х гг. Поднебесная была одним из ключевых драйверов глобальной экономики, но с 2011 года позитивный импульс начал иссякать.

График ВВП Китая с 1990 года

Отметим, что индекс S&P 500 не слишком опечалился наступлению новой эры.

( Читать дальше )

Обзор индекса S&P 500, нефти, индекса доллара, евро, хлопка, кофе, какао, сахара, Live Cattle (живого скота), кукурузы, соевых бобов, пшеницы, соевого масла. Влияние биотоплива США на котировки нефти.  Повседневная деятельность хедж фондов. Движения Трампа по реформированию США влияет на товарные рынки мира и СМЕ Group и ICE. Производство биотоплива в США и запрет или повышение импортных пошлин для Аргентины и Индонезии. Отчеты минсельхоза США (USDA) и так далее…

( Читать дальше )