S&P500

Date	Smart Money	Dumb Money	SPX
2017-03-07	0.28	0.65	2368.39
2017-03-06	0.26	0.66	2375.31
2017-03-03	0.23	0.72	2383.12
2017-03-02	0.27	0.71	2381.92
2017-03-01	0.26	0.73	2395.96
2017-02-28	0.26	0.72	2363.64
2017-02-27	0.27	0.73	2369.75
2017-02-24	0.32	0.71	2367.34
2017-02-23	0.32	0.73	2363.81
2017-02-22	0.32	0.72	2362.82

По акциям глупые деньги ушли под линию экстремума, если умные пройдут линию экстремума, то есть вероятность, что сейчас начало сильной коррекции.

( Читать дальше )

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ!

Возможно триггером станет отмена «обамакер» (программа медицинского страхования в США), т.к. именно она была причиной роста экономики США с 2008 года(такой вариант представлен общественности-стаду). Я считаю, что это была 3 волна роста сипи. Сейчас АВС вниз. Цель 900 пунтов в кледующим выборам США ноябрь 2020. Думаю отменят программу страхования в наш какой-нить выходной, чтобы не могли взять на низах. Эти выхи очень подходят. Лонгую бакс. Пожа жмет. Решил выпустить пар таким образом.

 Комменты приветсвуются.

Хотя, можно время, потраченное на написание комментов, потратить на изучение графика — польза будет Вам, а от коммента польза только мне в копилку тщеславия.

Всем желаю прибыли!!!

( Читать дальше )

В ПН- рынок США показал с самого открытия негативную динамику. Разница NYSE Advance/decline =-1500 negative.
По ходу торговой сессии- S&P500 протестировал поддержку 2370. даже ушел на 2 п. ниже 2368.
После этого, как мы видим часто в последнее время, рынок рос практически до закрытия торговой сессии.

Однако NYSE breadth осталась негативной =-1200.

Вряд ли смогу дать исчерпывающий ответ по поводу поведения волатильности сегодня, но ясно одно, что к открытию волатильность была Overbought (VXX) и для того, чтобы ее вернуть опять к Oversold- понадобилась целая торговая сессия понедельника.

К последнему часу даже последним 20мин. -волатильность показала признаки жизни и рынок резко пошел на снижение.
Последние 10мин и afterhours session S&P futures went south.

Волатильность -готова к прыжку. К единственному прыжку, после которого вероятно до апреля -опять уходит в спячку

В целом картина очень похожа на коррекцию конца января. Очень.
И как подсказывают опционщики, более точно, судя по выстраивающимся инструментам - завтра Вторник 7 Марта, который вероятно повторит  23 Января. (а это gap down Open, test lower level =-0.50%SP и разворот) и gap UP next day и рост

( Читать дальше )

В прошлом обзоре, мы прогнозировали рост  индекса в волне 3. Как предполагается, рост завершился на отметке 2403. Продлится ли он дальше ?

Сейчас мы будем наблюдать локальную коррекцию в волне 4.Откат ожидаем на уровни 2280-2240 , после чего мы должны сделать последнюю вершину перед обвалом: 2500-2600 (альтернативный вариант предполагает укороченную пятую волну).

Более детально движение индекса мы рассматривали в нашем закрытом обзоре.

28.01.2017

Как мы предполагали, закончилось движение в треугольнике(немного изменили его формацию)  и продолжился рост. Мы постепенно подходим к  коррекции (2220-2210), которая начнется после выполнения подразделений (как показано на графике). Пересмотр сценария при пробитии 2250. 72% быков.

( Читать дальше )

1 Yr. Daily .

LIVE TRADING. Monday. 10am ET

On 1yr daily chart and 2mo 60min chart. S&P500 firmly in downtrend.
В то же время до Oversold нам еще идти вниз или топтаться на месте пару дней.
Даже если будет попытка отскока- (а она будет) последующий за ней downturn — и будет наиболее прибыльным и менее рисковым входом в лонг.
Наиболее вероятный сценарий- S&P найдет поддержку на уровне cредней линии Боллинжера (серая линия на графике) — а это на сегодня — 2352-2346.

Сейчас я по-просту игнорирую Buy-Signal Intraday. Матрешки должны выстроиться в ряд красиво, а до этого еще далеко. Возможно завтра, или в конце недели.

Рынок, похоже, не спешит корректироваться- после проверки overnight low 2370.
Наверняка уровни будут ниже. 2360 или 2352 сказать сейчас невозможно.
Слежу по индикаторам и Интрадей Торговой системе(которая генерирует 1-2 buy signal intraday) Однозначно, что сегодня это не сработает- нужно больше времени для создания good Oversold S&P.

( Читать дальше )

                Приветствую всех своих читателей!

                Текущая неделя пройдет под эгидой перехода основных игроков рынка из одного контракта в другой и потому может быть повышенная волатильность или напротив однонаправленное движение.



                Если посмотреть на 30-ти минутный график, то из него видно, что с позапрошлой недели прошел импульс от 2349,5 до 2401, который быстро получил коррекцию за следующие три дня включая сегодняшней.

                У нее ярко выраженный нисходящий канал, сопротивлением которого является отметка 2382, но объективно думаю стоит обозначить целый широкий уровень 2382-2388 — это то, что у американцев принято называть «line in the sand».
                Вот эта самая линия на песке или граница зоны и есть проблема для быков и медведей. Одним ее надо защищать, что бы не развился рост выше 2401, другим надо ее пробивать, что бы спасать тех кто оказался в ловушке в прошлую среду, так сказать помочь коллегам :).

( Читать дальше )

Последнее время как попадешь на какое-то высказывание дедушки Уоррена, в голове один сплошной WTF?! Например он недавно заявил, что акции американские в общем-то не дороги и т.д. и т.п. (правда с оговоркой что это по отношению к уровню ставок текущему).

Формально, если посмотреть на Fed Model и отношение уровня прибыли к ставкам это действительно так. Но Fed model очень плохо предсказывает долгосрочные доходности, практически никак. Плюс, что касается Уоррена, вот внизу на картинке 2 индикатора.

1 — это любимый «макро» индикатор самого Баффета — отношение капитализации всего рынка к американскому ВНП. Он много раз заявлял, что это — первый параметр по которому он судит в моменте что происходит долгосрочно.
2 — ну а внизу отношение долга к Ebitda для нефинансовых (у финансовых там все сложно, обычно в таких анализах их исключают) компаний.

Как видно года так с 11 шел резкий рост этого параметра, когда на фоне не особо растущих продаж компании нашли простой способ повышать прибыль на акцию — дешевый долг + выкуп акций с рынка. Проблема в том что все

( Читать дальше )

Ввиду многочисленности голосов в пользу неминуемого, скорого и просто обязательного падения фондового рынка США, возникла идея посмотреть на ситуацию не снизу вверх, как это принято у дауншифтеров, а сверху вниз, как это предпочитают иные.
И вот что обнаружилось.
Итак, материализация бреда на тему, куда идет S&P 500? И главное, – в какие сроки?

Сценарий № 1
Отработка интервала в овале № 2 идентична по смыслу теханализа движению в овале № 1. 
В этом случае завершение роста произойдет в диапазоне 2490–2550 в июле-августе 2017 г. После этого рынок будет планомерно снижаться в течение 2-х лет в зону 1500–1800, где и будет найдена опора для будущего.

Сценарий № 2

Отмеченное как № 3 соответствует в прошлом номеру 1. Ну а 4, разумеется – номеру 2.
В этом варианте цель текущего движения 3600 к марту 2018 г. (подвариант март 2019 г.). По ходу действа следует ждать пару заметных размашистых проторговок. Вероятно, вокруг уровня 2500, а также в диапазоне 2600–2900.
После коррекции от 3600 к 2700 последует восхождение с выходом к 4500–4600 к марту 2020 г. (подвариант март 2023 г.)
Затем 2–3-летний спад с целью достижения уровней, тяготеющих к 2500.

( Читать дальше )

Итак, на данный момент мы имеем вот такие настроения инвесторов.



К слову прошлый переворот проходил на 82%. Поэтому пора потихоньку сматывать удочки.