S&p500

Как и говорил в предыдущем посте… СП500… как раз с того места с 1950 без откатов… все было в прямом ефире а не постфактум… думаю и троллям нечего сказать

Сегодня вышла великолепная стата по Америке на премаркете рынок рванул вверх .5% однако сразу слили… Даю рекомендацию в чистом виде.
После прохода СП 500 уровня 1950 он сильно в моменте идет вниз… Вот только сейчас рынок похож на разворот

Динамика маржинальных позиций открытых на NYSE номинальный уровень.

( Читать дальше )

Ав­тор: Tobias Carlisle

Не­боль­шие ко­леба­ния рын­ка на прош­лой не­деле на­пом­ни­ли мне пост, ко­торый я на­писал в ап­ре­ле прош­ло­го го­да. Пост был про дли­тель­ность и мас­штаб всех бычь­их и мед­вежь­их пе­ри­одов в аме­рикан­ских цен­ных бу­магах, на­чиная с 1871 го­да. Для под­го­тов­ки я ис­поль­зо­вал гра­фики ав­то­ров Бат­ле­ра, Фил­бри­ка и Гор­дильо и статью «Что бык да­ет, мед­ведь от­ни­ма­ет». Ме­тод Бат­ле­ра и др. я ис­поль­зо­вал, что­бы до­вес­ти их гра­фики до и­юля 2014 го­да.
 
Ис­сле­дова­ние ис­поль­зу­ет дан­ные по сто­имос­ти ин­декса S&P 500 из пуб­лично дос­тупной ба­зы дан­ных Шил­ле­ра. Я ис­поль­зую ме­тод Бат­ле­ра и др. и оп­ре­деляю мед­ве­жий ры­нок как па­дение цен как ми­нимум на 20% от пи­ка, ко­торое дли­лось ми­нимум три ме­сяца. Бы­чий ры­нок же оп­ре­деля­ет­ся как по­выше­ние ми­нимум на 50% от са­мого низ­ко­го уров­ня мед­вежь­его рын­ка, ко­торое дли­лось как ми­нимум шесть ме­сяцев.
 


( Читать дальше )

Буду продавать от уровня 1953.
S&P 500 еще не закончил движение вниз. Уровень в 1869 будет заключительным в падении, откуда на 2-3 недели начнется коррекция вверх.

На неделе, мировая макростатистика выходила скорее нейтральная. В США вышли достаточно противоречивые данные. Несмотря на рост ВВП во втором квартале (+4%, ожидали 3,1%), июльские данные по рынку труда вышли хуже прогноза. В тоже время у аналитиков появились сомнения, что годовой рост ВВП США превысит 2%. Рынку же только и был нужен подобный повод (да еще с учетом сокращения КУЕ до 25млд.$) для хорошего снижения. На мой взгляд, мы наконец-то увидели разворот восходящего тренда. Из прогноза от 27 июня:
" Напомню, что прогнозы по годовому росту ВВП США были в районе 3%. После выхода данных
по 1-ому кварталу аналитики ряда банков сократили ожидания до 2%. Американский фондовый рынок практически не отреагировал на снижение прогноза по росту экономики. На мой взгляд, рост экономики США на 2% это излишне оптимистический прогноз. Рынок пока не осознал этой информации, ждем предварительных  данных за 1-ое полугодие." 

( Читать дальше )

           

            Стоит все же разобраться, всё пропало или нет, а так же «Все ли так плохо в Датском Королевстве».
            Но начать стоит с прошедшей недели и подведении итогов.


            Как и обещал, идею свою отыграл, и результат скажу.


            Реально я ожидал, мощного движения и оно по факту состоялось, однако видел себе его несколько по другому. Полагал, что на заседании ФРС как раз случится на дневке свеча дожи и что четверг начнется с захода в район 54-52 может даже с легким проколом 50 и уже на стате к открытию пойдет возврат цены и в итоге получится трэнд дэй только с положительным результатом и выносом в район 1995-98 к закрытию.


            Полагал что подобный вынос послужил бы входом многих людей в лонги и после пятничного боковичка все ушли бы в предвкушении 2000+ и так далее, получив в понедельник гэпик прямо на Глобексе вниз.




( Читать дальше )

• Риски 10% коррекции к заседанию ФРС 16-17.09 возросли
• Предпосылки для «идеального шторма» — Аргентина, «торговая война РФ-ЕС», ФРС, стресс-тесты
• 1950\60 – ключевой уровень сопротивления

 

( Читать дальше )

После предсказуемого падения, индекс выглядит неуверенно.
Евро против доллара вполне предсказуемо укрепился в конце недели на новостях и позициях крупных игроков (прогноз смотри раньше), при этом критичные точки падения Евро действительно оказались на предновостных уровнях. В итоге мы имеем не закрытые длинные позиции, максимальные значения индекса разрыва и падающий индекс S&P-500.
Мои расчеты показывают следующее развитие событий в ближайшее время (до двух торговых недель):



Взято тут: http://private-assets.tk

 
 
Источник: Standard & Poor's S&P500 earnings & estimate report, Capital IQ, расчеты автора.
При расчете 10-летней средней период кризиса с аномальными значениями метрик исключался. 
 
Значения метрик:


( Читать дальше )

Зацените интересный фонд:
www.google.com/finance?q=NYSEARCA:PBP&ei=hZbbU7jGGuqFwAOW2YCoDA

Суть его деятельности в том, чтобы выписывать покрытые опционы Call на сп500.
Прибыль с экспирации опционов выдают в форме неплохих дивидендов, а падеж такой конструкции в случае «всёпропалова» составит где-то 70-75% от индекса. С учетом низкой волатильности в последнее время (и вероятности ее апсайда), на колах в эти дни фонд может заработать еще больше.

Вполне покатит тем, у кого нет опционов у брокера (бывают такие инвалидные брокеры), либо нет навыков или желания заниматься перекатыванием опционных бревен, но жуть как хочется профитролей от роста американского рынка и страх как не хочется лосей.