S&p500

«Как говорят, некоторые философы
На Свете нет ничего невозможного, Лариса Дмитриевна»

                                          Кнуров, «Бесприданница»


Хронология последних событий на рынке США. 

В воскресенье ранним вечером, пребывая не в самом хорошем расположении духа, Президент США запустил твит о провале переговоров США-Китай и повышении ставок до 25% на товары около 200 млрд.долл. США. 

Тут же по тревоге была поднята команда -PPT (plunge protection team), которая должна была прибыть к рабочим столам к открытию Японии. NIKKEI.
Шанхай уже обваливался. (к концу дня Down 5.5%)
Правда, вскоре был дан отбой-тревоги, так как Япония оказалась закрыта- на Праздники.… сбор команды был перенесен на утро 5ам Monday. 

SPX Futures показывали на экранах -классные минус 50. Dow Jones- (Trump's favorite) -minus 500. 

Те кто не верил в PPT, ошиблись так же, как те кто не верил вчера в Ливерпуль. ) 

Отработав на 5+, рынок полностью retraced падение в 500 пунктов, а лидирующий Russell2000- даже вышел в плюс, и к закрытию RUT достигает моей, казалось бы уже несбывшейся цели (с прошлой недели) 61.8% ext Fibo. from 1495 ancor. 25 of March.  1616.  High Monday=1618 
Нехилый разворот с 1588 открытие ПН.

Почти 2% 

Сразу после закрытия ПН, обвал Afterhours. 

Видимо старый недобрый девиз MoneyMasters- Ни один кризис не должен быть — использован НЕ по назначению* и в этот раз сработал. 
Заняв удобные шорт позиции в ПН, рынок был отпущен в свободное падение TUESDAY. 

минус 54 S&P в моменте. минус 600 Dow Jones.

RUT (Russell2000) bounced идеально от 38.2% Fibo retracement (1495-1616) = 1570 в последний час торгов. Закрытие 1584.

Остальные индексы последовали за Russell2000. 

По прежнему отскок рынка возможен anytime.

Но, финальное ЛОУ не может быть достигнуто без Russell2000(RUT) retracement 50% = target 1557 или даже 61.8% = 1545
Считаю долгосрочные покупки преждевременны- БЕЗ 1557 -Сигнала покупки НЕТ. Это цель до конца Мая.



( Читать дальше )

#портфелиprobonds #сделки
В портфеле PRObonds #2 на 10% от капитала выставляется стоп-приказ на продажу фьючерса на индекс американских акций US500 (июньский фьючерс имеет краткое наименование USM9). Цена условия – 2 189 п.
1 пункт контракта равен 1 доллару. В рублях стоимость 1 контакта около 145 тысяч рублей.


Почему принимается это решение?

1. Рынок акций США дорог по мультипликаторам финансового анализа. Безотносительно к возможностям будущего роста или падения.
2. Всплеск волатильности ограничивает возможности будущего роста. Связано это с формальным увеличением гарантийного обеспечения по срочным контрактам и вероятным ужесточением риск-менеджмента брокеров, позволяющих клиентам открывать кредитные позиции.
3. Ожидания продолжения мягкой монетарной политики и, возможно, еще большего ее смягчения – в ценах. Объявления со стороны ФРС прозвучали. Рынок сразу закладывает факты в цены. Повышение цен, связанное с изменениями денежного регулирования в пользу продолжения стимулирования экономики и рынка деньгами, произошло еще в феврале-марте.

( Читать дальше )

Глядя на сегодняшнее падение Штатов, имею лишь одно желание — открыть большую короткую позицию во фьючерсе на Америку. И сегодня-завтра, похоже, открою победный предпраздничный шорт.
Никто ж вроде не возражает?)

Ratio based on volatility. Цели выполнены. Соответственно с топ Января и Марта. VX, bullish for stocks. 
С этих уровней VX будет оскок по СиПи. 
В дальшейшем цель VX --> Xmas 2018/ нет на графике. (декабрь)

Это будет соответствовать примерно 2850 по СиПи….и вот только оттуда пойдем на 3000 June Opex. imho.

(сам себя перевел на гугле, поэтому такой язык, публикация с моей зарубежной ветки)

Вчера волатильность не поднялась выше. versus 2 мая. четверг и вскоре начал показывать нег. дивергенция. (бычий для акций)
Много gaps было заполнено в понедельник on the way down. Но с RUT Leading up ++ было трудно быть bearish…

Сегодня может быть другая история, так как TNA в понедельник почти достигла моей цели 70,60 (high 70,44), прежде чем обвалился afterhours. (RUT)

С точки зрения VX, цель роста — Рождество 18, цель low VX — соответствует 3000 SPX.

Да, мы были близки на прошлой неделе. (VX), с рекордным количеством трейдеров, делающих ставки на более низкое соотношение пут / колл VX = 12%
Наиболее вероятный сценарий на этой неделе — повторное тестирование минимумов понедельника с волатильностью, показывающей отрицательную дивергенцию.

Затем отскок, rebound that actually has some legs. С какого уровня? Похоже не раньше 2880. кэш

После этого нижнего минимума и потенциального достижения VX X-mas 2018 — это будет идеальная точка входа в Long SPX, на пути к 3000 к середине июня.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 29 апреля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав -1,13% против -0,36% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.      

( Читать дальше )

S&P500. Индекс S&P 500 (SPX). 1H.

Если формируются заходные, то бурный рост должен начаться +- с текущих. Если снижение продолжится, то это будет хорошим косвенным подтверждением развития волны «2», после завершения которой опять же начнется бурный рост.

USD/CAD. КанадскийДоллар. 2H.

Всё хорошо. Убрал из рассмотрения альтернативу, у меня остался всего один вариант развития событий. Стоп держу по нижней границе зеленого канала, потому что волнам «b» of (y) запрещено пробивать образующую 0-(х).



( Читать дальше )

На индексе образовалась прекрасная техническая картинка для шорта.
Так уж устроен нынче рынок, растёт быстро на шортокрыле и падает медленно на желающих закрыть шорт и войти по «хорошей» цене в лонг.
Поэтому Василий, хорошую прибыль придётся ждать долго. Возможно, даже, целый год.
Используй отскоки для мартингейлинга шорта, как ты это любишь. Только теперь по тренду.

Теперь приведу доводы.

1) Образовалась тройная вершина, проехались по стопам шортистов. На 1W свечная модель — Повешенный.



( Читать дальше )