SI

Как многие заметили, года так с 2009го, наши рынки стали работать на опережение Сипи.
Т.е. если с 2005го по конец 2008 фрр ходил за сипи, и многие успевали часто заскочить в уходящий поезд на север, во взлетающую вверх ракету после американской сессии, то с 2009го все стало происходить наоборот.
Фрр рос и за ним рос сипи, фрр падал, и за ним падал сипи. Воспринимать эти слова буквально не надо, т.к. и ежу понятно что 100% корреляций таких рынков не будет никогда.

И тем не менее, это так.

Мое обьяснение таково: кукласы всех стран объединяйтесь на Пигс, Брик и иных развивающихся рынков решили не конкурировать с остальными участниками чтобы успевать вместе со всеми всей толпой на таких тонких рынках. А то что объемы снизились всем известно (псто Escoman smart-lab.ru/blog/72739.php#comments) и стоит учесть всех новых участников и роботов которые генерят объемы как опята осенью в лесу. Получается или доля крупных участников снизилась или очень многих просто убил 2008й? И если второй вариант, то рынок стал еще более зависим от куклов.

( Читать дальше )

/€=

Вот спросите там у Медведева в твиттере и Игнатьева, почему наш рубль за 15 минут торгов с легкостью потерял 10 копеек, хотя нефть и евродоллар выросли за ночь. И чем там ЦБ занимается, если спекулянты возят рубль ослабляя его необоснованно и вызывая рост цен на ТНП и бензин, тем самым подрывая экономическую и политическую стабильность в стране.



Ыыы!
=)

Цель касание линии 1-4 поЭхали :-)

Ежедневный объем торгов по одному только фьючерсу на индекс РТС (RI) в 3 — 4 раза превышает суммарный объем торгов акциями на всех площадках — в фондовой секции ММВБ, на классическом рынке РТС, и на РТС-стандарт.
Принципиально иная картина — с фьючерсным контрактом на доллар США (SI). Здесь все наоборот: объем торгов на ФОРТС по этому инструменту в 5-7 раз ниже, чем суммарный объем купли-продажи доллара в валютной секции ММВБ (spot, today, tomorrow). Уже одного этого достаточно, чтобы понять, что на что влияет. Но есть и более важные аргументы.
В долгосрочном плане динамика валютного курса в той или иной мере вписывается в русло стратегии, определяемой ЦБ РФ, и при необходимости последний выходит на рынок. Если отбросить обычный рыночный шум, лишь две глобальных переменных оказывают решающее влияние на курс доллара — курс EUR/USD на FOREX и цена фьючерсного контракта Brent на ICE (Лондон). Остальные факторы (ЗВР, размеры суверенного и корпоративного долга, бюджет страны, цены на металлы и зерно, размеры вывозных и ввозных пошлин и акцизов на товары, разница в уровнях CPI России и США, курсы йены, юаня и проч.) являются или более долгосрочными, или менее значимыми, поэтому ими можно пренебречь. 
Конечно, и на этом рынке есть спекулянты (представленные в основном банками), и их объемная доля относительно высока в периоды бурной динамики валютного курса, но в обычном «тихом» режиме погоду делают не они, а участники ВЭД — экспортеры и импортеры. Причем в отличие от покупателей акций (фондов, инвестдомов, банков и физических лиц) для экспортеров и импортеров, которые соответственно продают и покупают валюту, это НЕ ИНВЕСТИЦИИ И НЕ СПЕКУЛЯЦИИ, а производственный процесс, часть их бизнеса. И происходит он на регулярной основе — можно сказать, по графику. 


( Читать дальше )

А что с рынками? И Si вообще 3й день не узнаю,  ОИ там сильно не меняется, обьемы пониженные. Движение уеанское, одни тени на дневных, а тела очень маленькие.
Такое впечатление что его один из крупных перестал торговать.

В опционах зеленый новичок. Купил немного по si опционов call со страйком 32 500. Цена пошла против меня. Продать просто так не могу, потому что биды по ценам раз в 6 меньше, чем я покупал. Вариационная маржа уже второй день в минус идет. До какой степени буду уходить в минус, подскажите?! Пока полностью премия не перечислится продавцу?

Почему такая бычка на Si неадекватная, нефть, евробакс растут, а си ну никак снижаться не хочет.

Волновая раскладка дневного графика фьючерса доллар США / Российский рубль, показывает на высокую вероятность дальнейшего движения вверх.
С февраля текущего года в инструменте началось восходящее движение в виде волн 1-2-3-4 (см рис. 1). Для завершения полного цикла необходим рост в виде 5-й волны.
В настоящее время, с точки зрения волнового закона Эллиотта, во фьючерсе завершилось формирование 4-й волны, которая является сложной коррекцией. Четвертая волна состоит из плоской коррекции a-b-c и коррекции в виде зигзага a-b-c(X-Y). Глубина коррекции 3-й волны составляет 50% по ФИБО (на рис. 1 отмечена красными пунктирными линиями).

 
Рисунок 1. Волновая раскладка – фьючерс Si(часовик).
 


( Читать дальше )