SIbrent

Всем привет!
отчетный пост Группы Sibrent
непростая неделька выдалась в части волатильности и разных новостей.


Газоспред удалось частично закрыть только сейчас (3 дня его держали)

И то, по-хорошему на таком уровне доходности


( Читать дальше )

Впервые с начала СВО!!!



( Читать дальше )

Всем доброй ночи!

Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:

На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»

И вот удалось «допросить Маска»:


часть первая:
------

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.

( Читать дальше )

Всем доброе утро!

Возник у нас тут такой вот «академический» вопрос в терминологии

Корректно ли использование терминов контанго/бэквордация к определенным новомодным конструкциям???

Итак базовые основы «фьючерсоведения», постулаты так сказать гласят нам:

Контанго — биржевой термин, обозначающий ситуацию на рынке, при которой котировки спот на определенный сорт нефти ниже, чем котировки форвард на тот же сорт нефти на 1 месяц вперед.
  
Означает тенденцию к повышению цены на определенный сорт нефти.
  
Эта ситуация на рынке является прямо противоположной ситуации бэквордации (депорт), когда цены на продукцию с немедленной поставкой (спот) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
 
Это одна из вариаций, остальные примерно в том же стиле, общий смысл из контанго/бэквордация относятся к фьючерсу и его базовому активу или разновременным смежным ФИСС активам.

Мы же все тут, сплошь и рядом начинаем применять контанго/бэквордацию и к спреду (паре) Si/ВФ — срочный квартальный фьючерс к однодневному с автопролонгацией и фандингом «Вечному Фьючу»

( Читать дальше )

Вы зарегистрировались на вебинар

Недобросовестные практики на организованных торгах 11 апреля 18:30 (UTC +03)

ПЕРЕЙТИ К ВЕБИНАРУ

Приглашаем 11 апреля в 18-30 принять участие в мастер-классе «Недобросовестные практики на организованных торгах» со специалистами из Департамента противодействия недобросовестным практикам (Банк России)

В этом году на российском рынке преобладают частные инвесторы. При этом в последний год на российском рынке отмечается активизация случаев манипулирования на рынке акций и облигаций. В условиях малоликвидного рынка такие практики приносят их организаторам солидное вознаграждение. А вот ждет ли за это наказание? Как диагностировать нестандартные сделки? Чем плохо для рынка манипулирование и использование инсайдерской торговли?


Наши спикеры:
Валерий Владимирович Лях – директор Департамента противодействия недобросовестным практикам (Банк России)

( Читать дальше )

Всем пятничный привет!

Цены на нефть растут, доллар тоже, нефтебочка в космос улетела, но при этом

Сегодня впервые за год (ну исключая несколько дней) заправлялся дешевле 50 центов за литр (1000 литров 40.750 налруб или 503 USDT  — это с лайфхаком)

А как вообще обстоят с этим дела у нас около 60 центов сейчас в среднем по стране а вообще: 



( Читать дальше )

После публикации отчета




( Читать дальше )

Всем нефтегазоарбитражерам и просто читателям привет!

На ближайшие пару дней вижу вот такой канальчик для проторговки спредов





В % годовых к ближайшей экспирации сравнение нефть и газоспред:



( Читать дальше )

Всем привет!

10 марта мы создали симпатичный такой сишно-колоопционный профиль из 20.04 серии
см тут

и периодически его корректировали, хистори тут

многие следили за развитием ситуации, потом я ограничил доступ через поисковики, но все кто писал запрос добавлялись без исключения..
Крайний пост был в пятницу, когда мы начали его сворачивать, притом полдня обсуждая причинно-следственную и операционную часть у Раиля в форуме..




Свернули кстати не полностью, остался дельтанейтральный кусок на 2 мио ГО (пониженного Кроссмаржированного), но суть не в этой хейтеры (или как этих дибилов щас называют) начали злорадствовать — мол, ну что Сергей Анатольевич, попали с курсом твои «почитатели»????

Отвечаю публично — нет не попали...

Даже если предположить, что они не прочли два крайних поста на эту тему, модель в предыдущих редакциях на сейчас выглядела бы вот так:

( Читать дальше )