SNP 500

● Статистика октября показывает, что месяц для S&P 500 является одним из лучших.

● Средний результат за разные периоды указывает на то, что в начале октября индекс продолжает динамику сентября, 1 — 1.5 недели. Затем, начиная с 8-го торгового дня по конец октября, устанавливается рост.

● Какой средний результат показывает S&P 500 с октября до конца года? Смотрите в headlines QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Всем спортивный вторник! Выпуск 313

Рубль был бы не рублем, если б перед уже существенным движением вниз не свозил сначала всех наверх, зайдя выше уже 102 рублей к доллару и тем самым вроде как дав надежду что ослабление продолжится, а потому уже пошел в укрепление и даже зашел в 2х значную зону. Технически теперь вчерашняя свеча выглядит более разворотной чем пятничная, но опять же поболтать еще может и курс нашей валюты еще может легко сходить за 100, но глобально разворот все четче вырисовывается. Так же эксперты отмечают, что физики после двух месяцев продажи валюты в сентябре перешли к ее чистой покупке. А раз толпа стала наконец доллар тарить, то значит доллар свое укрепление завершает, и сейчас должна пойти обратная тенденция, ибо толпа чаще всего массового покупает на хаях и продает на минимумах, поэтому это сигнал тоже к развороту.

 

На рынке российских облигаций относительно неспокойно. С одной стороны индекс госбондов продолжает снижаться 4ю неделю к ряду, да и до этого не сказать что он сильно рос.

( Читать дальше )

Всем пятница!

 

Российский рубль все-таки после небольшого топтания на месте, прошел выше 100 рублей за доллар, причем сделал это после основных торгов вечером, по идеи воспользовавшись пониженной ликвидностью. Эксперты отмечают, что в биржевом стакане все еще виден крупный игрок играющий наверх, и его пока судя по всему никто не собирается тормозить. С одной стороны сам доллар за последние 2 дня чутка укрепился от своего последнего максимума, что позволило рублю не резко, а спокойно зайти выше психологической отметки в 100 рублей за доллар. Но и нефть сурово падает 2 дня подряд, что наоборот толкает рубль вверх. Так что пока ожидается дальнейшее движение выше, но не стоит забывать, что в любой момент Папа может вмешаться и достаточно резко. Как это, к примеру, сделал японский ЦБ и откатил йену моментально почти на 3 фигуры. Как это обычно бывает, курс вытряхнув спекулянтов сразу вернулся обратно, но с тех пора все же развернулся и крепнет. Так что подобный вынос стоит ожидать и в рубле, и естеееесссно он будет неожиданностью для большинства.

( Читать дальше )

Мы рассмотрели статистику S&P 500 по месяцам и обнаружили следующее: с 1945 г. в октябре зафиксировано наибольшее число случаев месячного роста на +5% и более (на гистограмме).

Октябрь также известен как "убийца медвежьего рынка". 6 из 17 медвежьих рынков индекса S&P 500 заканчивались именно в этом месяце. Статистика подтвердилась в прошлом году — минимум S&P 500 после погружения в медвежий рынок пришелся на октябрь.

● В 2021 году SPX вырос на +6.9% после падения на -4.8% в сентябре.
● В 2022 году SPX вырос на +8% после падения на -9.4% в сентябре.
● В этом году SPX снизился на -4.9% в сентябре.

источник: headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Всем осенний понедельник! Выпуск 309

Российский рубль к концу недели перешел уже к ощутимому роста, подойдя вплотную к 98 за доллар. Как отмечают некоторые опытные трейдеры, на нашем валютном рынке наблюдается спекулятивная игра наверх, причем она пока никем особо не встречается, а власти в лице ЦБ тем временем посылают неоднозначные сигналы, что на курс национальной валюты они особо внимания не обращают и в то же время видят долгосрочную инфляцию на высоком уровне, а вместе с тем и высокие ставки продолжительное время. На текущей неделе рост возможно продолжится, но вместе с этим нужно держать в голове, что зона между сентябрьским и августовским хаями, то есть между 98 и 100 к доллару, пока выглядит как зона продажи, откуда курс может попытаться развернуться. В этом кстати может помочь и сам доллар, который нарисовал небольшой откат после пятничных позитивных данных по инфляции.

 

Наши фондовые индексы все еще отыгрывают валютное обесценение, поэтому MOEX показал 4 дня последовательного роста вслед за рублем.

( Читать дальше )

А больше статей в боем блоге на Дзен!  - Мой ДЗЕН

Декарбонизация мировых электросетей и автопарков приведет к росту спроса на медь. Электромобили потребляют много меди, а электроэнергию от солнечных электростанций и ветряных мельниц необходимо передавать по медным проводам туда, где находятся потребители электроэнергии.

В то же время поставки меди находятся под угрозой, поскольку мировые медные рудники стареют и становятся менее производительными. Новые рудники становятся все более удаленными или политически нестабильными. Там, где можно было легко добыть медь, она уже добыта.

В результате существует множество отраслевых диаграмм, примерно похожих на эту (от Alliance Bernstein). На графиках, зачастую, показан рынок, где за 10 лет предложение превысит спрос примерно на 20 процентов:

   Мировой баланс меди 2040Е, тыс. тн

Конечно, спрос и предложение всегда находят способ удовлетворить друг друга; предложение должно равняться спросу. Вопрос в том, как повышение цен, увеличение спроса и новое предложение сочетаются для достижения такого равенства.

( Читать дальше )

Всем пятница!

Заседание ФРС закончилось сохранением ключевой ставки на текущем уровне. Главная долларовая ставка на планете пока остается на уровня 5.5% годовых. С одной стороны ее сохраняют уже второй раз за год, да и темпы повышений с половины процента снизились до четверти, но это похоже не особо радует рынок, даже несмотря на то, что сюрпризов не произошло и типа все этого сохранения и ждали. Виной скорей всего достаточно вялая прессконференция после объявления, где Пауэлл почему-то немного походил на деда Джо говорил не очень внятно и часто переспрашивал. Но главное практически полностью повторил все тезисы с предыдущей июльской конфы еще раз, может добавив чуточку негатива. ФРС по-прежнему стремится к 2% инфляции (а до нее еще далековато), ориентируется на рынок труда, безработицу ожидает выше. Из печалек наверное стоит отметить, что американский ЦБ не исключает итоговую ставку выше 6%, и держать ее на высоком уровне пока собираются весь 2024 год.

 

Именно это скорей всего расстроило участников торгов и американские индексы падают второй день подряд и пока все идет к тому, что неделя закроется минусом, что будет сигналом для медведей.

( Читать дальше )

Всем начало недели! Выпуск 305

На нашем рынке пожалуй самой важной новостью прошлой недели было пятничное обновление ключевой ставки. ЦБ поднял ее еще на 1 п.п. теперь она 13%. Напоминаю что ключевая ставка -  это минимальная процентная ставка под которую ЦБ ссужает деньги коммерческим банкам, а они уже выдают кредиты компаниям и так далее. Таким образом, повышение относительно недавнего экстренного взвинчивания с 7 сразу до 12, сейчас произошло небольшое. Проблема в том, что на этом уровне какое-то время подержимся и может даже ставка повысится еще немного ибо глава ЦБ заявила о необходимости купировать высокую инфляцию и придерживаться жесткой ДКП.

 

Высокая процентная ставка, делает деньги менее доступные более дорогими, но зато доходности долгового рынка за последнее время сильно подросли, и там можно присмотреть себе хорошую историю и в отличие от банковских депозитов фиксануть повышенную доходность на долгое время. Потому что как показывает история процентная ставка на высоком уровне долго не держится ибо экономике от этого не очень.

( Читать дальше )

Всем пятница!

Индекс SnP пытался подрасти на этой неделе, но вчера, открывшись хорошим ростом, все же пошел вниз. Обстановка на долговом рынке слегка охладилась, там доходность казначейских 10ти леток неплохо откатилась, но пока еще находится на угрожающе высоком уровне. Индекс SnP пока находится на восходящей линии тренда, но к этому тренду могут появится вопросы, потому что индекс судя по всему собрался пройти пониже и со второго захода протестировать важную поддержку в районе 4300 пунктов. Сегодня настроение у участников торгов пока неспокойное потому что будет выступать Пауэлл, который может все подпортить.

 

Самая хайповая бумага за последнее время NVDA как и многие ожидали отчиталась хорошо, правда чудо с полетом в космос повторить не смогла, но небольшой прыжок выше знаковых $500 за акцию все таки случился. Бумага, конечно показала феноминальный рост, с прошлого ноября увеличившись в стоимости более чем в 4 раза. Пару недель назад она уже показывала хорошую коррекцию и вот все отыграно и зафиксирован новый хай.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 300

Сразу, наверное, самая волнующая тема за последнее время это куда летит российский рубль и долго ли он будет еще лететь. Самый честный ответ будет конечно не знаю, но есть пара интересных моментов. Во1ых многие аналитики придерживаются мнения, что российская валюта пока смотрит дальше в сторону ослабления, потому что импорт восстанавливается и спрос на валюту остается на существенном уровне. Во2ых цена на нефть за последнее время продемонстрировала хороший рост, что вообще никак не помогло рублю укрепиться, это настораживает. В3ьих очень странные сигналы подают власти, сначала заявив, что скупать валюту по бюджетному правилу не будут, а потом что все таки будут и начнут сегодня. Что опять же должно толкнуть рубль к еще большему ослаблению, а не помочь ему укрепиться. А фундаментально текущий курс уже находится чуть выше приемлемого для бюджета уровня, то есть по идее ЦБ должен чутка помочь нашей валюте укрепиться, но этого не происходит и повышение ключевой ставки вообще никак не отразилось на рубле.

( Читать дальше )