SPX

Как обещал. 

1. Начнем с большой картинки — месячный диапазон. Тут, практически экспоненциальное движение. Как в таком случае будем строить канал?


Надо от чего-то оттолкнуться, чтобы получилась более-менее адекватная картинка. Давайте попробуем оттолкнуться от логарифмической шкалы. Ее часто используют для анализа долгосрочных трендов (подходит к нашей ситуации), а особенно ценна она нам будет в данной ситуации тем, что смотря на динамику индекса на 30 летнем интервале в относительном виде мы исключаем инфляционный вклад роста цены. 

2. Рисуем канал на месячном графике в логарифмической шкале. Сразу привязываемся к какому-то уровню. Просто так, эмоционально. Видим, что в прошлый раз, по сути, отработал «красивый уровень» 1555. Ну сейчас, естественно, привязываемся к 3333. 



( Читать дальше )

Прошедшие большие распродажи на долговом рынке США привели таки к вчерашнему ценопаду на фондовом рынке. Угрозы Трампа вызвали бурный ажиотаж в СМИ, возможно это был лишь повод разгрузить и так перегретый рынок. Падение Dow jones industrial average вчера составило более 1%, что является наибольшим показателем с мая 2017.


Как вы думаете продолжится ли сегодня это движение?

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.


Много всего интересного здесь:
Подписывайтесь на группу в VK: https://vk.com/public151203710
Подписывайтесь на группу в facebook: https://www.facebook.com/groups/454518761585035/

Неоднократно писал о накоплениях в товарных фьючерсах США (с июня), а также предпосылках и влиянии этого накопления на дальнейшую динамику не только товарных рынков, но и фондовых, что собственно и происходит, по-этому повторяться не буду.

Отмечу, лишь некоторые изменения и укрепления факторов. Никаких угадаек, только цифры.

1. Положительная динамика фрахта (ценовое укрепление несколько неуверенное, на мой взгляд) подтолкнет к некоторому продолжению роста стоимости акций рос. компаний, что, конечно, положительно скажется на держателях длинных позиций (разбирать секторально не стану).

2. Собственный текущий и без того тонкий портфель акций США планирую немного сократить по причинам, которые приведу далее.

3. Падение цены золота (даже глядя на столь значительный импульс снижения) НЕ влияет на мою точку зрения о грядущем укреплении его стоимости (причины будут ниже).

4. Товарные рынки на пороге хорошего восходящего тренда. Быкам необходимо временно переключиться на него.

( Читать дальше )

США растет, а вместе с ними и кол-во заявлений о пузыре, обвале и т.д.
Самое интересное то, что хоть я и среди покупателей амероакций, но готовлюсь к фиксам, т.к. по моим расчетам мы действительно приблизились к коррекции.
Мой портфель акций поучаствовал в отличном ралли… (недавно попробовал пользоваться портфелем на стороннем ресурсе и это чертовски удобно! Доступна динамика эмитентов, что дает некую картину, хотя и не учитываются брокерские комиссии)


НО! За исключением недавнего лонга в SNY, всех эмитентов буду фиксить на этой неделе. В Sanofi стоит стоп на 47.5 и гипотетически потенциал роста остался, поэтому подожду немного.

Но оставлю лирику и гляну на данные: Япония выглядит негативно, Бразилию льют, Индию льют, РФ вообще болотище (до конца июня роста РИ не вижу вообще). Лонги адээрок Газпрома (OGZD) и Норильска (MNOD) принесли убытки, которые были перекрыты амеролонгами.

( Читать дальше )

Собственно говоря, уточняя тему, речь идет про S&P500.

Сегодня приезжал ко мне в офис знакомый, с коим порядка 3 часов дискутировали на тему грядущих рыночных движений. Я наглядно показывал динамику позиций крупнейших торговых организаций с доборами и перекладками. Исторические зависимости рыночных движений с диспозициями наряду с текущей раскладкой приводят к однозначному выводу о выходе рынков вверх с текущих отметок, в частности СП может дотянуться до 2500 (±) и, похоже, без коррекций. Позиции крупных торговых Компаний во фьючерсе — остролонговые, фонды наливаются по эмитентам и если местами импульсы в позициях еще не достигли апогея, то это временно. Любые давления на рынки вниз (по Китаю не смотрел) будут выкупаться и это поднимет OAI  (Operators Activity Index) до экстремумов, что исторически приводит к резкому направленному движению инструмента в сторону набранных спекулятивных позиций в 99% случаев. OAI в S&P500 достиг 30%, что можно расценивать, как маловероятный выход к более высоким отметкам на этой неделе, т.к. критического импульса донабора во фьючерсе еще нет. И все же, на мой взгляд, текущий расклад располагает к продолжению сильного бычьего тренда, что сподвигло меня к увеличению портфельных позиций в MSFT с поднятием средней до 66.4 и добору позиции по KALU со средней на 81.30.

Не будем гадать о происходящем… Просто смотрим на диспозицию...

За последнюю неделю (на момент закрытия торговой сессии 18.04) диспозиция крупных участников торгов значительно изменилась. С учетом фиксации коротких позиций, набор лонгов привел к увеличению чистой длинной позиции уже более чем на $300 млн. (речь конечно о сводной динамике позиций в контрактах на S&P500). Это, напомню, — за неделю...

Касательно позиций фондов в акциях — всё не менее интересно (по крайней мере по эмитентам из моего портфеля). Вроде бы индекс снижается, а фонды тарят снижения! Фонды… снижения… звучит странно. Но стоит конечно отметить, что это происходит очень осторожно, суммы небольшие в пределах закупок на $30-40 млн. на эмитента. Но для меня примечательно, что на снижении не сливают.

Похоже, мои расчеты о пятипроцентном снижении индекса были слишком пессимистичны.

Фонды продолжают активно вываливаться из мажорных амероакций. Ежедневная фиксация позиций мне напоминает снежный ком!
APPLE — в даун, Exxon Mobile — туда же… Еще немного и местные «инвесторы» будут кусать локти.

Рынки явно приготовились к коррекции. Лично я закрыл все «импортные» лонги… в портфеле из акций только Газпром.
По-бычьи смотреть на фондовые нет ни желания, ни смысла.

2273 все одеваем шорты. Или какое ваше мнение?

И без особого движения. Похоже посоны продают ретейлу на выходе к новым верхам…

2 месяца назад писал о том, почему я не куплю индексы по ценам того времени (с разжевыванием)...


за что был предсказуемо протроллен. Даже сам(!!!) Роман Андреев снизошел постебаться. Я, можно сказать, загордился! :))

И вот пришло время сказать, что ищу точку входа в лонг! Причины обычные: крупные лонги и всё такое...
Запланированный объем сделки = 5 контрактов.