SWT-робот

По идее все просто.
Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба)



График недельного масштаба EURUSD.

( Читать дальше )

Итак, я закончил с роботом. И впервые испытываю чуство удовлетворения от проделанной работы и от полученного результата.

Торговый робот SWTGrid — усложненная и расширенная версия предыдущей программы с добавлением возможности использования контр-трендовой торговли и адаптивного алгоритма сетки с двумя сервисными сервисными добавками — адаптивный трейлинг стоп и закрытие прибыльных позиций на паттернах разворота внутридневного тренда.

Прежнюю трендовую версию робота можно получить отключив все дополнительные параметры настройки.

Что-то похожее я уже делал в начале 2020 года, но то ли чего недоделал, то ли чего недопонял, но тогда я отказался  от этого алгоритма в сторону упрощения и ориентировки на полуавтоматическую торговлю — робот плюс трейдер. Идея зрела и в конце концов дозрела до реализации в программном коде.

Я планирую цикл из четырех-пяти публикаций, посвященных этому роботу. Три о том, как он устроен можно посмотреть здесь. А далее о том, что с этим делать и что можно получить в результате — здесь.

( Читать дальше )

 

На этом этапе, пожалуй, с текущей версией индикаторов SWT-метода можно будет остановиться, выжато все что можно, стратеги и тактики ручно торговли, универсальный робот, методика его настройки и применения (еще не опубликована, но на днях описание появится). 
Но вспомним, что такое SWT-метод.



Рис.1. Гребенка полосовых фильтров.

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом, а функция, описывающая процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов — функций времени с различным темпом (скоростью) изменения и различной амплитудой (размахом) колебаний.

Эти функции и называются стохастическими волновыми трендами или парциальными (частными) трендами.

Тот, кто интересовался аппаратурой воспроизведения звука, сразу увидит в этой картине знакомую вещь из радиоэлектроники, а именно: эквалайзер.

( Читать дальше )

Я обычно использую кредитное плечо большого размера. Но это не значит, что я открываю позиции предельно допустимого объема. Это не так.

В примере, приведенном на рисунках внизу, кредитное плечо 1:500, что, с учетом уровня стоп-аут в 60%, позволяет открыть позицию по золоту в размере 6.47 лота (без учета стоп-аут 10.45 лотов).
Но если я открою позицию такого объема, то откат чуть больше четырех долларов мгновенно уничтожит мой счет. А для золота, особенно в настоящее время, такой откат в любой момент вполне обычное дело.

Позиции меньшего объема снизят риск но шансы, что счет долго не проживет и я потеряю большую часть или все деньги на балансе торгового счета, всегда остаются. Вопрос в том, как оценить эти шансы, или, точнее, как обеспечить себе спокойную жизнь на более-менее продолжительное время.



Рис.1.
В рамках SWT-метода грубую оценку допустимых рисков и времени жизни счета можно произвести с помощью цифрового индикатора SWTml, расположенного в левом нижнем углу графиков.

( Читать дальше )

Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.

Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.

Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.

И вот что у меня получилось.

Это результаты теста с 1 января 2024 года до 7 июня, дня когда данные по рынку труда США нанесли очередной удар по рынкам. Робот устоял. Наверное потому, что он контртрендовый.

( Читать дальше )

В роботе запрограммированы паттерны стратегии. Все сделки робота — это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда. Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением доминирующего тренда.

Дополнительное условие — не должно быть ранее открытых позиций робота или со времени открытия предыдущей позиции робота прошло время более интервала T-out, значение которого задается в настройках робота. Я обычно задаю 300 минут — примерный интервал цикла внутридневного тренда.

Таким образом, робот следит за изменением ситуации на рынке и сигнализирует о формировании соответствующего паттерна открытием позиции с заданными параметрами.

Задача трейдера — управление рисками корректировкой при необходимости стопов и целей робота и, в зависимости от ситуации, пополнение объемов позиции.

Пример.

 



( Читать дальше )

Картина в некоторых деталях сходная с ситуацией по евро в предыдущей публикации.



Основной и долгосрочный тренды — в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный — в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вниз.
Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика), а у тренда дневного цикла меньше единицы.


( Читать дальше )