Si

Годами нас рынок упорно приучал к тому, что hv(Ri)>>hv(Mx)>>hv(Si). Но за последние пару тройку дней как то все круто изменилось. Правда, опционные цены изменения пока не заметили. Видимо, участники рассчитывают, что все быстренько вернется на круги своя. А если не вернется? Или не быстренько?
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.

Напомню, вчера было так: smart-lab.ru/blog/380709.php
Дополнительно: Вчера в последние два часа сессии были агрессивные покупки 57000 страйка путов. Это было видно из таблицы обезличенных сделок, где инициатором был покупатель. Была набрана поза около 20000 штук по цене 50-70 рублей.

А сегодня были следующие события.

На вечерке цена максимально приблизилась к 57500 страйку, вызывая у продавцов путов сильное волнение. И начало сессии показало, что не зря.

Сессия началась точно также как и вчера с роста ОИ на 130 000 контрактов в течении часа.
После первой красной свечи до 57360 в продажу фьючей подключились продавцы путов 57500 страйка для страховки своей позы, влив в рынок около 20000 контрактов.

Когда цена дошла до 57000 в игру вступил продавец 57000 путов.

Причем он начал действовать очень грамотно(видимо поставка фьючей не входит в его планы). Он «выдавил» продавцов фьючей не просто от 57000 страйка, а пошел выше — к 57500 и закрепил цену выше 57500. Тем самым заставил продавцов 57500 путов развернуть свою позу в сторону выкупа всех проданных фьючей.

( Читать дальше )

Продолжается тренд на укрепление рубля, прошло достаточно серьезное движение для последнего времени, начался долгожданный рост волатильности, и сейчас ждём некоторого боковика в районе обозначенной ранее цели 58000 на высоких оборотах. Немного потолкаемся в нём, после чего Си ещё раз попробует на прочность отметку 57000.

Текущая позиция: Вне рынка. В боковике ведем себя осторожно, уровни для новых позиций сформируются завтра, пока ориентировочно неторгуемый диапазон 57500 — 58500

Все сделки с мартовским фьючерсом:    


  
Скриншот рассылки рекомендаций за несколько дней (Время Новосибирское)



( Читать дальше )

Произошёл ли разворот по доллар/руб? Какие мнения…

Новостной фон о том что на предстоящей встречи Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным может быть затронута тема укрепления рубля.

Была активно поддержана рынком как по росту котировок основных фьючерсов Si GAZR SBRF, так же просматривается активный набор опционных позиций по страйкам:

— Si: прирост CALL:

— SBRF CALL:

( Читать дальше )

Второй месяц фьючерс РТС торгуется в очень узком диапазоне, тогда как на фьючерсе ММВБ движения шикарные, прибыль по той же самой стратегии зашкаливает, останавливает только ликвидность, объем торгов на ММВБ в 30 раз меньше чем на РТС. Падает ММВБ — падает и доллар, растет ММВБ растет и доллар, в итоге РТС на местеб в итоге убытки, хоть и небольшие. За январь-февраль диапазон РТС  7000 пунктов (6%), а ММВБ 21000 пункт (10%). Раньше было все наоборот, РТС был более волатилен. Кто что думает на этот счет, долго это будет продолжаться, как торговать ММВБ с такой ликвидностью? (у меня рабочий лот 300 контрактов фРТС).

Читая ленту последние пару месяцев складывается стойкое ощущение, синдром «не дураков» вокруг. Сколько постов про рубль? сколько попыток доказать себе и окружающим или даже самовнушений-я не дурак! я тот самый 1-5%, которые не толпа, не дурак и не мясо) Тем временем рубь уже год растет, но судя по постам дураков шортить бакс нет.

Вот смотришь и думаешь… он не дурак, и вот этот не дурак, там еще парочка наберется-не дураков… какая-то ТОЛПА «не дураков». Может это  и есть та самая, про которую в книжках пишут...95%-не дураков.


P.S. Smart-Lab мы делаем деньги на бирже не дураки.

Добрый день!

Фонда РФ

       Новостной фон сегодня будет сосредоточен весь на данных из Америки. В 16:30 выйдет группа новостей которая будет влиять на всю Американскую сессию. И уже в 18:00 практически повтор выступления представителя ФРС Джанет Йеллен. Ну а теперь разберем вчерашние «полеты» и попробуем заглянуть в день сегодняшний.

  Евро вчера отреагировала на выступление председателя ФРС и просело. И на данный момент перспектив на подъем нет. Поэтому смотрим по ходу тренда. Сильные уровни на графике обозначил. Фунт вчера оторвали от красного балансового уровня. И как всегда большой новостной свечей. Классика жанра. После чего снова легли во флет и ждем очередной порции новостей. Австралиец вчера удачно отбился от верхней границы канала, и вчера же наш ордер был переведен в БУ. Сегодня если выбьет, можно  будет заходить повторно  от верхней границы канала хэджеров.

( Читать дальше )