TsLab

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

( Читать дальше )

Вчера написал эмоциональный пост по поводу трояна от ТСЛаба!
Пост удалил сегодня, сразу как сделал вывод, что я все таки не разобрался, а в эмоциях накатал этот пост.
Кто читал, тот, наверно еще помнит.

Вообщем, ситуация не подтверждается, что троян прилетел от ТСЛаба!
Сегодня специально пригласил специалистов по вирусам и ПО.

Приехали двое, на мой взгляд достаточно компетентных независимых специалистов. Долго копались в моем компьютере, разговаривали на своем каком то компьютерном сленге) Проверили по своим лекалам со всех сторон.

В Итоге оказалось, что это все из-за того, что база Касперского устарела( лицензия закончилась несколько месяцев назад) на моем компе и выдает такие вот результаты(
Казалось бы при чем тут база, но видимо действительно имеет значение.

Вообщем, что я хотел сказать:

1. Я Очень Рад!!!!, что мне не придется переходить на другое ПО по автоматической торговле на нашем рынке!!! Все таки ТСЛаб на нашем рынке я считаю очень удобным и полезным продуктом! Практически не заменимым на нашем рынке!

( Читать дальше )

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

Представляю 5 свечных паттернов, реализованных в тслаб:

1. Разворотная модель PIN BAR


Сигнал на покупку: Образуется бычий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень покупок снизу. Входим на пробой максимума Pin Bara.
Сигнал на продажу: Образуется медвежий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень продаж сверху. Входим на пробой минимума Pin Bara.


2. Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)
Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.


( Читать дальше )

Чтобы выйти из небольшого шока, в который меня повергла статья Дмитрий Новиков  "Очередное представление зигзага", решил продолжить ковырять различные позиции.


В прошлый раз обсудили бабочку и пришли к выводу, что «халявного счастья снова нет». Тогда будем за него бороться.
Как известно, "Казацкого роду нет переводу", и при соотношении на краях ашви/айви == 25/15 продавец опционов во мне воспрял духом. Снаряд дважды в одну воронку не падает и теперь следующую катастрофу надо ждать в августе, но будем готовиться к ней уже сейчас.

 

Поэтому при работе с июньской серией РИ (RIM8 21 июнь 2018), хочется не просто продать край, но и прикрыться фиговым листочком. Данную позицию можно встретить на просторах сети под названием "Опционная Змея". По сути, это медвежий пут-спред, на фоне которого продается дополнительное количество голых путов, чтобы поднять кочергу позиции выше нуля.

( Читать дальше )

Я тут перечитал статью Антона Кротова которую упомянул недавно smart-lab.ru/blog/122223.php
И меня часто спрашивают на чём крутятся мои роботы. Интересно, кто меня часто читает тот уже знает как я увяжу два этих пункта?
Я пользуюсь тслабом. Ок, я знаю что я нуб, и после этой фразы дальше можно не читать, и ваши самописные решения лучше в миллион раз.


( Читать дальше )

Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
Заранее благодарю за качественные мнения.

Всем доброго времени суток!

Так получилось, что заинтересовался фьючерсами в этом году (ранее только акции и облигации),
поторговав немного, решил подключить ТСЛаб. Накидал алгоритм, чисто для проверки работоспособности программы:


В итоге, пару дней назад, запустив агента на рынок получил такие сообщения:


( Читать дальше )