Tslab

В последние дни много криков про "неправильную биржевую улыбку". При этом почему-то верующие в непогрешимость биржевой улыбки никогда не бегут продавать или покупать, опираясь на её показания. То есть если биржцена будет парить где-то в облаках, а такой хитроумный товарищ поставит офер на пару шагов цены ниже этой улыбки — то он обазательно поорет повсюду "какой у нас тухлый и неликвидный рынок" и что "я встал ниже теорцены, а мне не залили и маркетос — скотина жадная". Но при этом если цель не продать, а купить, то никто и не подумает выставить бай по «биржцене». В лучшем случае поставят свой бид на 1 шаг цены лучше маркет-мейкера. И потом тоже будут везде где можно орать, что "наш рынок неликвиден, я полчаса стоял лучшим бидом — и никто мне не дал".

 

В этой связи мне подумалось, что эту ситуацию тоже можно считать частью "Игры Разумов". Кому-то лень включить голову, и обязательно жалко денег на покупку качественного опционного софта. Но при этом этот некто искренне считает, что ему все вокруг обязаны и что он может зарабатывать, пялясь в табличку с Доской Опционов в

( Читать дальше )

Друзья! Встроенный Параболик в TsLab, имеет три параметра, что сильно перегружает оптимизацию, в то время, как в классическом параболике всего два параметра. Не подскажите, существует-ли в природе классический Параболик для TsLab, и если да, то где его можно взять? На форуме Tslab написал, ничего не ответили. Заранее благодарю за ответ)

Не знаю, преподают ли сейчас в школах этот принцип или благоразумно откладывают его для специализированных ВУЗов (чтобы ленивые дураки не могли оправдывать своё раздолбайство Законом Вселенной)? Суть этого Принципа состоит в том, что любая физическая система стремится совершать переходы между своими состояниями таком образом, чтобы минимизировать некий математический функционал. Принцип этот настолько общий, что с его помощью можно даже строить теорию ценообразования опционов (чем в свое время довольно успешно позанимался Кирилл Ильинский). Сколько миллионов (или миллиардов?) долларов он смог с его помощью заработать мне неведомо, но его проявления в экономике и психологии можно наблюдать постоянно.


Мы со Стас Бржозовский являемся частным случаем физической системы и работаем с объектами (опционами), которые сами по себе тоже подчиняются этому принципу. Наблюдаемым проявлением этой глубокой идеи состоят в том, что если вода хочет течь вниз не надо пытаться превратить её в пар, чтобы загнать наверх или таскать по ступенькам ведрами. А надо поставить гидрогенератор и наслаждать дарами электричества. То есть продать опционы и усердно

( Читать дальше )

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.

( Читать дальше )

Приближается к финишу вторая зачетная неделя конкурса. Рынок взбрыкнул на G20 и с тех пор ведет себя как дикий мустанг, пытающийся скинуть наездника всеми способами и как следует потоптать копытами.


Снова продавали ненужное и усердно молились.


RIU9 4Jul




SiU9 4Jul


( Читать дальше )

Я периодически поругиваю tslab, но есть у него вещи, которые искупают недостатки. Писал как-то о проблеме, что движок с некой периодичностью (раз в неделю, в несколько, итп) может потерять кусок данных за несколько дней. Было 4000 баров, а стало 3800. Это приводит к тому, что мы вошли например в позицию, а с утра данные за два последних дня куда-то уехали. Мы в позиции, а с чего не понятно. Такая фигня возникает исключительно с itinvest, и в целях своевременного выявления я привинтил внешний скрипт, контролирующий по журналу, что число баров в инструменте всегда увеличивается. Всё было хорошо довольно долго, но на прошлой неделе метод перестал работать. В журнал перестали попадать записи нужного формата, хотя ничего не трогалось. Привязаться к чему-то еще не удалось, значит пойдем другим путём. Давно я целился в tslab api, что-бы делать какие-то мелкие вещи, и ребята откровенно порадовали. Вот тут   — как ставить и интегрировать среду разработки.  Здесь  доходчиво объясняются основные моменты, а

( Читать дальше )

Решил пощупать рынок за опционы. Кубики на эту тему спроектированы не очень понятно, но достаточно гибко. Набросал сценарий, погонял по истории (правда выяснилось, что хрен ты автоматом задашь расчетный опцион из дохлых, только руками даты экспирации подбирать), ну да ладно. Обошелся тестами на последнем, срок истечения которого совпадает с истечением фьюча. Все запустил, сижу жду. Входим в позицию и тут агент начинает выбрасывать эксепшены. Причем в отличии от прошлого раза, исключение можно вносить в палату мер и весов по информативности:

07:53:30.54[2219]DEBUG:System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, IOption ТоргуемОпцион)

В лабе проблем нет. Два агента на том-же коде, но без позиций — тоже чисто. После часа ковыряний, выяснилось, что если убрать все опционные кубики и заменить их посконными, то агент больше не ругается. В итоге на том и порешил. Жаль конечно. Изначальная задумка предполагала возможность быстрого развёртывания, где указывается только опорный инструмент, а страйки рассчитываются автоматом. Но нет. Зато я теперь по названию опциона умею быстро понимать про что он, уже профит.

Если кто пользуется такой штукой как TSLab при работе с опционами, дайте пожалуйста оценку типа: очень нравится; так себе, но пользуюсь; не нравится ваще никак.     Дело в том что есть необходимость какого то хорошего спец.привода для работы с опционами, а какой выбрать не знаю.   И ещё, если не сложно укажите через какой коннектор работаете, дело в том что возможно тслаб работает не одинаково для каких то брокеров.  Заранее большое спасибо откликнувшимся

TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

( Читать дальше )

Приближается к финишу первая зачетная неделя конкурса. Новые знакомства, обмен мнениями, срач и оскорбления уже в достаточном количестве.


Собственно, как мы (со Стас Бржозовский ) и ожидали, если убрать из правил самоубийственные ограничения, то работа становится более логичной.

Для разминки никакой особой гениальности придумывать не стали. Продавали ненужное и усердно молились.

RIU9 27Jun

BRN9 25Jun

( Читать дальше )