USA

headlines Q:

● По данным опроса AAII*, уровень бычьего настроения среди индивидуальных инвесторов находится на годовых максимумах.
● Анализ опроса AAII в сентябре 2022 позволил нам увидеть признаки разворота S&P 500, индекс тогда сформировал дно спустя 3 недели.
● В EXTRA мы рассмотрели среднюю динамику S&P 500 после случаев на истории, когда бычье настроение превышало 50%.

* В опросе American Association for Individual Investors (AAII) инвесторам задают вопрос, куда двинется рынок в ближайшие 6 мес. Опрос проводится с 1987 г.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
 

паттерн: (D) обновление ATH
дата: 30.11.23
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.45 раз в год
без сигнала: 4.95%

В пятницу цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

XAGUSD (средняя динамика внутри ноября):
В отличие от золота, средняя динамика серебра в ноябре выглядит слабо и указывает на снижение после первой торговой недели месяца.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Мы рассмотрели статистику S&P 500 по месяцам и обнаружили следующее: с 1945 г. в октябре зафиксировано наибольшее число случаев месячного роста на +5% и более (на гистограмме).

Октябрь также известен как "убийца медвежьего рынка". 6 из 17 медвежьих рынков индекса S&P 500 заканчивались именно в этом месяце. Статистика подтвердилась в прошлом году — минимум S&P 500 после погружения в медвежий рынок пришелся на октябрь.

● В 2021 году SPX вырос на +6.9% после падения на -4.8% в сентябре.
● В 2022 году SPX вырос на +8% после падения на -9.4% в сентябре.
● В этом году SPX снизился на -4.9% в сентябре.

источник: headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

На графике — средняя динамика золота за год по данным с 1975 г.

● С текущих уровней, учитывая среднюю годовую динамику и средний результат в октябре, в золоте вероятен «отскок», который может длится до окончания первой недели октября.

● Далее, до конца октября, возможен re-low минимума конца сентября, согласно статистике.

источник: headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

На графике — средняя динамика золота в октябре*.

● В 47.9% случаев октябрь закрывался положительно, со средним изменением -0.51%.

● Средний результат показывает, что в 1-ую неделю октября золото склонно к росту, с последующим 2-недельным снижением и «отскоком» в крайней неделе месяца.

источник: headlines Q.
* данные с 1975 г.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

● Опрос AAII* от 7 сентября показал, что бычий сентимент находился выше исторической средней («Hist. Avg.» на диаграмме). Через неделю (14 сент.) данный показатель снова ушел ниже исторической средней.

● С 1987 г. было 218 таких случаев, когда бычий сентимент превышал историческую среднюю (37.5%) на одной неделе и уходил ниже на другой.

● Что происходило после подобного сигнала? Является ли данный сигнал медвежьим или бычьим? Смотрите в headlines QUANTS (EXTRA), доступен пробный (бесплатный) период на 3 дня.

источник: headlines Q.
* В опросе American Association for Individual Investors (AAII) инвесторам задают вопрос, куда двинется рынок в ближайшие 6 мес. Опрос проводится с 1987 г.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Доходность 10-летних гособлигаций США обновила максимум с 2007 года.

источник: headlines F.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

В очередных поисках полезной информации, как сохранить и преумножить (ради этого же мы все тут собрались) нашел очень интересную статью Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928-2022 с показателями следующих классов активов  S&P 500 (includes dividends), 3-month T. Bill (Real), !0-year T.Bonds, Baa Corp Bonds, Real Estate, Gold. 

Данные, понятное дело, по рынку США, Европа пережила этот век слишком бурно, чтобы делать по ней какие-то выводы, а Азия включилась в современный мировой капиталистический рынок всего лишь лет 50 назад и пока мало данных.

Советую забрать там xls файл с расчетами и поковыряться по собственному усмотрению.

Сразу итоги для нетерпеливых  

Средняя годовая доходность с учетом инфляции

	S&P500(+divs)	3-month T.Bill	!0-year T.Bonds	Baa Corp Bonds	Real Estate	Gold
1928-2022	8,27%	0,31%	1,88%	3,91%	1,28%	3,21%
1973-2022	7,56%	0,40%	2,63%	4,74%	1,50%	5,10%
2013-2022	10,78%	-1,76%	-1,91%	1,29%	4,91%	-0,53%

( Читать дальше )

сигнал: обновление исторического максимума
дата сигнала: 22.08.23
инструмент: NVDA
данные для теста: с 1999 г.
кол-во случаев: 46
частота: 1.91 раз в год
all-time CAGR: 31.31%

Акции Nvidia обновили исторический максимум спустя 27 торговых дней (39 календарных).

источник: headlines Q.

 

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants