VAR

Открытый вебинар по TSLab и R.

 Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.


Рисунок 1. Безиндикаторная стратегия с применением VaR.


Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходыне данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.


( Читать дальше )

Собственно, все. Нужно провести стресстестинг российских активов.

Ликвидность в последнее время, а точнее в кризисные времена является определяющим параметром, за которым следят все, от хедж-фондов до простых смертных спекулянтов. Там где ликвидность – там возможность зарабатывать с наименьшими издержками, с наименьшим риском, но сделать это труднее, потому как высокая ликвидность – это высокая эффективность.
В современном мире существует много споров относительно ликвидности, способов ее измерения, и даже в некотором смысле определения.
Обратимся к определениям  ликвидности.
1)    Ликвидность означает возможность для инвестора быстро и без существенных потерь продать свои активы. 
2)    Ликвидность – экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными/купленными по цене, близко к рыночной.
3)    Ликвидный рынок – рынок, где участники могут быстро исполнять крупные сделки с минимальным воздействием на цены.
Второе определение наиболее полно отражает понятие ликвидности. Так как подразумевает не только продажу, но и покупку актива. Т.е. в этом определении уже подразумевается сбалансированность, что весьма важно для понятия ликвидности.


( Читать дальше )

HELP !
Проверим поможет ли этот ресурс по проф. теме:

Кто использует VAR на практике для контроля рисков портфеля?
Сделал модель VAR,
рассчитал VAR для всех голубых фишек,
но  ЧТО с этим ДЕЛАТЬ теперь?
Как использовать его для уровня по стопам итп ?
________________________________

Кратко по рынку:
Пока считаю, что Ри пойдет ниже 139к. Там будут открываться массовые шорты. Затем вынос шортов вверх выше 147к, примерно на 150-151к. Там ни у кого желание шотить не появиться… и тогда можно валиться.

По волнам: Итого с 9-го августа идет формация «Плоскость» в 4-й волне (КДТ с 25 июля). В этой плоскости падение 9-20 августа r 139к было волной w. Трехволновый рост 139-146 до 23 августа волной «х», с 23 августа падаем в волне «у» скорее всего чуть ниже 139, на этом «августовская пила» завершиться и поедем вверх на 5-й волне КДТ.

Либо «фсе пропало» и падаем в пол ))
  
(сегодня без картинок, т.к еще не обжился софтом на новой работе).