Vix

   Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на российский индекс волатильности RVI, который находится практический на минимуме!

График индекса волатильности RVI, неделька:

Синей пунктирной линией показан минимум.

   Давайте разберемся как рассчитывается индекс: описание и методика
Сразу хочу оговорится, я опишу свое видения RVI, возможно, опытные опционщики меня поправят.
Формула в методичке довольна сложная, нам достаточно понять, что расчеты производятся по ценам ближайших опционов. Так RVI растет если по страйкам заключаются сделки по ценам предложения (ask) и падают при заключении сделок по ценам спроса (bid). 

   Кроме этого следует понимать, что волатильность отражает настроение толпы. Если инвесторов одолевают страхи они, стремясь захеджировать свои позиции, покупают опционы по ценам предложения, тем самым толкая RVI выше. Когда же страха нет (или он прошел) то инвесторы продают опционы по ценам спроса, опуская RVI.

( Читать дальше )

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.




( Читать дальше )

Коллеги, у какого надежного «брокера» можно торговать данным инструментом: «VIX SHORT-TERM FUTURES ETF» или его аналогом?

Волатильность должна подрасти

«Разумеется, я имею в виду Дональда [Трампа] и тот факт, что он действительно Великий Разрушитель» – пишет в своей статье Дэвид Стокман, бывший конгрессмен от штата Мичиган.

Он не только стремительный, деятельный, недисциплинированный и непредсказуемый. Но по причинам, о которых я расскажу ниже, Трамп невежественный в том, как использовать свои полномочия или справляться с «длинной рукой» американских теневых правителей, которые изо всех сил пытаются лишить его президентства.

Соответственно, самое важное, что нужно знать о нынешних рисках, заключается в том, что они являются экстремальными и беспрецедентными. По сути, правящие элиты и их основные медиа-рупоры высокомерно решили, что результаты выборы 2016 года являются исправляемой ошибкой.

И это делает Дональда типичным быком в чрезвычайно хрупкой посудной лавке. И уже тяжело раненным быком.

Поэтому не будет преувеличением, что S&P 500 на уровне 2450 хрупок, как никогда раньше не был какой-либо из рынков. Любая мелкая неприятность может отправить его в глубокую могилу. А тут сразу могучий Оранжевый Лебедь, который устроит такой разгром этого «казино», какого доселе ещё никогда не было.

( Читать дальше )

Индекс страха упал до уровня многолетних минимумов. На рынках эйфория немыслимая.
Я думаю что это либо последний, либо предпоследний месяц быков, но у них ещё есть шансы вынести мишек очень высоко и больно.
А потом коррекция, флэт на пару тройку месяцев, иииии возможно на рынок придут медведи.

Всем успехов!) Не болейте 

По сообщению Bloomberg загадочный покупатель или покупатели вновь объявился в понедельник утром, в то время как VIX продолжает торговаться ниже 10$

Как видно из графика, один блок ~74.9k июльских $18 коллов был куплен по 50c за контракт, в то время как открытый интерес составлял всего  ~80k. Общий объем сделок по коллам и путам в этот день соотносился как ~3.7 to 1. Ниже на графике приведены моменты прошлого появления группы трейдеров (?) 50 центов вместе с соответствующими движениями VIX.

( Читать дальше )

Последнее время часто читаю про VIX (индекс волатильности на американском рынке акций). Еще его называют «в народе» индекс Страха. Если индекс на дне, то это означает, что на рынках все хорошо и спокойно, инвесторы уверенны в светлом будущем. И наоборот, когда VIX растет, индексы падают и инвесторы боятся. Я для себя этот индикатор трактую немножко по-другому. Приведу вам пример из жизни. Вы пришли на пляж и видите, что на море абсолютная тишь да гладь. Как по вашему, как долго будет продолжаться полный штиль? Скорее всего недолго. И через какое-то время начнутся волны. Какого размера неизвестно, но что начнутся — это точно. Другая ситуация, когда на море сильный шторм или не дай бог цунами. Мы же понимаем, что это не будет продолжаться вечно. Шторм пройдет и будет опять штиль. 

Теперь возвращаемся к индексу волатильности VIX. Сейчас он на историческом дне. Т.е. полный штиль на море. Я боюсь! Т.к. мы знаем, что штиль не будет вечным и наш биржевой океан начнет скоро штормить. Это просто законы природы. И наоборот, когда VIX очень высоко поднимается, надо успокоиться и понять, что активы в этот момент стоят дешево и их надо покупать.

( Читать дальше )

Начнем с Биткойна самый обсуждаемый сейчас инструмент на сайте.
Движение вверх-вниз на $1300. Вырос на $400 на южнокорейском спросе, затем обвалился на $600, а после отскочил на $400 вверх. Биткойн вырос в 28-й из последних 30-ти дней.


( Читать дальше )

В среду, 17 мая, фондовый рынок США штормило, впрочем, инвесторы быстро сменили гнев на милость.

Новой волны движения наверх – в район 2430 пунктов по S&P 500 – исключать нельзя, однако риски более серьезной коррекции нарастают. Давайте рассмотрим фактор волатильности.

О волатильности в целом

Согласно среднеквадратичному отклонению S&P 500, после избрания Дональда Трампа спектр внутридневных колебаний фондового рынка США заметно сузился, то есть волатильность угасла.

В среду падение S&P 500 превысило 1%.Однако с начала года это всего лишь четвертое подобное изменение (в ту или иную сторону) в рамках одного дня. С 2009 года, в марте которого стартовал затяжной бычий тренд, подобные движения (рост или падение свыше 1%) каждый год наблюдались минимум 38 раз. При этом было минимум 4 движения свыше 2% в год. С начала 2017 года – ни одного! 

( Читать дальше )