Wealt Lab

   После возникновения небольшой дискуссии по поводу Ренко графиков и их полезности для трейдинга (http://smart-lab.ru/blog/404560.php)
решил попробовать сделать на основе Ренко-индикатора стратегию.

   Особо усложнять не стал. Взял самую простую стратегию, чтобы проверить идею, стоит ли копать дальше.

   Итак, стратегия. Торгуем только в шорт. Если Ренко «кирпичек» красный, то вход разрешен.
   Входим при пробое 10-барного минимума по цене закрытия бара, который этот минимум пробил.
   Закрытие позиции при появлении зеленого «кирпичика» или в конце торгового дня.
   Инструмент фьючерс рубль-доллар Si, таймфрейм 5-минутки.
   Начальный депозит 100 000 руб., торговля ведется 10 контрактами.
   Период торговли 01.01.2016 – 16.06.2017.

Итоги торговли:

   Соотношение прибыльных сделок к убыточным 43/57, что вполне приемлемо.
Правда, профит-фактор маловат, всего 1,21. Но, во-первых это самая простая стратегия
без всяких треллингов и хитрых стопов. А во-вторых, никакой оптимизации.

При использовании в WL4 серии Peak и Trough возникает необходимость доступа к структуре этих данных (количество элементов их значения и т.д.). Стандартных методов я не нашел. Написал пару простых функций – получилось неприемлемо много вложенных циклов.

Может, у кого есть наработки или решения?

Если рассматривать множество цен какого-либо финансового инструмента как величину случайную. По какому закону распределения вероятностей распределяются дискретные величины цены? Известно, что существуют различные виды распределения, но наиболее часто рассматривают Гауссово. Такое распределение верно в периоды консолидации. Зная свойства и методы расчета математического ожидания можно без труда разработать каркас ТС, работающий в период флэта. В WL есть функции, такие как Peak/Trough/LinearRegLine и т.д.

А какие наработки и идеи используете Вы?