futures

Ранее мы уже рассматривали перспективы фьючерса на говядину, с того момент прошло достаточно много времени, но ситуация изменилась незначительно.

Снижение цены до недавнего момента, все это время продолжалось и на текущий момент, предполагаемая коррекция волна [4] of III составила 38.2%, почти 50% по отношению к волне [3] of III, что является серьезным признаком того, что коррекция в рамках волны [4] of IIIподошла к завершению, потому как в подавляющем большинстве случаев, 4-тые волны не корректируют предшествующее движение более чем на 50%.

Другими словами можно сказать, что если предположение  о том, что у нас действительно развивается коррекция волна [4] of III верно, то велика вероятность, что эта коррекция завершилась и уже в ближайшее время последует рост в рамках волны 

VolFix Sales RU <sales_ru@volfix.net>
30.11.14

кому: мне
Здравствуйте Александр,

Мы производим возврат средств в течении 14 дней с момента покупки. Вы можете найти покупателя на ваш логин и мы подтвердим ему срок и набор инструментов.

SPAN is a market simulation-based Value at Risk system that allows you to effectively assess risk on an overall portfolio basis. SPAN's risk based margin requirements allows for effective margin coverage while preserving efficient use of capital. SPAN assesses risk for a wide variety of financial instruments including: futures, options, physicals, equities, or any combination. Developed in 1988:

• SPAN has been reviewed and approved by market regulators and participants world-wide.
• SPAN is the official Performance Bond mechanism of over 50 exchanges and clearing organizations world-wide, making it the global standard for portfolio margining.

www.cmegroup.com/clearing/span-methodology.html

Здравствуйте, дорогие читатели мечтатели и … обыватели СмартЛаба! :)

Кое кто уже знаком со мной по этому посту   -  Что такое «не везет» и как с этим бороться… проблема мелкого депозита.

Возможно, даже, кто-то подумал «какие-то у него слишком позитивные посты как для человека подслившего депо…»

Что я могу сказать, нужно смотреть правде в глаза —  от того что я буду унывать и вытирать сопли по сути, ничего не изменится, значит варианта два: я сливатор обиженный на всех и вся с угрюмым лицом и повисшей соплей на носе, или я сливатор с улыбкой на лице понимающий, что труд и упорство дадут свои результаты и удача улыбнется мне!

Куда важнее — какие уроки я извлеку с этой ситуации, что могу подправить, изменить, убрать или добавить к своей стратегии, чтобы торговля стала менее убыточной или более прибыльной по сути одно и тоже, хотя все же, наверное разные вещи. Но сейчас не об этом…

Хочется поделится опытом, возможно он кому-то поможет сохранить себя от ошибки которую, время от времени, делаю и я.

Здравствуйте жители СмартЛаба!

Недавно открыл небольшой счет для торгов на Американском рынке фьючерсов. Многие после этой строки подумают — все ясно ).
Но все таки поделюсь опытом, он имеет ценность так как я за него заплатил. 

Было заведено чуть больше 1К зелени, и принято решение, пока, торговать только /ES (e-mini SnP500) по достижении 2К на счету, можно торговать 1 контракт /CL или 2 контракта /ES. Стоп 6 тиков или $75, мах просадка 300$. Вроде бы все четко и ясно но после небольшего профита и выросших крыльев за спиной влез в нефть: смотрю значит, отличный заход в лонг, стоп небольшой 5-6 тика, захожу не успеваю поставить стоп и… сквиз -350, такое ощущение что я стал спусковым крючком этого выстрела :) в общем рынок поприветствовал нового игрока заодно обрубав крылья.