interactive brokers

Коллеги, всем добра! В прошлой теме https://smart-lab.ru/blog/611810.php  изучалась специфика превышения маржинальных требований в IB с управляемым моделированием ситуации попадания на реальный маржин-колл. Продолжаю ковыряться в специфике работы этой бирже, на данный момент изучаю вопрос экспирации опционов, возможно даже постараюсь потестировать выход на экспирацию с поставкой базового актива, но для этого нужно подробно разобраться в теории.
Берем в качестве примера реальную сделку по опционам на акции SPY с датой экспирации 06.05.20, экспирация вне денег. Имеем купленный опцион SPY May06«20 297 Call (использован в рамках общей стратегии „бабочка“, остальные закрыты руками).
В терминале TWS сделки 06 мая можно совершать до 23-15 по московскому времени (возможно, есть еще какой-то пост-маркет вне торговой сессии, я еще в этом не разбирался). Т.е. я могу самостоятельно закрыть опцион обратной сделкой до этого времени, дальше он попадает на экспирацию.
В таблицу со сделками на следующий день 07.05.20 прилетает следующая сделка с отметкой экспирации со временем 08:07:06 по Москве.:

( Читать дальше )

Приветствую,

Прошу учесть, что рассуждения ниже носят любительский характер. Я не профессиональный участник рынка, для кого-то текст и суть вопроса могут показаться дилетантскими. 

Вчера задался вопросом — как IB (здесь и далее — крупный американский брокер) ведет учет и хранение активов?

С страховкой понятно, есть SIPC (страхует активы резидентов и нерезидентов, инвестирующих в ценные бумаги на территории США на $500.000, но не более $250.000 на кэш).  Все, что выше $250.000 кэшем можно перевести на виртуальные счета и хранить до $2.500.000 по страховке FDIC (Программа страхования банковских депозитов, аналог нашего АСВ). Эта информация легкодоступна и уже есть на российской версии сайта. Однако как ведется учет и хранение ЦБ? 

В договоре ничего нет, в гугле тоже подробной инфы нет. Какой-либо собственный или внешний кастодиан нигде не указан, про учет ни слова.

Позвонил в российскую поддержку — все окей, не беспокойтесь, храним в «американском депозитарии». Спрашиваю — почитать можно какую-то статью/ официальную информацию? Все есть на главной странице сайта. Думаю, ок, позвоню американской поддержке, может будут сговорчивее.

( Читать дальше )

Наведено соседней темой. Формулировка для меня именно так звучит т к вижу что всё идёт именно к этому. вопрос только в том когда. А ответ простой- когда станут критичными ограничения у отечественного брокера настолько что будешь готов заморачиваться с налогами, англоязычностью, непривычным терминалом и платой за бездействие 
Я сам на СПБ не дак давно. но потихоньку уже жмет. 
1. не все далеко бумаги есть. И нет иностранных облигаций. По идее у отечественных брокеров можно покупать много чего получив статус квала через внебиржевой рынок. Но даже так выходит либо дорого (сбер), либо требуются очень большие объёмы (ВТБ, тиньквов). Ну а если Вы готовы одной сделкой купить на 10 тыс долларов (минимум по части бумаг на ВТБ, по остальным- 50 тыс у е)- там уже и комиссии ib не будут страшны.

2. нельзя покупать акции через продажу опционов
с учётом того что я планирую покупки при падении до уровней- мне кажется это хорошей стратегией пополнения портфеля, по крайней мере для тех бумаг которые я точно хочу приобрести за эти деньги. 

( Читать дальше )

Был большой пост про Основы: 

Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

 https://smart-lab.ru/blog/618592.php

Этот пост об итогах и выводах: 

Итак, начнём.

Interactive Brokers: выводы, кому и когда стоит открывать?

Итак, мы подошли к концу еще одной не простой недели. Если вы прочитали подробно все посты, а также посмотрели все видео и статьи, которые я прикладывал как дополнительные материалы — вы молодец!

Уверен также, что в этом случае вы и стали понимать намного больше.

Теперь постараюсь подвести некий итог и ответить на вопрос о том, кому стоит, а точнее кому не стоит открывать счет у иностранного брокера Interactive Brokers.

Вам не стоит открывать счет в IB (в 90% случаев) если:

— Сумма, которую вы хотите вложить менее 10 000$

— Вы не уверены, что сможете правильно и вовремя отчитываться перед налоговой

( Читать дальше )

Наверняка вы знаете, что для торговли внутри дня через Interactive Brokers (IB) нужен депозит в $25000. Это не прихоть брокера, а требование финансовых регуляторов США. При меньшей сумме на маржинальном счете в IB есть лимит числа внутридневных сделок: 3 сделки в течение 5 рабочих дней. 


( Читать дальше )

В этой статье:

ОСНОВЫ — ПРО  Interactive Brokers  

 

Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

 

Interactive Brokers

— это брокер США.
Дает доступ к инвестициям по всему миру

Interactive Brokers: стоимость и комиссии

Погружение в тему дается не просто, на сайте IB очень много информации и не всегда она воспринимается понятно. Так что вчерашний пост дался очень нелегко.

Сегодня буду краток.

За что вы платите на IB?

— За различные подписки на данные (например аналитику или онлайн цены — по умолчанию идут с задержкой 15 минут)

— За сделки (комиссии низкие, различаются в зависимости от активов). Аналогично, как и у наших брокеров — куча разных комиссий, в зависимости от инструмента.

— За бездействие! Или точнее просто за содержание счета. Здесь подробнее...

Комиссия за содержание счета:

У вас активов на сумму свыше 100 000$ — вы не платите

У вас активов на сумму свыше 10 000$ — фиксированный сбор 10$ в месяц. При этом он уменьшается на сумму, которую вы платите в виде комиссий от сделок. То есть наторговали на комиссию 5$, фикс составит 10-5=5$. Наторговали на комиссию 20$ — фикс уже не платите.

У вас активов на сумму менее 2 000$ — фиксированный сбор 20$ в месяц и он также уменьшается на комиссию, которую вы наторговали.

Если вам меньше 25 лет, фиксированный сбор будет 3$

Итого:

— Долгосрочному инвестору с портфелем до 2 000$ идти на IB сумасшествие (содержание будет обходиться в >10% ежегодно).

— Долгосрочному инвестору (купил и забыл) с портфелем около 10 000$ нужно подумать (просто содержание счета будет забирать 120$ в год, что 1.2% комиссии). Прибавьте к этому плату за перевод денег (в зависимости от банка) и возможно биржа СПБ полюбится вам больше. С другой стороны за доступ к акциям, которые вы иначе не купите не так уж и критично.

— Активному же спекулянту вероятно понадобятся платные подписки (на те же цены: Запросы по акциям США стоят USD 0.01 за каждый, а по остальным инструментам – USD 0.03.)

Ссылки на подробные расценки:

Комиссии от сделок (https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5..)

( Читать дальше )

В этой статье:
Про акции, ETF фонды, портфели и инвестиции по всему миру

Международные инвестиции — это выгодно

Разбавление портфеля ценными бумагами других стран:

• Улучшает соотношение выгоды к риску 1) или за счет роста ожидаемых доходов при более том же риске падения или 2) тех же доходов, но при меньшем риске волатильности.

 

• Это возможность купить бумаги хорошей компании по более низкой цене, чем аналога в своей стране

 

 

• Это возможность купить бумаги мощнейших и лучших компаний в мире, например, BMW, Siemens, VW, Nestle, Roche — в Европе; Microsoft, Google, Coca-Cola — в США…

 

• Это возможность вложиться в «страны будущего» вроде Китая, Индии или Мексике с Турцией и другие

 

 

• Это возможность вложиться в «непопулярные» страны: Грецию, Аргентину или Россию — мода приходит и уходит, а прибыль остается.

( Читать дальше )

У всех на реальном счете были такие свечи  23.04 в 23:15