rgbi

Зачем инвестору следить за индексом RGBI

ОФЗ входят в число основных ценных бумаг на российском рынке. Колебания их стоимости говорят о состоянии рынка больше, чем скачки в цене любой другой бумаги, а RGBI помогает эти колебания отслеживать. Например:

1. В экономике наступает спокойный период, Банк России решает снизить ключевую ставку. Все больше людей намереваются купить ОФЗ, и те начинают расти в цене. RGBI вырастет и отразит эту динамику.
2. Кризисная ситуация в экономике вынуждает Банк России поднять ключевую ставку. Инвесторы спешат избавиться от старых ОФЗ — ведь теперь даже стандартные банковские вклады обеспечивают больше доходности. Облигаций на рынке много, они теряют в стоимости — RGBI падает.

Курсы валют: 
💵 USD — ↗️ 90,7493
💶 EUR — ↗️ 98,8767
💴 CNY -↗️ 112,5756

▫️Индекс МосБиржи (+0,09%) на этой неделе смог закрепиться после пробоя уровня сопротивления около 3280 пунктов. В связи с предстоящими длинными выходными, активность на рынке снизилась, участники фиксируют прибыль после сильного роста в начале недели.

▫️Банк России продлил до 9 сентября 2024 г. ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. 

▫️Индекс RGBI (-0,20%) упал на 1,1% с начала года и уже на 0,9% в марте. Минфин РФ размещает госбонды с фиксированным купоном, что давит на кривую. На фоне этого, доходности отдельных длинных ОФЗ достигли 13%. Участники рынка закладывают сохранение жесткой риторики ЦБ на заседании в марте. 

Хороший пример, когда фундаментально нет оснований для снижения, о чем так активно писали в комментариях. А тех.анализ сказал треугольник будет реализован и требуется обновление.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Индекс гос.облигаций выходит в заключительную фазу снижения перед реализацией моего плана на 2024 год. 

Подробности здесь.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• Russian Government Bond, 🕐TF: 1W🔗

«В годовом выражении пик инфляции, на наш взгляд,
придется на весну следующего года, во многом из-за эффекта базы, что это инфляция на 12 месяцев назад»
Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 15 декабря 2023г.

Будущее не может знать даже глава ЦБ.
Первая часть видна:
растут инфляционные ожидания.

RGBI (индекс ОФЗ с фиксированным купоном)
за прошедшую неделю резко падал,
по дневным:

RGBI падает, соответственно, доходности облигаций растут.

А по поводу снижения инфляции с весны — это посмотрим.
По инфляции, СВО — главный фактор риска.

С уважением,
Олег.

Возвращаясь к индексу гос.облигаций, я должен показать весь график, на основе которого делаю выводы и строю прогноз.

С точки зрения формации ситуацию можно оценивать по-разному: диагональ, коррекционная модель WXY или потенциальный треугольник в волне В — все модели сходятся в вероятности развития следующей волны роста с целями 140+, т.е. обновление экстремума (W).

В качестве торгового плана за основу все таки беру модель диагонали и вероятность обновления исторического максимума на участке 10 лет, т.е. 160+.

А если абстрагироваться от взаимосвязей фонда-облигации, теперь у вас, как минимум, еще один дополнительный инструмент/актив для торговли в 2024 году.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram