s&p500

Всем привет 
Начинаем торговую неделю с опционного анализа

Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 26.02.2018

По состоянию на 20 февраля общая капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро биржи CME Group составила 204 млрд 328 млн долларов США. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это в свою очередь дает основания предполагать о силе нисходящего коррекционного движения на дневном таймфрейме.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил 52 млрд 533 млн долларов США. По сравнению с данными недельной давности уменьшение преобладания быков составило -4%. Это в свою очередь также подтверждает продолжение коррекционного движения вниз на дневном таймфрейме на протяжении последующей недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Данный показатель в свою очередь дает нам основания предполагать об однонаправленном движении на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Последние несколько недель пошел явный декаплинг российского фондового рынка и американского. Ртс почти полностью восстановил потери после последней коррекции, а Сипи пока этого сделать не может, не говоря уже про европейские фондовые индексы. И даже на облигационном рынке такая же тенденция. Американские гособлигации активно продают, а наши ОФЗ покупают. Фантастика! Но такое уже было в конце 2007 и первой половины 2008 года. Давайте посмотрим, что тогда было.

Начнем с S&P500. Максимум был установлен на уровне 1579 пунктов в октябре 2007 года и потом началось снижение. В мае был отскок наверх, который остановился на уровне 1440 пунктов и падение продолжилось

А вот РТС демонстрировал тогда куда более сильную динамику, что РФ тогда называли тихой гаванью на фоне шторма в США. Вот такие времена были. В октябре 2007 года РТС отметился на уровне 2232, но в отличие от S&P500 продолжил рост и в мае 2008 года показал исторический максимум на уровне 2498 пунктов. 

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).