s&p500

Добрый день!

Что было в прошлом: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/380620.php

Рынок идет в ускоряющем канале вверх, подошли к зоне покупок 2280-2340...


цели роста апрель-май 2420...

А что Вы думаете по этому поводу?

Назвать рынок логичным и рациональным сложно, ведь последние тенденции финансовых инструментов с конца прошлого года вызывают многие вопросы, которые в общем можно описать новой парадигмой финансовых рынков под руководством Дональда Трампа.

Фондовые площадки мира демонстрируют обновление своих максимумом, а облигационный рынок терпит волну распродаж, что поднимает уровень процентных ставок доходности облигаций США, Германии и других передовых стран.

На данный момент стоит обратить внимание на экономику США, которая является ключевым фактором риска для мировой экономики.

Стоит выделить четыре ключевых направления политики страны: денежно-кредитная, фискальная, политика заработной платы и инвестиционная политика.

На рисунке выше отмечены ключевые тенденции во время роста экономики и моменты, когда наступает его спад и кризис. Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день все четыре ключевых направления сигнализируют о кризисе в экономике США.

1. Мы наблюдаем увеличение денежной массы, чему способствовали программы количественного смягчения ФРС и низкая процентная ставка.
2. Политика Трампа включает в себя революционную реформу в налоговом кодексе страны.
3. Мы наблюдаем рост уровня зарплаты, хотя он и умеренный.
4. Трамп планирует привлечь 1 триллион долларов со стороны Конгресса США.

( Читать дальше )

ну шо, началось ? 

Прошедшая пятница 17 марта была важным днем на американском рынке — quadruple witching expiration — экспирация фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на акции. По оценкам JP Morgan, суммарная стоимость истекавших контрактов составляла 1,4 трлн долл по номиналу.

110 дней без снижения на 1% и более.



Аналогичный рекорд на китайском рынке.



( Читать дальше )

Может быть так?

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, вчера рынок энергоносителей после закрытия российских площадок смог продемонстрировать восстановление, в результате чего сегодня утром нефть марки Brent торгуется чуть ниже 51,9 доллара за баррель.

Вчера торги на американских площадках закончились снижением, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,04 и 0,2% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют позитивную динамику и к 9.00 мск прибавляют чуть более 0,1%. В Азии основные индексы движутся разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,3%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,2%.

На таком фоне мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в первые минуты торгов, в результате чего индекс ММВБ поднимется в район 2050 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. При этом основным фактором в течение дня для наших активов останется ситуация на рынке энергоносителей, где возможно продолжение восходящей динамики. В преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, на опасении их снижения, покупки в «черном золоте» будут преобладать, что позволит нефти марки Brent подняться выше 52 долларов и, соответственно, будет способствовать росту наших активов. Под конец дня инвесторы обратят внимание на ситуацию в США, однако в отсутствии важной макроэкономической статистики, открытие площадок за океаном вряд ли привнесет существенные изменения в динамику наших акций.

( Читать дальше )

Дойдёт ли SP500 до отметки 2500 пунктов? Статистически не должен, технически должен, практически возможно всё. А вы как думаете?

Краткий анализ рынка

Фьючерс РТС

Нет никаких сигналов для инвестиций. Без позиций.

Фьючерс Si

Долгосрочные инвесторы — открытие новых позиций не рекомендуется. Удержание «коротких» позиций до уровней 51250 — 50600

Среднесрочные инвесторы — открытие новых позиций не рекомендуется. Удерживать «короткие» позиции до уровней 54800 — 54350, при повышении котировок выше 60900 пересмотреть свои позиции

Краткосрочные инвесторы — открытие позиций не рекомендуется. Удерживать «короткие» позиции до уровней 58250 — 57500, если котировки подымутся выше уровня 58800 пересмотреть свой анализ

Фьючерс на нефть BR

Долгосрочники — открытие новых позиций не рекомендуется. Удерживать LONG позиции до уровней 61 — 64, если котировки начнут снижаться ниже уровня 43.60, пересмотреть свои позиции

Среднесрочники — открывать новые позиции не стоит! Удерживаем «короткие» позиции до уровней 51.20 — 50.90, если цена уйдет выше уровня 51.90 следует пересмотреть свои позиции

Краткосрочники — новым позициям, говорим: «Нет!». Удерживаем «короткие» позиции до уровней 51.15 — 51.05, при выходе котировок выше цены 51.90, пересматриваем свой анализ

Индекс SP500

Для всех типов инвесторов — новые позиции не открываем, не выгодно. Удерживаем LONG, до уровней 2380 — 2400. Если котировки уходят ниже цены 2350 пересматриваем свой анализ

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

( Читать дальше )