s&p500

Из-за проблем с хранением запасов, Китай опять начинает закупать кукурузу в США и не может снизить гос.запасы хлопка. Спрос на китайский хлопок внутри страны падает.

Обзор товаров на CME Group и ICE U.S. — нефть, кукуруза, хлопок, сахар, пшеница, какао.

На прошлой неделе американский фондовый рынок отпраздновал восьмую годовщину бычьего тренда.

С момента разворота 9 марта 2009 года индекс S&P 500 прибавил около 250%. А ведь это лишь поверхностная величина. Из 500 компонент индекса более 400 за обозначенные восемь лет более чем удвоились. Из них 40 акций прибавили более 1000%.

Получается, что на каждые $100, инвестированные в начале ралли, участнику рынка удалось бы заработать более $1000, и это не считая дивидендов.

Примечательно, что Топ-10 акций S&P 500 взлетели более чем на 2000%. Особенно блеснул GGP (General Growth Properties), являющийся REIT, то есть специализирующийся на недвижимости. По состоянию на прошлую пятницу бумаги GGP увеличились на 7723%, а ведь 6 марта 2009 года они достигли исторического минимума.

На втором месте оказалась биофармацевтическая компания Incyte Corp. с ростом на 6633% за восемь лет. Отметим, что индекс Nasdaq Biotechnology за это время прибавил 412%, чуть не дотянув до показателя Nasdaq 100. Ниже представлена динамика других ведущих фондовых индексов США.   

БКС Экспресс

13-19 Марта. Неделя экспирации (Март) Triple witching* на сленге.
Статистика говорит о том, что эта неделя в 67% случаях имеет позитивную динамику начиная с 1982г.
Однако, неделя следующая за ней- демонстрирует, как правило, негативную тенденцию- 70%.



Я не делаю прогнозы, следуя, подобным статистическим выкладкам, тем не менее мои собственные вычисления, основанные на NYSE breadth с использованием McClellan Osc Momentum indicator в данном случае- совпадают.
И я ожидаю позитивную тенденцию рынка на этой неделе, прежде чем мы вернемся к уровням S&P500 2348-52, опять же к нефти в поиске среднесрочного лоу- и надеюсь к оживлению волатильности VIX.

Если смотреть на Advance/Decline issues statistics line., то мы отдали всю прибыль за Февраль в начале марта. Среднестатистическая акция NYSE снизилась более 10% от вершины года. При этом все спокойно- СиПи упал всего на несчастных 1.5%. Работают красиво Мастера Денег, без шума.


Я ожидаю разворот Momentum upward movement. При снижающемся рынке. Неделя 20-26 Марта.
Среднесрочный oversold мы достигнем только на следующей неделе. (McClellan Osc.)

McClellan.Osc.  NASDAQ. Oversold.

Фундаментальный анализ товарного рынка (СМЕ Group и ICE U.S.). Фьючерсы на нефть, золото, газ, этанол, индекс S&P500, валюты, зерновые, масличные и софты, «в контексте возможного падения мировых рынков».

Взаимосвязь торговли опционами и фьючерсами с фундаментальными данными. Почему сейчас важнее события на рынке нефти, индекса S&P500 и доллара, чем другие фундаментальные данные, типа поступающей статистики от различных ведомств и организаций по всему миру. Куда могут уйти фьючерсы в случае роста или падения доллара.

Вслед за дискуссией на смарт-лаб "Нефть, кукл, рубль, жижа, сговор..."
http://smart-lab.ru/blog/385062.php

 и на CNBC в четверг наконец то заговорили о падении цен на нефть в Чикаго. (CBOE) $CL
Волатильность нефти еще раз взлетела (после эпического взлета в среду), но достигнув макс 32.42 $OVX -в середине торговой сессии в четверг - затем снижалась вместе с разворотом цены на нефть и разворотом рынка США в целом (S&P) и закрылась нейтрально (OVX)
 

Американские фондовые рынки все никак не могут остановиться и штурмуют новые высоты. Хоть в последние несколько дней индексы и отступили от своих максимумов, но пока это больше похоже на передышку и небольшую коррекцию, чем на разворот.

С минимальных значений 2009 г. американский фондовый рынок вырос уже на 250%, столь продолжительного ралли не было уже давно. К примеру с 2003 по 2007 гг. индексы прибавили около 103%. На этом фоне даже инсайдеры не хотят покупать акции своих компаний, несмотря на то что дела у корпораций США идут неплохо.

Основной причиной данного роста была сверх мягкая монетарная политика центральных банков мира. ФРС с 2008 г. напечатала около 3,5 трлн ничем не обеспеченных долларов. Сейчас этим активно занимаются ЕЦБ и Банк Японии. В общей сложности, за 9 лет ими было напечатано около 9,3 трлн долларов. Учитывая, что инфляции в западном мире только сейчас приближается к 2%, то эти деньги куда-то да должны были хлынуть. Сначала это был долговой рынок — доходность по облигациям упала в прошлом году до исторических минимумов. (Напомним, что доходность падает при росте стоимость облигации.)