sell in may and go away

Почему стратегия «buy and hold» лучше стратегии «sell in May and go away» и большинства других сценариев?

Было рассмотрено 4 стратегии:

1. The «original» strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.

2. The «jump start» strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.

Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.

#USA   #стратегии

Результаты анализа S&P 500 с 1950 года показывают, что 6-месячный период, который начинается в мае, в среднем действительно является худшим периодом для акций — индекс в среднем растет на 1.7% в период с мая по октябрь.

Однако не все так однозначно...

источник: headlines Q.

Давайте посмотрим, работает или нет.

Я работаю всегда очень маленьгим набором акций...10 смотрю 4-5 тогрую.

Давайте возьмем все пять моих акций, из прошлогоднего и позапрошлогоднего набора.

Т.е. простая выборка, все что было, то и взяли. Результат не должен быть «предвзятым».

Мой флагман GLOP, я его пиарил на смарте, своими супер расследованиями:




Рост 200% )))))

Не сработало правило.




( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня хотим поделиться с Вами исследованием, которое должно ответить на вопрос: Sell in May& Go away или все-таки НЕ гоу эвэй? А если и да, то в какую дату статистически лучше всего распродавать активы.

Сразу стоит оговориться, что исследование проведено методом Event Study, подверженного статистическим «шумам», от которых невозможно избавиться, и не дает полноценной картины о влиянии того или иного фактора на котировки.

Мы уже выкладывали подобное исследование, где искали ответ на вопрос: как повышение рекомендации от инвестдома влияет на котировки. Тогда мы пришли к довольно необычному выводу — наращивать позицию в интересующем активе стоит после 13-14 торговых сессий от дня повышения рекомендации, ведь таким образом инвестор сможет заработать дополнительные 2-3% к изначальной инвестиции. Советуем к прочтению, а мы попробуем накопать что-нибудь и в этой теме. Приступаем.

( Читать дальше )

Среди иностранных трейдеров и инвесторов можно встретить присказку «Sell in May and Go Away», то есть «продавай все в мае и уходи». Стратегия, основанная на ней, предполагает, что инвестору нужно продать акции в мае и вернуться на рынок осенью. Зачем? В летние месяцы рынок малоподвижен и показывает низкую доходность, поэтому делать на нем нечего.

Первое упоминание поговорки можно найти в статье Financial Times от 10 мая 1935 года. Считается, что это перефразированное высказывание «Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day», которую использовали английские торговцы, уходя в летний отпуск. Возвращаться было принято в День Леджера — 15 сентября, когда стартовали крупные соревнования по скачкам в Англии.

Хотя такой подход звучит как шутка, некоторые инвесторы воспринимают его в серьез. Если посмотреть последние записи на SmartLab по тэгу «sell in may and go away», то можно обнаружить попытки анализировать календарный эффект на свечных графиках за последние несколько лет. Работает ли поговорка для долгосрочного инвестора?

( Читать дальше )

Всё таки ни чему не учит рынок людей))) 



Не даёт смартлаб прикрепить качественный скрин, поэтому скрин на файлобменнике ---> Sell in may and go away
Если модератор как то поправит, было бы хорошо.

А идея создать этот пост родилась после этого ---> Стоит ли продавать все активы в мае и уходить с рынка до осени? и этого Sell in may and go away?

Как видите статистика не врёт, и поговорка работает и именно на нашем рынке она хорошо отрабатывается, а вы ей не доверяете и не пользуетесь. Ведь всё очевидно, рынки не будут расти бесконечно.

«Sell in May and Go Away» Стоит ли продавать акции в мае?

«Продай в мае – и уходи» – это инвестиционная поговорка, предупреждающая инвесторов о том, что в мае нужно продать свои акции и дождаться реинвестирования в ноябре.

С 1950 по 2013 год промышленный индекс Доу-Джонса демонстрировал более низкую доходность в период с мая по октябрь по сравнению с периодом с ноября по апрель.

С 2013 года статистика показывает, что эта сезонная закономерность больше не актуальна, и те, кто следует ей, могут упустить значительный прирост фондового рынка.

Сейчас индекс Nasdaq является более актуальным, для отражения динамики рынка, нежели индустриальный индекс DOW30 (индекс Доу-Джонса)

 Поэтому в дальнейшем изучении я буду использовать именно индекс Nasdaq, точнее ETF QQQ на индекс Nasdaq.

Ниже я расположил все последовательные периоды с 2013 года по текущий.

Май 2013 года

( Читать дальше )

Добрый день! Представляем вашему вниманию новый выпуск подкаста «2 трейдера»! 

В этом выпуске:
  — Падение цен на нефть
  — Восстановление фондового рынка
  — Сезон отчетов США 
  — Торговые идеи от Романа и Фуада

1 мая мы не торгуем, а янки в этот день готовят нам сюрприз… «sell in may» у русрынко может начаться точно по расписанию.

www.senate.gov/committees/hearings_meetings.htm

...