si

Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016


 
Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе



( Читать дальше )

Всем привет!

    Сейчас, на стоячем на месте Si (фьючерсе на курс рубля к доллару) наблюдаем очень странную волу на всех опционах — даже у тех, которые на дне улыбки (страйки 63000, 64000) вола больше 16%, хотя реально волатильности нет, т.е. вола задрана вверх очень сильно (должна быть около 11% как было раньше при похожей динамике и времени до экспирации), т.е. примерно на  5% ожидаемая волатильность сейчас выше нормы, что открывает возможность халявы — зашортить ближайшие опционы на Si(например 64-го страйка) пока вола 16%, и закрыть шорт когда после выборов в США шухер спадет, и вола резко рухнет до 11%.

   Это очень вероятно будет до выходных, скорее всего в среду-четверг-пятницу.

Сразу увеличите счет на несколько процентов, а курс рубля никуда не денется (т.е. по дельте вообще бояться нечего, т.к. Si стоит на месте и  дальше будет стоять на месте)

Всем привет.
 
 как вариант —  пробития 64.420 и ход до 64.800
Затем отскок до 64.500 и ход до 65.00.

Добрый день!

Фонда РФ




Обзор торговли за последний месяц тут
качать индикатор для срочного рынка РФ под МТ5 можно тут

 Запись прошедшего вводного вебинара можно скачать тут

Подробно о системе тут  http://www.invisible.guru/

              И так новостной фон, это выборы в США, и все новости крутятся вокруг этого.

          Евро как вчера так и сегодня получило крупные наборы объемов как сверху так и снизу, поэтому среднесрочное движение пока не определено. Сильные уровни обозначил на графике. Сегодня лучше работать позиционно от сильных уровней. На графике их обозначил.   Фунт все еще не закрыл Гэп сверху, но тем не менее как я вчера и говорил получили неплохой отбой от нижней границы канала причем дважды. В профите уже 50 пунктов.  Так и держим до красного уровня. Австралиец,  сегодня без каких либо направлений. Балансовые уровни  были отнесены далеко от цены, чем обозначили достаточно большой диапазон для маневра в случае  непредвиденных обстоятельств.  Канадец успел закрыть Гэп и сейчас завис в неопределенности, сегодня по нему не могу дать рекомендации. Франк сегодня возможно сходит вниз с отбоем от нижнего балансового уровня, если это будет именно так, то уровень ТР на сегодня будет 0.9754. На графике обозначил. Ена потихоньку флетит, у нее остался не закрытый Гэп снизу и появились серьезные объемы сверху. Как она будет это разруливать остается вопросом. Но если сначала закроет Гэп, то можно будет работать на верх.

( Читать дальше )

Добрый день!

      Новостной фон у нас один на всю неделю – это выборы в США. Поэтому крайне не рекомендую  лезть в рынок. В  добавок,  сегодня первый день после экспирации, рекомендую так же отдохнуть, для меня это не торговый день.

Срочный рынок РФ



Скачать индикатор для срочного рынка РФ под МТ5 можно тут

 Запись прошедшего вводного вебинара можно скачать тут

Подробно о системе тут  http://www.invisible.guru/

Добрый день!
Совершил сделку по Si.(опционы).
Сейчас больше вопросов. Возможно кто-то сможет мне ответить(чтобы я понял), или посоветуйте, де найти ответы.
купил декабрьский call со страйком 90 премия 13 в количестве 205 контрактов.(позицию набирал при цене фьюча 63200-63400).
Также купил Put 20 контрактов по страйку 58 с премией 33.
Цель по фьючерсу si70.
По опционному аналитику позиция прибыльная, если закрыть до момента экспирации.
Вопрос вот чем;
— на данный момент фьюч по SI 64100, был выше, а премия по колу 8. Т.е я по факту теряю деньги. Направление правильное, а деньги не растут.
   Вопрос по чему так.
Греки(общие колл и пут) на четверг дельта 0,21; гамма 0,000597; Вега 681,47; Тета -241,06. 
Прошу не «Глумиться». 
Мне необходимо понять что не так. Возможно есть книга по практике работы с опционами.
Спасибо.

Сейчас я как напишу… и Гусеву придётся это читать. Хотя в своих блогах он меня забанил. Причем просто из-за того, что я родился в киевском роддоме (прошу заметить: без плаката Бандеры на стенах по тем временам).

Вот тут была первая часть

Но с тех пор я больше не хочу его книжки. Обычный околорыночник, который смыслит в рынке не больше тысяч других. Свечной анализ даёт определённую вероятность, но отдельно от всего — не работает. Говорил я ему, что если взять случайный ряд и обрамить его в таймфреймы, то форма свечей будет зависеть от выбора начала временного отсчёта. Так что сам по себе «повешенный» (даже с подтверждением) говорит только то, что рынок сначала рос, а затем падал. Не более. Конечно это с определённой вероятностью может говорить о развороте. Но далеко не всегда. Так как цена может нарисовать любую картинку (проверено программно на котировках валют за десятки лет), то и свечная комбинация может быть какая угодно (повторения свечных комбинаций максимально разнесены во времени).

( Читать дальше )

В картинках. Вопросы в комменты. Предложения на обзор туда же.



( Читать дальше )

Добрый день!

Новостной фон сегодня, это Канада и США. И все это в 15:30 по МСК. Сегодня последний день экспирационной недели. Поэтому рекомендую закрыть все позиции которые  у вас остались.

 Скачать индикатор для срочного рынка РФ под МТ5 можно тут

 Запись прошедшего вводного вебинара можно скачать тут

Подробно о системе тут  http://www.invisible.guru/

Евро решило зафлетить под конец недели,  но ей это можно, все долги отработаны. Есть небольшой перевес на покупку по контрактам.  Сильные уровни показал на графике. Фунт вчера пытался удержаться на верхнем сильном уровне который я обозначал. Сегодня планку верхнею  подняли на 50 пунктов. Есть наборы объемов возле цены с обеих сторон. Скорее всего будет сегодня работать в этом диапазоне. А вообще Фунт выполнил план на этот месяц и смог в последний день зайти в канал. Австралиец вчера хорошо отработал в отбой от балансового уровня,  в кассу упало 10 пунктов, не много,  но зато есть.  На сегодня сильный уровень обозначил на графике.  Единственно, что скажу сегодня по Канадцу, закрываем все позиции и ждем пока он не разрулит свой влет. До вторника он нам точно не интересен. Франк вчера хорошо сходил по прогнозу на покупку. В кассу упало 50 пип.  Долговой уровень все еще не отработан.  Ена  сегодня без особых направлений, флетит второй день после отработки красного уровня.

( Читать дальше )

Срочный рынок РФ

    Кто,  следовал моим рекомендациям вчера по РТС, закинул себе в кассу почти 2000 пип. Также по Газпрому отработал классический паттерн  по Индикатору СиП, и наш депозит увеличился  240 пунктов.  Сегодня по опционной раскладке сигналов нет, поэтому ориентируемся на индикатор СиП.




Скачать индикатор для срочного рынка РФ под МТ5 можно тут

 Запись прошедшего вводного вебинара можно скачать тут

Подробно о системе тут  http://www.invisible.guru/

Форекс

       Новостной фон сегодня целиком посвящен Туманному Альбиону, может теперь что то,  толкнет Фунтик вверх.  А теперь текучка.

( Читать дальше )