siBrent

⭐️ ДОЛЛАР/Рубль - торговля интрадей. Валютный Клуб 16.09.2022

• 16 сентября 2022, 00:25
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

По согласованию с Раилем,огорчившимся поведением администрации смартлаба по отношение к его политики ведения блога, попробую сделать это сам.

ждем более активного развития обмена мнениями, решениями, результатами торговли в комментариях…

Утренний вью у меня, IMHO:

Фундаментально пара доллар/рубль традиционно снижается до 19-20 числа практически каждого месяца под давление налоговых платежей  (НДПИ до 25 числа, пример августа тут)

Технические уровни по USD_tom ожидаю примерно такие:

Откроемся, как уже стало традицией, наверх (не факт что прям вот с 7 утра) но к 10-30, полагаю, сходим на 60.00 (60.05) и плавно под углом спроектированным из 3 предудущих торговых сессий (синяя наклонная линия), идем к середине в диапазон 59.25-59.50



( Читать дальше )

• хорошо
• 23

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 36 )

Как жить в в период низкой волатитьности контанго: Торговая система SAR + ADX

• 15 сентября 2022, 20:57
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

наброски (собираю по устройствам)



Всем привет!
Крайние 2 недели волатильности в контанго Siu2 (Siz2) к USDtom практически сошла на нет и приходиться тестировать и иные более рискованные стратегии

Вот на какую простую штуку хотел бы обратить внимание:
Начало тут - https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/837278.php ( параметры сохранены и отбэктэстины)

Активно использовать эту фичу я начал еще в июле для визуального определения и формализации трендов при "контанговой торговле"



Давайте посмотрим как она бы отработала сегодняшнюю движуху с начавшуюся с примерно с 16.00 часов и до 18-30 по мск



рост спота в этот период кстати был непропорционален декабрьскому фьючу, чего давненько, уже неделю не наблюдалось. Экспира прошла и, надеюсь, вола все же появится, наконец

( Читать дальше )

• хорошо
• 19

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★14
• Комментарии ( 30 )

Параболик SAR + ADX для Сишки...

• 13 сентября 2022, 20:00
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

пооптимизировал настроечки, пользуйтесь



( Читать дальше )

• хорошо
• 26

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★16
• Комментарии ( 15 )

КДПВ: Календарный спред SiZ2-SiU2....

• 08 сентября 2022, 18:28
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

вот еще интересная тема
календарный спред Siz2-Siu2, там ГО частично сальдируется (не у всех брокеров и с КПУР) плечо может быть огромное
внутри дня:


За неделю:


( Читать дальше )

• хорошо
• 14

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 10 )

У кого из брокеров какие актуальные комиссии на валютном рынке сейчас???

• 01 сентября 2022, 17:13
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 3

• спецраздел:
• брокеры

• комментировать
• Комментарии ( 2 )

КДПВ: Кэрритрейдинг - Внутридневные колебания контанго Сишки

• 10 августа 2022, 19:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
Вернулся из отпуска...

третий месяц «аттракцион неслыханной щедрости» продолжается....

И это на фоне «нитевидного доллара»



( Читать дальше )

• хорошо
• 21

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 16 )

Тестируем стратегии - по мотивам "И так, писал писал и написал!!!"

• 10 июля 2022, 22:32
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Был в пятницу пост  - И так, писал писал и написал!!!

Внесу свои 5 копеек — попробую заставить Твью торговать по сценарию.
техническая проблема в том, что брокерский ТВ немножко отличается от оригинального и реализация сценариев там хромает
а вот на коротких таймфреймах 10-30сек-1 мин, интрадей SAR+ADX фильтр в Июле 22 рулит

Прям вот с утра запущу в реале


Олег Юдин, ну я вот долго не писал — но предлагаю посоревноваться в реале -




( Читать дальше )

• хорошо
• 20

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★6
• Комментарии ( 15 )

Аномалии в Si-9.22

• 15 июня 2022, 18:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вчера и сегодня замелил некоторые аномалии на графике:





( Читать дальше )

• хорошо
• 21

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 37 )

Какова природа контанго Вечного фьючерса??? Версии...

• 06 июня 2022, 15:56
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Топик формируется....

----------

При разработке и запуске данного инструмента предполагалось отсутствие контанго от слова вообще


подробнее — www.moex.com/a8141


--------------
С 26 апреля Московская биржа запускает торги новым видом фьючерсов — вечными фьючерсами. Даты экспирации у данного вида инструментов не будет. Формально вечные фьючерсы являются однодневными, но с автоматической пролонгацией на один день. Поскольку контракты однодневные, то они в точности повторяют динамику соответствующей валютной пары.

© «Открытый журнал» journal.open-broker.ru/radar/vechnye-fyuchersy/


На практике же мы наблюдаем вот такую вот картинку:

Вопрос — можно ли как-то монетизировать данную статистическую аномалию (неэффективность) ???

• хорошо
• 25

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 31 )

Контанго в Сишке: Аномальности. Инфографика

• 24 мая 2022, 20:02
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Аномальности контанго в Sim2



Так выглядит контанго контракта SiM2 c мартовской экспиры предыдущего (выбросы носят случайно технический характер) — сопоставимо с текущей ставкой ЦБ


Но в мае ситуация начинает резко меняться
наглядно


( Читать дальше )

• хорошо
• 36

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★6
• Комментарии ( 64 )